Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки34 953
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.05%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.100%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций136 835 135
Объем проводимых операций к валюте баланса182.95%0%более 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций39.33%30%изменился более чем на 30%
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции27.61%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция767.710%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца7 957 993
Пассивы до 1 месяца2 564 209
Сбалансированность до 1 месяца3.100%более 0.9
Активы до 3 месяцев8 123 671
Пассивы до 3 месяцев3 148 923
Сбалансированность до 3 месяцев2.580%более 0.9
Активы до 6 месяцев8 175 692
Пассивы до 6 месяцев3 953 119
Сбалансированность до 6 месяцев2.070%более 0.9
Активы до 1 года8 556 287
Пассивы до 1 года4 031 923
Сбалансированность до 1 года2.120%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.070%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО30%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С112.46%-меньше нормы (15%)
Финансовый леверидж C27.60%5меньше нормы (15%)
Уровень капитализации основных средств С369.20%-сильный (более 20%)
Защита вкладов населения С4685.06%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С59.70%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А152.67%-низкий (менее 55%)
Уровень потерь А22.70%2в норме
Уровень резервов А30.89%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А414.42%-в норме
Государственные долговые обязательства А52.91%-в норме
Схлопывание активов А6 47.34%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 0.88%-низкий (менее 5%)
Контур срочных кредитов44.23%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами1.68%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций7.33%-в норме
Контур внутренней корпоративной активности7.43%-низкий (менее 8%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты0.57-низкий уровень (менее 1.5)
Срочные кредиты/депозиты0.88-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами0.533низкий уровень (менее 0.6)
Управление расчетами0.28-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.00-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов0.47%-низкий уровень (менее 1%)
ROE - Прибыльность капитала6.73%2в норме
Мультипликатор капитала14.45-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа2.12%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.00%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций0.65%-
Доходность ссудных операций10.83%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций3.81%-
Уровень расходов по средствам населения1.95%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L121.66-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.88-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.871высокий уровень (более 0.55)
Текущая ликвидность 0.91-высокий уровень (более 0.75)
Генеральная (общая) ликвидность L50.45-в норме
Суммарный рейтинг CAMEL13

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.125.6
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)1.1623.3
Кросс-коэффициент (К3)1.645.5
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.507.5
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.693.5
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)7.5912.7
Интегральный коэффициент58.1

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноСреднее