Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Декабря 2018 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» является крупным российским банком и среди них занимает 31 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Ноября 2018 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составила 312.27 млрд.руб. За год активы увеличились на 2,47%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Октября 2018 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -1.08% до -0.98%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Ноября 2017 г., тыс.руб01 Ноября 2018 г., тыс.руб
средств в кассе6 006 042(45.85%)5 345 836(46.87%)
средств на счетах в Банке России4 211 834(32.15%)4 539 901(39.80%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)1 362 476(10.40%)764 610(6.70%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней393 087(3.00%)657 338(5.76%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ774 127(5.91%)98 935(0.87%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств415 125(3.17%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)13 100 422(100.00%)11 406 620(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 13.10 до 11.41 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Ноября 2017 г., тыс.руб01 Ноября 2018 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года108 814 456(43.53%)119 131 367(46.87%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)71 807 617(28.72%)76 618 072(30.14%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)38 890 482(15.56%)35 667 480(14.03%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)29 361 635(11.75%)27 811 067(10.94%)
корсчетов ЛОРО банков345 764(0.14%)9 943(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней21 823 755(8.73%)18 716 331(7.36%)
собственных ценных бумаг2 646 182(1.06%)603 846(0.24%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность5 656 286(2.26%)3 445 790(1.36%)
ожидаемый отток денежных средств58 649 664(23.46%)50 661 278(19.93%)
текущих обязательств249 984 542(100.00%)254 192 829(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 58.65 до 50.66 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 22.52%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)92.0108.4137.4126.2152.6148.5116.9101.4109.8104.091.990.4
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)84.391.1124.6151.995.491.898.0109.1119.188.861.568.2
Экспертная надежность банка22.735.126.822.925.026.025.328.021.425.025.122.5

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "МИНБАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 74.24% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 84.68% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Ноября 2017 г., тыс.руб01 Ноября 2018 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты393 087(0.17%)667 338(0.29%)
Кредиты юр.лицам189 591 974(80.33%)184 031 672(79.39%)
Кредиты физ.лицам12 021 263(5.09%)14 007 900(6.04%)
Векселя1 728 000(0.73%)1 723 900(0.74%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования4 518 305(1.91%)6 246 842(2.69%)
Вложения в ценные бумаги27 748 692(11.76%)25 109 952(10.83%)
Прочие доходные ссуды0(0.00%)25 000(0.01%)
Доходные активы236 001 855(100.00%)231 812 604(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.8% c 236.00 до 231.81 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составляют 17.69%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Ноября 2017 г., тыс.руб01 Ноября 2018 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам4 915 922(2.38%)7 907 508(3.86%)
Имущество, принятое в обеспечение152 145 373(73.67%)154 898 979(75.57%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства502 430 579(243.28%)574 357 850(280.20%)
Сумма кредитного портфеля206 524 629(100.00%)204 978 752(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам178 909 937(86.63%)172 945 553(84.37%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам12 021 263(5.82%)14 007 900(6.83%)
   -  в т.ч. кредиты банкам393 087(0.19%)667 338(0.33%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Ноября 2017 г., тыс.руб01 Ноября 2018 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)23 654 715(8.98%)19 991 321(7.56%)
Средства юр. лиц46 649 890(17.71%)40 229 212(15.21%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц29 963 880(11.38%)27 951 703(10.57%)
Вклады физ. лиц180 019 828(68.35%)195 608 803(73.97%)
Прочие процентные обязательств13 055 171(4.96%)8 610 309(3.26%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России4 393 270(1.67%)2 125 000(0.80%)
Процентные обязательства263 379 604(100.00%)264 439 645(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.4% c 263.38 до 264.44 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "МИНБАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с -9.56% до -10.89%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -10.24% до -9.98%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 2.23% до 1.70%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.78% до 10.30%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.20% до 6.30%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 8.75% до 6.59%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.54% до 6.61%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Ноября 2017 г., тыс.руб01 Ноября 2018 г., тыс.руб
Уставный капитал2 195 085(10.08%)2 195 160(10.01%)
Добавочный капитал8 696 031(39.92%)8 331 325(37.99%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)5 893 492(27.06%)933 589(4.26%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-2 082 323(-9.56%)-2 389 190(-10.89%)
Резервный фонд439 402(2.02%)439 402(2.00%)
Источники собственных средств21 782 557(100.00%)21 932 117(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 0.7%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 0.5%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Ноября 2017 г., тыс.руб01 Ноября 2018 г., тыс.руб
Основной капитал21 387 544(68.03%)20 994 757(70.06%)
   -  в т.ч. уставный капитал2 085 085(6.63%)2 085 160(6.96%)
Дополнительный капитал10 049 581(31.97%)8 970 736(29.94%)
   -  в т.ч. субординированный кредит9 767 500(31.07%)8 667 500(28.92%)
Капитал (по ф.123)31 437 125(100.00%)29 965 493(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 29.97 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)9.39.39.49.39.59.49.09.69.59.29.49.4
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.5%)6.26.26.16.06.05.95.96.06.06.06.06.3
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)6.36.36.26.26.16.26.26.36.36.36.36.6
Капитал (по ф.123 и 134)30.530.530.730.330.430.429.330.530.129.529.930.0
Источники собственных средств (по ф.101)21.221.321.621.421.621.621.122.321.921.421.821.9

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.43%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Доля просроченных ссуд2.01.91.81.81.81.81.91.91.91.91.91.9
Доля резервирования на потери по ссудам7.98.08.19.69.39.310.911.111.211.111.011.1
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)487.4495.1485.4487.6471.8472.8507.8489.0491.9522.2512.5513.8

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  - 34.1 -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)0.51.11.21.8-1.7-1.1-0.9-0.21.30.01.60.4
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)1.83.2-0.30.20.60.80.81.9-0.7-0.1-0.1-0.9
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-0.436.8-30.0-18.49.73.67.1-1.5-0.9-1.3-4.79.0
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-0.411.9-9.2-7.3-5.1-6.20.3-1.1-4.25.2-0.13.2

Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.22График, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 5;
  • количество индикаторов неустойчивости - 6.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2018 г.