Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Февраля 2020 г.) величина активов-нетто группы ВСЕ БАНКИ (без НКО) составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 1 557 721 660 | (9.63%) | 1 323 421 041 | (9.13%) |
средств на счетах в Банке России | 2 167 032 988 | (13.40%) | 2 503 384 057 | (17.26%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 1 787 712 092 | (11.05%) | 1 556 472 139 | (10.73%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 6 586 270 426 | (40.71%) | 5 017 068 748 | (34.60%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 3 768 146 675 | (23.29%) | 3 738 983 082 | (25.78%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 372 078 793 | (2.30%) | 423 761 307 | (2.92%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 16 176 685 208 | (100.00%) | 14 501 200 457 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 16176.69 до 14501.20 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 11 073 362 774 | (19.48%) | 12 144 884 580 | (22.07%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 17 034 799 168 | (29.97%) | 18 104 107 201 | (32.89%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 21 206 060 611 | (37.31%) | 20 484 630 121 | (37.22%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 10 263 006 854 | (18.05%) | 10 513 381 756 | (19.10%) |
корсчетов ЛОРО банков | 572 803 245 | (1.01%) | 411 380 268 | (0.75%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 4 834 184 850 | (8.50%) | 1 993 765 150 | (3.62%) |
собственных ценных бумаг | 280 912 628 | (0.49%) | 382 508 782 | (0.69%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 1 841 787 013 | (3.24%) | 1 519 505 481 | (2.76%) |
ожидаемый отток денежных средств | 18 269 260 036 | (32.14%) | 14 918 666 679 | (27.10%) |
текущих обязательств | 56 843 910 289 | (100.00%) | 55 040 781 583 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы собственных ценных бумаг, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 18269.26 до 14918.67 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 218.98%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 69.3 | 70.1 | 69.9 | 75.3 | 77.6 | 72.9 | 72.6 | 72.8 | 74.6 | 77.3 | 61.4 | 70.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 156.1 | 151.8 | 151.8 | 148.3 | 150.4 | 149.3 | 164.9 | 159.3 | 157.8 | 155.5 | 157.8 | 163.8 |
Экспертная надежность банка | 236.5 | 230.0 | 214.3 | 219.0 | 213.2 | 219.2 | 225.9 | 219.5 | 222.4 | 222.4 | 227.8 | 219.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 83.58% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.25% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 10 943 333 978 | (13.81%) | 7 353 082 183 | (9.50%) |
Кредиты юр.лицам | 37 738 297 890 | (47.63%) | 36 759 481 336 | (47.49%) |
Кредиты физ.лицам | 15 092 013 241 | (19.05%) | 17 594 923 253 | (22.73%) |
Векселя | 121 884 630 | (0.15%) | 75 860 484 | (0.10%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 381 000 732 | (1.74%) | 1 335 670 722 | (1.73%) |
Вложения в ценные бумаги | 12 696 427 983 | (16.02%) | 13 196 003 979 | (17.05%) |
Прочие доходные ссуды | 944 974 001 | (1.19%) | 882 556 987 | (1.14%) |
Доходные активы | 79 229 839 669 | (100.00%) | 77 410 561 900 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 2.3% c 79229.84 до 77410.56 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 12 016 833 857 | (18.86%) | 12 885 195 400 | (20.98%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 28 812 758 884 | (45.22%) | 39 585 512 056 | (64.45%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 100 228 | (0.00%) | 2 201 191 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 154 032 521 053 | (241.75%) | 167 872 148 872 | (273.32%) |
Сумма кредитного портфеля | 63 716 409 235 | (100.00%) | 61 419 651 833 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 33 192 787 758 | (52.09%) | 32 922 633 993 | (53.60%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 15 092 013 241 | (23.69%) | 17 594 923 253 | (28.65%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 9 558 040 735 | (15.00%) | 5 895 602 635 | (9.60%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что группа делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 9 621 192 271 | (12.97%) | 4 926 376 547 | (6.87%) |
Средства юр. лиц | 28 326 908 581 | (38.20%) | 27 567 141 973 | (38.42%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 10 823 124 666 | (14.59%) | 11 060 359 242 | (15.41%) |
Вклады физ. лиц | 27 548 044 130 | (37.15%) | 29 702 014 295 | (41.39%) |
Прочие процентные обязательств | 8 666 418 915 | (11.69%) | 9 561 034 422 | (13.32%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 2 605 993 953 | (3.51%) | 2 437 388 208 | (3.40%) |
Процентные обязательства | 74 162 563 897 | (100.00%) | 71 756 567 237 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 3.2% c 74162.56 до 71756.57 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 1.05% до 0.54%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 5.81% до 7.53% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 4.95% до 4.88%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 11.73% до 11.62%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.61% до 4.59%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 0.72% до 0.96%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.53% до 5.31%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности группы.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 2 641 203 445 | (31.38%) | 2 742 440 003 | (29.25%) |
Добавочный капитал | 1 923 722 579 | (22.86%) | 2 009 102 099 | (21.43%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 3 267 010 385 | (38.82%) | 4 217 249 238 | (44.97%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 243 671 307 | (2.90%) | 188 758 605 | (2.01%) |
Резервный фонд | 120 536 645 | (1.43%) | 132 293 505 | (1.41%) |
Источники собственных средств | 8 415 914 763 | (100.00%) | 9 376 988 754 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 11.4%. А вот за прошедший месяц (Январь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.1%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | 01 Февраля 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 7 217 196 198 | (72.20%) | 7 941 850 847 | (73.37%) |
- в т.ч. уставный капитал | 2 577 511 243 | (25.79%) | 2 681 364 245 | (24.77%) |
Дополнительный капитал | 2 778 454 726 | (27.80%) | 2 696 324 622 | (24.91%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 1 753 481 520 | (17.54%) | 1 370 315 301 | (12.66%) |
Капитал (по ф.123) | 9 995 650 924 | (100.00%) | 10 823 791 884 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 10823.79 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 24.3 | 23.8 | 24.0 | 23.8 | 24.0 | 23.2 | 23.9 | 24.2 | 24.3 | 23.6 | 23.8 | 23.8 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | 10067.3 | 10121.4 | 10116.0 | 10184.9 | 9814.0 | 10162.5 | 10271.7 | 10502.6 | 10552.3 | 10710.5 | 10869.6 | 10823.8 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 8405.4 | 8415.5 | 8434.8 | 8581.8 | 8268.7 | 8483.0 | 8531.8 | 8656.3 | 8875.7 | 9129.9 | 9258.3 | 9380.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 13.7 | 12.7 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.0 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 51.2 | 52.0 | 52.5 | 53.3 | 55.8 | 56.3 | 43.9 | 45.5 | 46.3 | 49.6 | 46.1 | 41.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.4 | -2.2 | -0.9 | -3.6 | - | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | -2.8 | - | 3.8 | - | - | - | -2.2 | 11.0 | -16.6 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -3.0 | -2.4 | -2.2 | 1.2 | - | - | 2.5 | 1.3 | -0.8 | 0.9 | 2.2 | -1.3 |
Таким образом, за последний год у группы ВСЕ БАНКИ (без НКО) не было смены собственников (акционеров).
Также у группы ВСЕ БАНКИ (без НКО) за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год группы ВСЕ БАНКИ (без НКО) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость группы в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию группы можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2020 г.