Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 27 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка ПЕРЕСВЕТ составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
Банк ПЕРЕСВЕТ - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB- (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 134 132 | (1.03%) | 255 762 | (1.11%) |
средств на счетах в Банке России | 1 966 638 | (15.10%) | 1 158 567 | (5.02%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 72 141 | (0.55%) | 99 837 | (0.43%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 37 546 | (0.29%) | 6 246 487 | (27.08%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 5 605 025 | (43.03%) | 6 079 822 | (26.36%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 17 700 947 | (135.89%) | 17 705 061 | (76.75%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 13 025 803 | (100.00%) | 23 067 458 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 13.03 до 23.07 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг банков и государств довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 489 588 | (4.50%) | 277 656 | (0.69%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 2 281 644 | (6.90%) | 1 801 965 | (4.50%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 6 461 548 | (19.53%) | 10 511 028 | (26.22%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 6 217 988 | (18.80%) | 6 184 728 | (15.43%) |
корсчетов ЛОРО банков | 4 567 499 | (13.81%) | 518 631 | (1.29%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 15 043 121 | (45.48%) | 21 285 112 | (53.10%) |
собственных ценных бумаг | 151 482 | (0.46%) | 53 771 | (0.13%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 3 083 396 | (9.32%) | 5 638 034 | (14.06%) |
ожидаемый отток денежных средств | 25 732 761 | (77.79%) | 31 894 039 | (79.56%) |
текущих обязательств | 33 078 278 | (100.00%) | 40 086 197 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 25.73 до 31.89 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 72.33%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 56.2 | 55.5 | 76.0 | 59.3 | 76.9 | 51.1 | 67.2 | 64.4 | 94.1 | 70.0 | 79.2 | 125.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 70.2 | 83.1 | 73.3 | 102.6 | 85.3 | 77.9 | 78.6 | 74.1 | 84.7 | 78.4 | 77.6 | 78.7 |
Экспертная надежность банка | 103.3 | 115.8 | 133.7 | 107.6 | 113.1 | 87.9 | 80.7 | 82.5 | 82.2 | 77.6 | 72.4 | 72.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.76% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 82.89% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 13 963 667 | (4.65%) | 6 246 487 | (1.95%) |
Кредиты юр.лицам | 208 074 348 | (69.36%) | 234 070 582 | (73.17%) |
Кредиты физ.лицам | 4 450 605 | (1.48%) | 3 774 638 | (1.18%) |
Векселя | 2 198 037 | (0.73%) | 870 000 | (0.27%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 9 249 438 | (3.08%) | 8 742 117 | (2.73%) |
Вложения в ценные бумаги | 61 526 329 | (20.51%) | 66 212 691 | (20.70%) |
Прочие доходные ссуды | 530 629 | (0.18%) | 0 | (0.00%) |
Доходные активы | 299 993 053 | (100.00%) | 319 896 780 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 6.6% c 299.99 до 319.90 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 22 971 063 | (9.72%) | 31 452 446 | (12.44%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 116 826 488 | (49.45%) | 102 377 600 | (40.50%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 166 405 547 | (70.43%) | 190 917 247 | (75.52%) |
Сумма кредитного портфеля | 236 268 687 | (100.00%) | 252 814 089 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 191 542 193 | (81.07%) | 216 694 879 | (85.71%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 4 450 605 | (1.88%) | 3 774 638 | (1.49%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 13 963 667 | (5.91%) | 6 246 487 | (2.47%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 85 360 076 | (30.01%) | 93 782 092 | (31.39%) |
Средства юр. лиц | 104 758 299 | (36.82%) | 107 778 480 | (36.08%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 6 585 102 | (2.31%) | 6 246 410 | (2.09%) |
Вклады физ. лиц | 3 404 118 | (1.20%) | 2 017 939 | (0.68%) |
Прочие процентные обязательств | 90 953 795 | (31.97%) | 95 171 544 | (31.86%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 284 476 288 | (100.00%) | 298 750 055 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.0% c 284.48 до 298.75 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.71% до 14.17%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 3.30% до 6.36% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.51% до 0.64%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 6.18% до 6.58%. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 2.31% до 4.77%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 6.65% до 7.25%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 10 000 | (0.07%) | 10 000 | (0.04%) |
Добавочный капитал | -200 344 | (-1.34%) | 568 724 | (2.24%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 13 946 011 | (93.56%) | 20 674 994 | (81.58%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 149 059 | (7.71%) | 3 590 536 | (14.17%) |
Резервный фонд | 1 500 | (0.01%) | 1 500 | (0.01%) |
Источники собственных средств | 14 906 226 | (100.00%) | 25 341 711 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 70.0%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 7.6%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2018 г., тыс.руб | 01 Октября 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 13 668 714 | (16.31%) | 13 866 573 | (16.26%) |
- в т.ч. уставный капитал | 10 000 | (0.01%) | 10 000 | (0.01%) |
Дополнительный капитал | 70 136 011 | (83.69%) | 71 414 361 | (83.74%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 69 193 219 | (82.56%) | 69 193 219 | (81.14%) |
Капитал (по ф.123) | 83 804 725 | (100.00%) | 85 280 934 | (100.00%) |
Качество капитала - низкое (дополнительный капитал не меньше основного).
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 85.28 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 27.0 | 26.9 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.2 | 26.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 83.9 | 83.6 | 83.1 | 83.6 | 83.4 | 83.4 | 83.2 | 83.6 | 84.3 | 84.4 | 84.2 | 85.3 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 15.0 | 14.7 | 14.1 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 22.0 | 23.0 | 23.3 | 23.6 | 25.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2019 г.) нарушался 26 дней!
Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Сентябрь 2019 г.) нарушался 26 дней!
Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5%, сейчас составляет всего 4.25%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 4.25%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 53.2 | 53.6 | 54.2 | 55.2 | 56.0 | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 55.4 | 55.2 | 54.2 | 52.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.0 | 13.1 | 13.4 | 14.2 | 14.1 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.2 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 198.3 | 203.7 | 187.9 | 186.3 | 184.7 | 198.1 | 204.1 | 203.1 | 204.6 | 203.9 | 204.6 | 211.0 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка ПЕРЕСВЕТ практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -2.8 | -1.7 | -4.4 | 1.9 | 4.5 | 11.1 | -10.3 | -11.6 | 1.9 | 2.5 | 5.0 | -4.2 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | 709.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | -1.5 | -1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | 1.6 | -1.7 | -0.4 |
Таким образом, за последний год у банка ПЕРЕСВЕТ не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ПЕРЕСВЕТ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.12, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По кассе: в Ноябре 2018 года наблюдался значительный рост оборотов по кассе, такой резкий всплеск мог быть связан как с объективными причинами (например, кризисные явления в экономике в целом), так и с возможными манипуляциями с кассой и проведением сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество) свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.