Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Декабря 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 27 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составила 402.48 млрд.руб. За год активы уменьшились на -6,82%График. Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Октября 2020 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -47.95% до -1.71%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Ноября 2020 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАBB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)развивающийся

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Ноября 2019 г., тыс.руб01 Ноября 2020 г., тыс.руб
средств в кассе5 953 389(3.58%)4 946 669(11.47%)
средств на счетах в Банке России3 784 777(2.28%)3 165 484(7.34%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)853 833(0.51%)2 028 707(4.71%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней145 789 368(87.70%)5 724 170(13.28%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ9 105 280(5.48%)26 605 207(61.71%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств883 781(0.53%)745 668(1.73%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)166 244 733(100.00%)43 111 346(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 166.24 до 43.11 млрд.руб.

Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Ноября 2019 г., тыс.руб01 Ноября 2020 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года64 362 641(28.79%)30 549 942(13.28%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)129 302 917(57.84%)134 829 015(58.62%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)24 871 172(11.12%)28 783 343(12.51%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)19 017 322(8.51%)21 840 945(9.50%)
корсчетов ЛОРО банков123 995(0.06%)126 086(0.05%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)31 774 034(13.82%)
собственных ценных бумаг18 790(0.01%)12 515(0.01%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность4 883 506(2.18%)3 919 111(1.70%)
ожидаемый отток денежных средств31 123 184(13.92%)62 355 482(27.11%)
текущих обязательств223 563 021(100.00%)229 994 046(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 31.12 до 62.36 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 69.14%График, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)176.0129.1161.7236.6392.5339.6269.3110.6124.3121.2131.6138.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)714.8501.2748.8746.6301.9231.0218.4138.7151.9189.4148.8143.9
Экспертная надежность банка517.8421.3408.5416.3227.8350.6191.271.775.969.274.369.1

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МИнБанк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 83.15% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 62.23% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Ноября 2019 г., тыс.руб01 Ноября 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты145 799 368(41.09%)6 029 170(1.80%)
Кредиты юр.лицам164 061 260(46.24%)141 366 797(42.24%)
Кредиты физ.лицам13 062 035(3.68%)24 807 144(7.41%)
Векселя1 588 000(0.45%)1 588 000(0.47%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования922(0.00%)26 498(0.01%)
Вложения в ценные бумаги37 167 246(10.47%)155 184 146(46.37%)
Прочие доходные ссуды400 000(0.11%)7 453 975(2.23%)
Доходные активы354 822 799(100.00%)334 676 099(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 5.7% c 354.82 до 334.68 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Ноября 2019 г., тыс.руб01 Ноября 2020 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам8 506 179(4.75%)13 677 440(7.69%)
Имущество, принятое в обеспечение140 412 490(78.41%)120 678 580(67.83%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства542 053 123(302.71%)413 750 512(232.57%)
Сумма кредитного портфеля179 067 553(100.00%)177 903 953(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам153 116 734(85.51%)129 884 164(73.01%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам13 062 035(7.29%)24 807 144(13.94%)
   -  в т.ч. кредиты банкам8 799 368(4.91%)6 029 170(3.39%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Ноября 2019 г., тыс.руб01 Ноября 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)912 512(0.35%)31 958 144(12.76%)
Средства юр. лиц26 772 660(10.22%)30 412 513(12.14%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц19 055 049(7.28%)21 991 771(8.78%)
Вклады физ. лиц193 627 831(73.93%)165 228 131(65.96%)
Прочие процентные обязательств40 605 012(15.50%)22 883 044(9.14%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России39 900 000(15.23%)22 385 000(8.94%)
Процентные обязательства261 918 015(100.00%)250 481 832(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 4.4% c 261.92 до 250.48 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МИнБанк» можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -704.51% до 72.82%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 0.00% до -36.65%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с -3.51% до 2.45%График. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 2.49% до 8.60%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.22% до 4.60%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.70% до 4.44%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.47% до 5.36%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Ноября 2019 г., тыс.руб01 Ноября 2020 г., тыс.руб
Уставный капитал128 700 000(718.00%)5 000 000(24.33%)
Добавочный капитал496 572(2.77%)559 103(2.72%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)15 007 893(83.73%)-16 244(-0.08%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-126 282 110(-704.51%)14 963 793(72.82%)
Резервный фонд0(0.00%)0(0.00%)
Источники собственных средств17 924 700(100.00%)20 548 411(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 14.6%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 1.0%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Ноября 2019 г., тыс.руб01 Ноября 2020 г., тыс.руб
Основной капитал25 536 718(99.33%)6 890 416(100.00%)
   -  в т.ч. уставный капитал128 700 000(500.61%)5 000 000(72.56%)
Дополнительный капитал171 718(0.67%)0(0.00%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)25 708 436(100.00%)6 890 416(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 6.89 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)15.012.212.311.710.910.89.710.310.33.13.73.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)14.912.112.011.610.810.39.610.210.13.13.73.3
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)14.912.112.011.610.810.39.610.210.13.13.73.3
Капитал (по ф.123 и 134)26.222.723.122.122.222.721.822.322.76.57.66.9
Источники собственных средств (по ф.101)25.627.227.426.327.029.329.727.927.619.320.420.5

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 3.30%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.

Внимание! Норматив Н1.0 нарушался в течение года на отчетные даты 3 раза!

Внимание! Норматив Н1.0 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 31 дней!

Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 31 дней!

Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 31 дней!

Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5%, сейчас составляет всего 3.30%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 3.30%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Доля просроченных ссуд43.036.448.546.938.540.545.451.154.852.053.053.1
Доля резервирования на потери по ссудам90.569.692.487.068.968.375.986.886.189.691.690.2
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)186.3263.3248.9262.0322.0314.5335.4298.2269.91166.6857.5957.8

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК практически потерял большую часть своих кредитов.

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК имеется огромное количество плохих кредитов.

Внимание! Норматив Н7 нарушался в течение года на отчетные даты 3 раза!

Внимание! Норматив Н7 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 18 дней!

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя
Смена владельцев банка за месяц (%) - 0.4 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2485.4
Изменение уставного капитала за месяц - 0.4 -  -  -  -  -  -  -  -  - -96.1
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-0.61.20.20.7-0.70.0-3.3-3.2-2.7-0.6-1.2-1.3
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)1.50.0-0.40.9-1.4-2.8-3.0-3.0-2.0-1.6-1.4-2.6
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-8.435.6-38.68.629.7-32.69.618.8-7.7-9.9-0.40.8
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц10.413.1-8.4-6.2-6.1-0.9-0.07.15.6-0.12.2-1.5

Видно, что в Октябре 2020 года произошло перераспределение большей части акций банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.

Также у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.23График, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.

Внимание! Норматив Н12 в течение прошедшего месяца (Октябрь 2020 г.) нарушался 7 дней!

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 26;
  • количество индикаторов неустойчивости - 39.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.