Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Марта 2020 г.) величина активов-нетто группы Крупные (с 31 по 100 места) составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 115 399 583 | (6.17%) | 111 409 573 | (5.47%) |
средств на счетах в Банке России | 158 046 522 | (8.45%) | 206 308 364 | (10.13%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 296 772 884 | (15.86%) | 266 280 873 | (13.07%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 936 250 354 | (50.03%) | 1 029 313 943 | (50.53%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 310 307 004 | (16.58%) | 399 524 802 | (19.61%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 63 337 553 | (3.38%) | 60 061 574 | (2.95%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 1 871 394 195 | (100.00%) | 2 036 838 455 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1871.39 до 2036.84 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 773 707 356 | (34.79%) | 1 771 318 970 | (33.41%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 932 946 338 | (18.30%) | 1 059 735 082 | (19.99%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 598 846 267 | (31.36%) | 1 672 999 605 | (31.56%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 776 756 982 | (15.24%) | 805 782 775 | (15.20%) |
корсчетов ЛОРО банков | 219 038 097 | (4.30%) | 253 361 988 | (4.78%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 429 629 703 | (8.43%) | 345 907 003 | (6.52%) |
собственных ценных бумаг | 14 210 345 | (0.28%) | 23 554 105 | (0.44%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 129 954 613 | (2.55%) | 174 506 141 | (3.29%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 614 351 266 | (31.66%) | 1 661 068 536 | (31.33%) |
текущих обязательств | 5 098 332 719 | (100.00%) | 5 301 382 894 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1614.35 до 1661.07 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 154.27%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 112.9 | 123.2 | 140.0 | 114.3 | 102.3 | 103.7 | 118.7 | 120.3 | 125.6 | 142.0 | 124.5 | 119.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 132.5 | 132.0 | 135.3 | 129.4 | 147.7 | 157.2 | 147.2 | 143.5 | 132.4 | 145.0 | 124.6 | 129.2 |
Экспертная надежность банка | 141.3 | 136.3 | 138.1 | 137.7 | 143.2 | 163.2 | 156.6 | 174.4 | 173.1 | 158.6 | 152.3 | 154.3 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 88.52% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.62% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 532 768 184 | (20.42%) | 1 463 311 043 | (20.06%) |
Кредиты юр.лицам | 2 022 853 038 | (26.94%) | 1 879 476 788 | (25.76%) |
Кредиты физ.лицам | 2 010 395 607 | (26.78%) | 2 071 523 657 | (28.39%) |
Векселя | 13 267 960 | (0.18%) | 17 346 450 | (0.24%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 286 360 903 | (3.81%) | 280 433 398 | (3.84%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 585 116 575 | (21.11%) | 1 552 169 103 | (21.27%) |
Прочие доходные ссуды | 24 712 245 | (0.33%) | 22 984 662 | (0.32%) |
Доходные активы | 7 507 400 671 | (100.00%) | 7 296 230 065 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 2.8% c 7507.40 до 7296.23 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 880 045 509 | (16.20%) | 644 909 894 | (12.39%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 3 443 361 287 | (63.38%) | 3 465 766 262 | (66.57%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 9 527 723 168 | (175.37%) | 10 167 272 828 | (195.30%) |
Сумма кредитного портфеля | 5 432 975 143 | (100.00%) | 5 205 989 650 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 899 027 433 | (34.95%) | 1 747 572 867 | (33.57%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 2 010 395 607 | (37.00%) | 2 071 523 657 | (39.79%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 109 570 184 | (20.42%) | 975 686 693 | (18.74%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что группа делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 585 259 913 | (22.99%) | 1 340 121 314 | (20.06%) |
Средства юр. лиц | 2 308 690 962 | (33.48%) | 2 341 294 117 | (35.04%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 823 140 154 | (11.94%) | 884 770 661 | (13.24%) |
Вклады физ. лиц | 2 660 270 522 | (38.58%) | 2 752 066 166 | (41.19%) |
Прочие процентные обязательств | 341 017 674 | (4.95%) | 247 844 561 | (3.71%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 69 725 030 | (1.01%) | 28 658 541 | (0.43%) |
Процентные обязательства | 6 895 239 071 | (100.00%) | 6 681 326 158 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 3.1% c 6895.24 до 6681.33 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 2.02% до 1.72%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 8.18% до 13.91% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.40% до 4.09%. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 11.79% до 11.79%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.35% до 5.36%. Стоимость привлеченных средств банков незначительно изменилась за год с 5.55% до 5.53%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.48% до 5.32%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности группы.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 369 933 389 | (35.65%) | 408 270 637 | (36.91%) |
Добавочный капитал | 152 081 970 | (14.66%) | 134 664 484 | (12.17%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 442 007 895 | (42.59%) | 479 147 428 | (43.31%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 12 170 263 | (1.17%) | 22 015 836 | (1.99%) |
Резервный фонд | 28 317 622 | (2.73%) | 30 987 733 | (2.80%) |
Источники собственных средств | 1 037 728 951 | (100.00%) | 1 106 247 994 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 6.6%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 0.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Марта 2019 г., тыс.руб | 01 Марта 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 765 175 338 | (70.89%) | 869 784 947 | (74.36%) |
- в т.ч. уставный капитал | 369 711 738 | (34.25%) | 409 060 651 | (34.97%) |
Дополнительный капитал | 314 283 438 | (29.11%) | 299 836 367 | (25.64%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 183 775 572 | (17.02%) | 166 121 732 | (14.20%) |
Капитал (по ф.123) | 1 079 458 776 | (100.00%) | 1 169 621 314 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1169.62 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.0 | 16.1 | 16.0 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 16.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1076.7 | 1121.1 | 1118.8 | 1082.2 | 1092.7 | 1095.9 | 1113.1 | 1130.1 | 1163.7 | 1177.3 | 1198.0 | 1169.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 1042.1 | 1055.7 | 1065.4 | 1033.9 | 1019.5 | 1028.3 | 1057.1 | 1073.9 | 1093.0 | 1120.1 | 1129.6 | 1106.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 7.7 | 8.7 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 102.2 | 106.8 | 103.5 | 100.2 | 102.7 | 102.4 | 104.5 | 103.4 | 107.1 | 106.4 | 109.3 | 111.3 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -1.3 | -0.0 | -3.4 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 1.2 | 5.0 | -12.6 | 0.6 | 11.2 | -4.4 | - | 0.5 | -5.5 | 18.8 | -25.9 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -1.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 2.3 | -0.1 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | -0.7 |
Таким образом, за последний год у группы Крупные (с 31 по 100 места) не было смены собственников (акционеров).
Также у группы Крупные (с 31 по 100 места) за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год группы Крупные (с 31 по 100 места) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость группы в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию группы можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2020 г.