Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Августа 2019 г.) величина активов-нетто группы Крупные (с 31 по 100 места) составила
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 118 823 979 | (5.77%) | 114 069 069 | (5.72%) |
средств на счетах в Банке России | 202 429 042 | (9.83%) | 230 628 020 | (11.56%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 203 102 193 | (9.86%) | 305 505 638 | (15.31%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 999 468 355 | (48.53%) | 916 475 163 | (45.94%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 464 101 256 | (22.53%) | 374 320 912 | (18.76%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 86 846 300 | (4.22%) | 62 649 432 | (3.14%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 2 059 533 621 | (100.00%) | 1 995 096 183 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 2059.53 до 1995.10 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 1 847 845 831 | (34.03%) | 1 719 859 856 | (33.24%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 1 064 732 693 | (19.61%) | 917 519 545 | (17.73%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 534 256 191 | (28.25%) | 1 681 436 285 | (32.49%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 848 735 911 | (15.63%) | 765 447 740 | (14.79%) |
корсчетов ЛОРО банков | 125 287 488 | (2.31%) | 294 897 325 | (5.70%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 652 920 892 | (12.02%) | 403 625 894 | (7.80%) |
собственных ценных бумаг | 26 302 680 | (0.48%) | 21 815 714 | (0.42%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 178 866 829 | (3.29%) | 135 312 656 | (2.62%) |
ожидаемый отток денежных средств | 1 795 945 926 | (33.07%) | 1 705 971 050 | (32.97%) |
текущих обязательств | 5 430 212 604 | (100.00%) | 5 174 467 275 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, уменьшились суммы собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 1795.95 до 1705.97 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 143.25%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 102.3 | 118.1 | 133.2 | 132.8 | 108.3 | 127.8 | 118.5 | 112.9 | 123.2 | 140.0 | 114.3 | 102.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 143.1 | 145.0 | 146.9 | 131.9 | 132.7 | 149.1 | 139.2 | 132.5 | 132.0 | 135.3 | 129.4 | 147.7 |
Экспертная надежность банка | 156.3 | 140.8 | 142.7 | 136.9 | 150.1 | 144.0 | 148.0 | 141.3 | 136.3 | 138.1 | 137.7 | 143.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 87.29% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.25% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 380 272 368 | (17.51%) | 1 399 875 246 | (19.42%) |
Кредиты юр.лицам | 2 184 663 918 | (27.71%) | 1 961 507 932 | (27.21%) |
Кредиты физ.лицам | 2 154 229 000 | (27.33%) | 1 976 479 553 | (27.42%) |
Векселя | 28 262 011 | (0.36%) | 20 202 659 | (0.28%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 248 142 174 | (3.15%) | 252 212 216 | (3.50%) |
Вложения в ценные бумаги | 1 833 334 079 | (23.26%) | 1 539 989 559 | (21.36%) |
Прочие доходные ссуды | 23 565 705 | (0.30%) | 27 003 905 | (0.37%) |
Доходные активы | 7 883 087 180 | (100.00%) | 7 208 216 146 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 8.6% c 7883.09 до 7208.22 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 920 764 289 | (16.86%) | 637 455 897 | (12.16%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 3 566 208 342 | (65.31%) | 3 373 800 027 | (64.36%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 154 667 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 10 947 088 933 | (200.49%) | 10 042 836 753 | (191.57%) |
Сумма кредитного портфеля | 5 460 286 952 | (100.00%) | 5 242 373 611 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 2 049 760 453 | (37.54%) | 1 820 955 870 | (34.74%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 2 154 229 000 | (39.45%) | 1 976 479 553 | (37.70%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 849 686 098 | (15.56%) | 1 051 058 746 | (20.05%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что группа делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 624 559 075 | (22.86%) | 1 497 306 864 | (22.35%) |
Средства юр. лиц | 2 278 528 459 | (32.06%) | 2 337 758 432 | (34.90%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 894 034 305 | (12.58%) | 813 961 616 | (12.15%) |
Вклады физ. лиц | 2 867 280 130 | (40.35%) | 2 588 865 525 | (38.65%) |
Прочие процентные обязательств | 336 462 044 | (4.73%) | 274 312 262 | (4.10%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 65 848 834 | (0.93%) | 43 080 801 | (0.64%) |
Процентные обязательства | 7 106 829 708 | (100.00%) | 6 698 243 083 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 5.7% c 7106.83 до 6698.24 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.71% до 7.33%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 6.79% до 12.01% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.66% до 3.85%. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 12.04% до 12.38%. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 5.33% до 5.32%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.62% до 5.40%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.82% до 5.32%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности группы.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 437 572 701 | (43.54%) | 401 680 344 | (39.40%) |
Добавочный капитал | 181 610 261 | (18.07%) | 129 047 870 | (12.66%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 307 080 575 | (30.55%) | 345 066 773 | (33.85%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 20 451 069 | (2.03%) | 92 196 164 | (9.04%) |
Резервный фонд | 29 781 355 | (2.96%) | 31 419 648 | (3.08%) |
Источники собственных средств | 1 005 085 051 | (100.00%) | 1 019 517 406 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 1.4%. А вот за прошедший месяц (Июль 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 0.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Августа 2018 г., тыс.руб | 01 Августа 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 791 834 794 | (75.26%) | 832 826 978 | (76.22%) |
- в т.ч. уставный капитал | 442 144 890 | (42.02%) | 402 406 728 | (36.83%) |
Дополнительный капитал | 260 292 040 | (24.74%) | 259 850 631 | (23.78%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 200 725 178 | (19.08%) | 182 599 753 | (16.71%) |
Капитал (по ф.123) | 1 052 126 834 | (100.00%) | 1 092 677 609 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1092.68 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.0 | 15.1 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 15.0 | 16.1 | 16.0 | 15.4 | 15.3 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1011.9 | 1111.8 | 1121.0 | 1136.2 | 1202.7 | 1112.5 | 1079.5 | 1076.7 | 1121.1 | 1118.8 | 1082.2 | 1092.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 955.6 | 1006.1 | 1007.3 | 964.5 | 1025.4 | 1046.7 | 1037.7 | 1042.1 | 1055.7 | 1065.4 | 1033.9 | 1019.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 10.5 | 10.8 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 128.1 | 116.9 | 110.2 | 117.8 | 113.9 | 113.8 | 99.2 | 102.2 | 106.8 | 103.5 | 100.2 | 102.7 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.3 | 3.8 | -0.1 | -1.0 | - | 1.4 | -0.0 | -1.3 | -0.0 | -3.4 | -0.2 | 0.9 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | -7.6 | 13.3 | -4.0 | 4.4 | -19.0 | - | 1.2 | 5.0 | -12.6 | 0.6 | 11.2 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 3.0 | -0.5 | -0.2 | 1.7 | 1.5 | -0.5 | -1.0 | -1.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.1 |
Таким образом, за последний год у группы Крупные (с 31 по 100 места) не было смены собственников (акционеров).
Также у группы Крупные (с 31 по 100 места) за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Внимание! У банка присутствуют не проведенные платежи (просрочка по МБК либо картотека): обороты по счетам в размере
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год группы Крупные (с 31 по 100 места) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость группы в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию группы можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Августа 2019 г.