Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)" является крупным российским банком и среди них занимает 41 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ составила 218.08 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -13,08%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ - дочерний иностранный банк.

Банк КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка КРЕДИТ ЕВРОПА РОССИЯ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАBBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни2 333 711(2.09%)1 926 981(2.07%)
Корреспондентские счета67 567 079(60.49%)49 139 272(52.72%)
Другие счета9 834 727(8.80%)3 527 409(3.78%)
Депозиты в Банке России14 500 000(12.98%)31 500 000(33.80%)
Кредиты банкам17 462 802(15.63%)7 108 047(7.63%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
Потенциально ликвидные активы111 698 319(100.00%)93 201 709(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Депозиты в Банке России, уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Другие счета, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 111.70 до 93.20 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций14 960 243(15.79%)5 414 916(7.36%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета10 433 135(11.01%)5 121 477(6.96%)
Средства на счетах корп.клиентов31 257 498(32.99%)25 658 630(34.86%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)48 526 264(51.22%)42 540 541(57.79%)
Текущие обязательства94 744 005(100.00%)73 614 087(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 94.74 до 73.61 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 126.61%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (44.39%) и Н3 (131.49%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)107.5113.994.7188.084.4125.8118.476.950.895.995.544.4
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)236.1207.6212.3254.3104.9106.5102.097.7105.8114.9115.4131.5
Соотношение ликвидных активов и текущих средств43.436.141.836.999.8115.8119.0120.2117.9132.4109.1126.6
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)61.162.161.662.357.156.656.756.056.556.256.154.9

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Кредит Европа Банк (Россия)» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 49.12% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 82.21% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам17 462 802(13.73%)7 108 047(7.37%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах1 941 774(1.53%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)107 790 083(84.74%)107 954 872(111.91%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты22 207 319(17.46%)20 415 869(21.16%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам90 722 460(71.32%)92 813 411(96.21%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность3 680 929(2.89%)3 899 933(4.04%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-8 823 796(-6.94%)-9 177 048(-9.51%)
Производные финансовые инструменты7 899(0.01%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход127 202 558(100.00%)96 467 253(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 24.2% c 127.20 до 96.47 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций14 960 243(6.82%)5 414 916(2.88%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета10 433 135(4.75%)5 121 477(2.73%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)22 918(0.01%)
Средства корпоративных клиентов87 008 781(39.65%)76 478 380(40.73%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства55 751 283(25.41%)50 819 750(27.07%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц58 024 575(26.44%)54 331 634(28.94%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)48 526 264(22.11%)42 540 541(22.66%)
Обязательства219 429 019(100.00%)187 747 928(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 14.4% c 219.43 до 187.75 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Кредит Европа Банк (Россия)» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций8 334 900(26.48%)8 334 900(27.47%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала155 058(0.49%)155 058(0.51%)
Резервный фонд416 745(1.32%)416 745(1.37%)
Прибыль (убыток) прошлых лет11 950 407(37.97%)11 950 407(39.39%)
Чистая прибыль текущего года10 616 220(33.73%)14 036 575(46.27%)
Балансовый капитал31 473 330(100.00%)30 336 685(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 3.6%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого19 157 156(70.69%)19 152 953(76.44%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого7 941 504(29.31%)5 902 071(23.56%)
Капитал (по ф.123)27 098 660(100.00%)25 055 024(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 25.06 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)11.711.711.811.513.414.114.214.414.916.314.514.8
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)11.711.711.810.811.711.811.310.810.510.911.511.3
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)11.711.711.810.811.711.811.310.810.510.911.511.3
Капитал (по ф.123 и 134)18.3118.2918.6518.6722.2823.2324.0725.6727.1028.7824.1825.06

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле4.44.43.83.83.33.33.12.82.72.93.03.1
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле7.16.95.65.67.67.57.36.86.77.07.57.5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.