Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 28 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2014 г.) величина активов-нетто банка ТРАСТ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ТРАСТ - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2013 г., тыс.руб | 01 Декабря 2014 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 2 044 816 | (14.00%) | 1 829 534 | (8.52%) |
средств на счетах в Банке России | 3 321 853 | (22.75%) | 5 172 632 | (24.08%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 146 722 | (7.85%) | 1 592 965 | (7.42%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 054 666 | (7.22%) | 3 136 289 | (14.60%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 6 948 152 | (47.59%) | 9 745 790 | (45.38%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 10 851 | (0.07%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 14 601 338 | (100.00%) | 21 477 210 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 14.60 до 21.48 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2013 г., тыс.руб | 01 Декабря 2014 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 71 355 789 | (52.34%) | 66 836 473 | (36.06%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 38 222 160 | (28.04%) | 78 698 288 | (42.46%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 21 256 700 | (15.59%) | 29 726 283 | (16.04%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 16 534 050 | (12.13%) | 22 079 159 | (11.91%) |
корсчетов ЛОРО банков | 48 798 | (0.04%) | 160 194 | (0.09%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 106 571 | (0.08%) | 241 973 | (0.13%) |
собственных ценных бумаг | 681 482 | (0.50%) | 790 770 | (0.43%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 4 650 136 | (3.41%) | 8 892 027 | (4.80%) |
ожидаемый отток денежных средств | 21 379 672 | (15.68%) | 33 187 130 | (17.91%) |
текущих обязательств | 136 321 636 | (100.00%) | 185 346 008 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 21.38 до 33.19 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 64.72%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 70.4 | 69.0 | 72.3 | 48.4 | 40.7 | 45.6 | 30.1 | 33.1 | 51.1 | 56.5 | 57.4 | 44.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 90.9 | 103.5 | 100.5 | 73.4 | 68.5 | 61.8 | 63.9 | 69.1 | 81.6 | 93.2 | 88.1 | 64.1 |
Экспертная надежность банка | 69.6 | 72.2 | 76.6 | 81.4 | 62.7 | 72.5 | 53.9 | 52.4 | 68.5 | 74.4 | 75.4 | 64.7 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк «ТРАСТ» (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.88% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.08% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2013 г., тыс.руб | 01 Декабря 2014 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 685 306 | (0.86%) | 4 172 051 | (1.60%) |
Кредиты юр.лицам | 33 552 963 | (17.04%) | 51 458 177 | (19.68%) |
Кредиты физ.лицам | 114 330 166 | (58.07%) | 138 115 931 | (52.82%) |
Векселя | 2 602 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 141 454 | (0.58%) | 914 424 | (0.35%) |
Вложения в ценные бумаги | 45 859 904 | (23.29%) | 63 381 355 | (24.24%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 196 871 995 | (100.00%) | 261 469 114 | (100.00%) |
Видим, что увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 32.8% c 196.87 до 261.47 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2013 г., тыс.руб | 01 Декабря 2014 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 1 511 856 | (1.00%) | 1 919 842 | (1.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 31 895 330 | (21.20%) | 39 016 403 | (20.32%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 23 210 400 | (15.42%) | 28 779 038 | (14.99%) |
Сумма кредитного портфеля | 150 479 662 | (100.00%) | 192 034 560 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 33 552 963 | (22.30%) | 51 458 177 | (26.80%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 114 330 166 | (75.98%) | 138 115 931 | (71.92%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 455 079 | (0.97%) | 1 546 028 | (0.81%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование физических лиц, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2013 г., тыс.руб | 01 Декабря 2014 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 455 369 | (0.26%) | 702 167 | (0.31%) |
Средства юр. лиц | 48 008 643 | (27.16%) | 53 633 301 | (23.39%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 17 443 313 | (9.87%) | 23 224 470 | (10.13%) |
Вклады физ. лиц | 108 668 686 | (61.47%) | 144 389 450 | (62.97%) |
Прочие процентные обязательств | 19 641 502 | (11.11%) | 30 589 630 | (13.34%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 18 889 177 | (10.69%) | 28 395 902 | (12.38%) |
Процентные обязательства | 176 774 200 | (100.00%) | 229 314 548 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 29.7% c 176.77 до 229.31 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк «ТРАСТ» (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 12.57% до 13.34%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 11.08% до 11.44% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 11.74% до 11.67%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 27.18% до 25.17%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.22% до 7.90%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 9.00% до 8.46%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2013 г., тыс.руб | 01 Декабря 2014 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 1 946 490 | (16.37%) | 2 203 005 | (13.35%) |
Добавочный капитал | 2 121 023 | (17.84%) | 4 713 431 | (28.57%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 6 189 668 | (52.07%) | 7 048 244 | (42.73%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 494 835 | (12.57%) | 2 201 155 | (13.34%) |
Резервный фонд | 136 254 | (1.15%) | 330 451 | (2.00%) |
Источники собственных средств | 11 888 270 | (100.00%) | 16 496 286 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 38.8%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2014 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2013 г., тыс.руб | 01 Декабря 2014 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 0 | ( - ) | 14 924 293 | (51.05%) |
- в т.ч. уставный капитал | 0 | ( - ) | 2 203 005 | (7.54%) |
Дополнительный капитал | 0 | ( - ) | 14 311 966 | (48.95%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | ( - ) | 12 416 434 | (42.47%) |
Капитал (по ф.123) | 0 | ( - ) | 29 236 259 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 29.24 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 11.0 | 10.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | 5.7 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 21.5 | 22.5 | 22.4 | 23.5 | 23.9 | 23.8 | 24.7 | 25.7 | 25.9 | 27.2 | 28.5 | 29.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 12.5 | 14.4 | 14.2 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.8 | 16.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Ноябрь 2014 г.) нарушался 18 дней!
Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5.5%, сейчас составляет всего 5.06%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 5.53%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.8 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 22.0 | 23.0 | 23.8 | 24.1 | 23.5 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 24.3 | 23.9 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 197.9 | 204.0 | 209.1 | 209.8 | 221.6 | 208.7 | 216.3 | 198.9 | 201.6 | 205.7 | 201.5 | 216.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 2-3%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 8-9%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -24.9 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 4.1 | 0.5 | -0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 10.3 | 1.8 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 3.8 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 54.7 | -38.4 | -4.2 | 10.8 | -3.2 | -16.0 | 12.3 | 9.9 | 14.5 | -1.8 | -1.1 | -4.0 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | 25.3 | 15.8 | 26.1 | -19.8 | -14.1 | -3.6 | 29.7 | -14.6 | 2.6 | 12.9 | -14.9 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 2.1 | -1.8 | 2.3 | 11.2 | -8.1 | 4.9 | -6.9 | 1.6 | -3.7 | 2.2 | -3.0 | 12.6 |
Таким образом, за последний год у банка ТРАСТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ТРАСТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й или 2-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствует сумма частичного ареста средств на корсчете ЦБ
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2014 г.