Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Ноября 2020 г.) величина активов-нетто группы Средние (с 101 по 200 места) составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 56 249 122 | (7.73%) | 63 530 964 | (8.20%) |
средств на счетах в Банке России | 53 739 827 | (7.39%) | 57 115 856 | (7.37%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 112 461 958 | (15.46%) | 103 625 005 | (13.37%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 388 155 305 | (53.37%) | 402 347 273 | (51.91%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 96 827 763 | (13.31%) | 133 529 012 | (17.23%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 22 046 862 | (3.03%) | 18 206 604 | (2.35%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 727 260 576 | (100.00%) | 775 014 184 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 727.26 до 775.01 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 478 091 043 | (36.48%) | 458 272 495 | (33.31%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 284 585 379 | (21.71%) | 280 279 101 | (20.37%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 330 979 394 | (25.25%) | 474 568 276 | (34.49%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 254 775 249 | (19.44%) | 332 566 859 | (24.17%) |
корсчетов ЛОРО банков | 99 175 225 | (7.57%) | 22 096 807 | (1.61%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 65 810 440 | (5.02%) | 85 802 142 | (6.24%) |
собственных ценных бумаг | 4 465 010 | (0.34%) | 7 638 571 | (0.56%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 47 596 243 | (3.63%) | 47 152 007 | (3.43%) |
ожидаемый отток денежных средств | 401 801 766 | (30.66%) | 403 458 372 | (29.33%) |
текущих обязательств | 1 310 702 734 | (100.00%) | 1 375 809 399 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, сильно уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 401.80 до 403.46 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 205.95%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 105.6 | 97.7 | 113.7 | 101.9 | 96.2 | 105.0 | 103.9 | 92.4 | 94.6 | 89.1 | 89.5 | 89.7 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 168.9 | 160.0 | 173.4 | 169.4 | 143.7 | 148.1 | 138.3 | 137.4 | 147.5 | 144.7 | 138.2 | 145.0 |
Экспертная надежность банка | 216.0 | 217.6 | 236.1 | 232.4 | 198.6 | 213.2 | 221.8 | 222.9 | 221.7 | 210.7 | 212.3 | 206.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 83.89% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.62% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 437 651 199 | (24.83%) | 433 280 579 | (24.57%) |
Кредиты юр.лицам | 563 116 382 | (31.95%) | 562 126 203 | (31.88%) |
Кредиты физ.лицам | 341 908 512 | (19.40%) | 311 100 657 | (17.64%) |
Векселя | 3 231 324 | (0.18%) | 3 482 422 | (0.20%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 44 626 560 | (2.53%) | 47 689 666 | (2.70%) |
Вложения в ценные бумаги | 358 772 943 | (20.35%) | 401 922 165 | (22.80%) |
Прочие доходные ссуды | 12 458 763 | (0.71%) | 7 336 130 | (0.42%) |
Доходные активы | 1 762 673 016 | (100.00%) | 1 763 191 458 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 0.0% c 1762.67 до 1763.19 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 98 507 999 | (8.11%) | 95 897 789 | (8.29%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 1 079 951 436 | (88.93%) | 1 111 374 341 | (96.05%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 1 882 405 | (0.16%) | 2 716 030 | (0.23%) |
Полученные гарантии и поручительства | 2 202 282 616 | (181.36%) | 2 343 976 753 | (202.59%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 214 343 866 | (100.00%) | 1 157 022 755 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 528 354 475 | (43.51%) | 534 125 937 | (46.16%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 341 908 512 | (28.16%) | 311 100 657 | (26.89%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 259 298 199 | (21.35%) | 240 411 499 | (20.78%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что группа делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 267 506 337 | (17.36%) | 206 033 714 | (13.13%) |
Средства юр. лиц | 505 352 256 | (32.80%) | 634 606 216 | (40.44%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 294 411 493 | (19.11%) | 390 454 821 | (24.88%) |
Вклады физ. лиц | 723 040 178 | (46.93%) | 680 663 634 | (43.38%) |
Прочие процентные обязательств | 44 795 979 | (2.91%) | 47 788 530 | (3.05%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 2 779 727 | (0.18%) | 1 629 542 | (0.10%) |
Процентные обязательства | 1 540 694 750 | (100.00%) | 1 569 092 094 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 1.8% c 1540.69 до 1569.09 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 8.85% до 4.40%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 13.15% до 7.51% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.91% до 3.75%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.96% до 10.48%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.67% до 4.04%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 2.89% до 1.62%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.23% до 4.72%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности группы.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 166 262 022 | (38.87%) | 129 515 352 | (32.58%) |
Добавочный капитал | 36 011 926 | (8.42%) | 38 419 652 | (9.66%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 151 980 054 | (35.53%) | 169 096 105 | (42.53%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 45 218 486 | (10.57%) | 21 494 997 | (5.41%) |
Резервный фонд | 14 868 333 | (3.48%) | 19 857 982 | (5.00%) |
Источники собственных средств | 427 708 973 | (100.00%) | 397 546 699 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 7.1%. А вот за прошедший месяц (Октябрь 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.2%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2019 г., тыс.руб | 01 Ноября 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 340 530 634 | (78.34%) | 321 512 876 | (79.54%) |
- в т.ч. уставный капитал | 165 328 849 | (38.03%) | 129 551 649 | (32.05%) |
Дополнительный капитал | 94 168 926 | (21.66%) | 82 693 060 | (20.46%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 51 160 297 | (11.77%) | 43 768 540 | (10.83%) |
Капитал (по ф.123) | 434 699 560 | (100.00%) | 404 205 936 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 404.21 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 19.4 | 18.9 | 19.8 | 19.4 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 17.2 | 18.0 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | 429.2 | 438.9 | 437.4 | 435.2 | 412.1 | 403.0 | 414.8 | 413.8 | 421.5 | 398.9 | 424.0 | 404.2 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 420.6 | 421.4 | 424.3 | 424.4 | 400.0 | 402.5 | 410.0 | 412.6 | 407.8 | 394.9 | 422.5 | 397.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.2 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 162.9 | 167.3 | 139.6 | 149.5 | 161.4 | 168.5 | 166.1 | 151.5 | 174.9 | 165.9 | 155.6 | 151.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 0.9 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 2.2 | -0.8 | -1.2 | - | 1.0 | 1.8 | 0.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | 0.1 | - | 0.3 | - | -0.3 | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | -4.6 | 13.9 | -20.7 | - | 16.5 | -25.0 | - | 20.7 | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 1.0 | 4.1 | -1.0 | -1.9 | 0.7 | -1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 5.3 | 2.1 | 0.5 |
Таким образом, за последний год у группы Средние (с 101 по 200 места) не было смены собственников (акционеров).
Также у группы Средние (с 101 по 200 места) за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год группы Средние (с 101 по 200 места) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость группы в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию группы можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Ноября 2020 г.