Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции" является небольшим российским банком и среди них занимает 291 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка РФИ БАНК составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 40 142 | (5.81%) | 14 282 | (0.59%) |
средств на счетах в Банке России | 18 903 | (2.74%) | 80 544 | (3.35%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 372 223 | (53.91%) | 1 918 951 | (79.76%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 108 841 | (15.76%) | 203 328 | (8.45%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 122 865 | (17.79%) | 187 148 | (7.78%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 30 656 | (4.44%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 690 487 | (100.00%) | 2 405 897 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 0.69 до 2.41 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 4 697 | (0.89%) | 64 086 | (3.06%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 76 240 | (14.42%) | 923 749 | (44.12%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 278 623 | (52.70%) | 107 608 | (5.14%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 278 623 | (52.70%) | 107 608 | (5.14%) |
корсчетов ЛОРО банков | 4 897 | (0.93%) | 25 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 164 260 | (31.07%) | 998 127 | (47.68%) |
ожидаемый отток денежных средств | 288 465 | (54.56%) | 1 136 774 | (54.30%) |
текущих обязательств | 528 717 | (100.00%) | 2 093 595 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 0.29 до 1.14 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 211.64%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важен для рассмотрения норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 118.6 | 116.1 | 128.4 | 133.2 | 159.5 | 140.1 | 125.5 | 127.7 | 122.5 | 123.6 | 118.0 | 116.4 |
Экспертная надежность банка | 635.1 | 729.9 | 361.1 | 641.4 | 478.1 | 355.1 | 341.1 | 242.8 | 205.0 | 292.8 | 416.7 | 211.6 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «РФИ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 21.41% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 38.77% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 108 841 | (16.12%) | 203 328 | (33.61%) |
Кредиты юр.лицам | 305 518 | (45.25%) | 150 829 | (24.93%) |
Кредиты физ.лицам | 82 673 | (12.24%) | 63 052 | (10.42%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 625 | (0.24%) | 1 624 | (0.27%) |
Вложения в ценные бумаги | 176 561 | (26.15%) | 186 171 | (30.77%) |
Прочие доходные ссуды | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 675 218 | (100.00%) | 605 004 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 10.4% c 0.68 до 0.61 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 166 074 | (40.44%) | 110 141 | (26.30%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 296 628 | (72.23%) | 95 975 | (22.91%) |
Сумма кредитного портфеля | 410 657 | (100.00%) | 418 833 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 305 517 | (74.40%) | 150 829 | (36.01%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 82 673 | (20.13%) | 63 052 | (15.05%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 20 841 | (5.08%) | 203 328 | (48.55%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 26.30%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 4 897 | (1.34%) | 25 | (0.00%) |
Средства юр. лиц | 279 271 | (76.58%) | 968 054 | (88.37%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 279 071 | (76.53%) | 968 054 | (88.37%) |
Вклады физ. лиц | 80 489 | (22.07%) | 127 389 | (11.63%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 364 657 | (100.00%) | 1 095 468 | (100.00%) |
Видим, что сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 200.4% c 0.36 до 1.10 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «РФИ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 6.13% до -0.44%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 13.04% до -11.18% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 6.24% до 2.22%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 9.59% до 9.29%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 0.32% до 0.69%. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 1.55% до 1.81%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 500 000 | (78.26%) | 500 000 | (78.68%) |
Добавочный капитал | -1 698 | (-0.27%) | 0 | (0.00%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 17 840 | (2.79%) | 54 902 | (8.64%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 39 195 | (6.13%) | -2 820 | (-0.44%) |
Резервный фонд | 25 000 | (3.91%) | 25 000 | (3.93%) |
Источники собственных средств | 638 935 | (100.00%) | 635 482 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 0.5%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 2.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2019 г., тыс.руб | 01 Мая 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 505 410 | (83.75%) | 543 879 | (90.51%) |
- в т.ч. уставный капитал | 500 000 | (82.85%) | 500 000 | (83.21%) |
Дополнительный капитал | 98 078 | (16.25%) | 57 015 | (9.49%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 603 488 | (100.00%) | 600 894 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.60 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 50.0 | 43.4 | 50.6 | 51.4 | 54.7 | 55.1 | 39.7 | 44.5 | 46.5 | 34.0 | 31.0 | 28.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 43.5 | 37.4 | 42.6 | 43.5 | 46.2 | 45.4 | 32.7 | 36.6 | 38.1 | 28.2 | 26.6 | 25.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.64 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | 8.5 | 6.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.7 | 8.6 | 12.8 | 12.4 | 14.3 | 10.9 | 5.6 | 5.0 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 4.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченных ссуд в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 15.3 | 108.5 | 48.3 | -9.6 | -9.4 | -35.9 | -8.1 | 109.9 | 38.4 | 1.7 | 28.4 | 37.0 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -59.1 | 12.1 | 10.4 | -15.5 | 47.3 | -10.5 | -2.4 | 33.4 | -51.5 | - | 77.3 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 5.6 | -43.1 | 24.0 | -11.5 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | -5.1 | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 162.0 | 8.6 | -47.4 | -10.2 | -48.5 | 92.2 | 119.2 | -5.3 | -3.0 | 54.1 | 10.4 | -23.9 |
Таким образом, за последний год у банка РФИ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Видно, что в Июне 2019 года зафиксирован значительный рост ФОР, в конце 2019 года зафиксирован значительный рост ФОР, что может свидетельствовать о переводе Центральным Банком России банка РФИ БАНК в ненадежную группу банков. Однако, на текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.39, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.