Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ПРОМСВЯЗЬБАНК

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка ПРОМСВЯЗЬБАНК составила 0.00 млрд.руб. За год активы уменьшились на 0,00%. Спад активов-нетто незначительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 0.00% до 0.00%.

ПРОМСВЯЗЬБАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 0.00 до 0.00 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 0.00 до 0.00 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 0.00%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «Промсвязьбанк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.0% c 0.00 до 0.00 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Специфика бизнеса банка сильно связана с розничным кредитованием, что не позволяет оценить степень обеспеченности кредитов.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 0.0% c 0.00 до 0.00 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «Промсвязьбанк» можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) незначительно за год с 0.00% до 0.00%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 12.26% до 9.88% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 0.00% до 0.00%

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств уменьшились на 0.0%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.0%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 348.32 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Таким образом, за последний год у банка ПРОМСВЯЗЬБАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ПРОМСВЯЗЬБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.00, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

Статистика по негативным факторам:
• количество индикаторов ненадежности - 1;
• количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».