Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" является крупным российским банком и среди них занимает 44 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июня 2020 г.) величина активов-нетто банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА составила
По оказываемым услугам банк Банк является клиринговым, т.е. широко использующий в работе межбанковские расчеты (привлекает средства кредитных организаций и размещает эти средства в других кредитных организациях). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА - санируемый банк (находится под контролем АСВ).
Банк ЭКСПРЕСС-ВОЛГА - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
средств на счетах в Банке России | 1 798 | (0.01%) | 1 110 | (0.01%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 5 952 544 | (25.54%) | 5 434 583 | (36.35%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 11 353 066 | (48.71%) | 4 567 819 | (30.55%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 7 059 432 | (30.29%) | 5 821 025 | (38.93%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 23 308 203 | (100.00%) | 14 951 661 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 23.31 до 14.95 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 38 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 214 980 | (0.53%) | 172 690 | (0.95%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 16 930 | (0.04%) | 9 384 | (0.05%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 16 930 | (0.04%) | 9 384 | (0.05%) |
корсчетов ЛОРО банков | 1 000 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 39 544 654 | (97.99%) | 16 912 014 | (92.87%) |
собственных ценных бумаг | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 578 168 | (1.43%) | 1 116 371 | (6.13%) |
ожидаемый отток денежных средств | 40 152 094 | (99.50%) | 18 049 408 | (99.12%) |
текущих обязательств | 40 355 770 | (100.00%) | 18 210 459 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 40.15 до 18.05 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 82.84%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что величина норматива Н2 (21.57%) несколько недостаточна.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 55.6 | 50.3 | 49.1 | 37.3 | 42.9 | 35.6 | 34.5 | 44.4 | 43.6 | 55.8 | 46.1 | 21.6 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 52.9 | 54.7 | 56.5 | 52.5 | 57.4 | 53.9 | 52.3 | 54.4 | 44.7 | 53.5 | 53.9 | 60.0 |
Экспертная надежность банка | 100.0 | 70.4 | 65.9 | 67.8 | 70.3 | 72.2 | 76.1 | 76.7 | 65.0 | 54.0 | 65.4 | 82.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Внимание! Норматив Н3 в течение года нарушался на отчетные даты 1 раз!
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 94.87% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 78.41% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 61 125 441 | (34.17%) | 61 125 441 | (37.69%) |
Кредиты юр.лицам | 1 292 058 | (0.72%) | 385 217 | (0.24%) |
Кредиты физ.лицам | 1 274 626 | (0.71%) | 713 677 | (0.44%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 941 | (0.00%) | 78 | (0.00%) |
Вложения в ценные бумаги | 115 204 538 | (64.40%) | 99 948 363 | (61.63%) |
Прочие доходные ссуды | 261 | (0.00%) | 353 | (0.00%) |
Доходные активы | 178 898 865 | (100.00%) | 162 173 129 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 9.3% c 178.90 до 162.17 млрд.руб.
Отношение прочих ценных бумаг банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА к источникам собственных средств составляет 270.51%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии проблемных активов.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 12 845 | (0.02%) | 9 126 | (0.01%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 742 910 | (1.17%) | 219 252 | (0.35%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 12 100 053 | (19.00%) | 5 234 122 | (8.41%) |
Сумма кредитного портфеля | 63 694 327 | (100.00%) | 62 224 766 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 629 813 | (0.99%) | 311 384 | (0.50%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 274 626 | (2.00%) | 713 677 | (1.15%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 61 125 441 | (95.97%) | 61 125 441 | (98.23%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются смешанные виды обеспечения. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.37%. Общий уровень обеспеченности кредитов недостаточен для погашения возможных убытков, связанных с возможным невозвратом кредитов. Одновременно, удельный вес залогового обеспечения низкий: 8.78%.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 158 989 606 | (99.85%) | 133 793 966 | (99.83%) |
Средства юр. лиц | 16 931 | (0.01%) | 9 384 | (0.01%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 16 931 | (0.01%) | 9 384 | (0.01%) |
Вклады физ. лиц | 215 017 | (0.14%) | 172 690 | (0.13%) |
Прочие процентные обязательств | 0 | (0.00%) | 51 532 | (0.04%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 159 221 554 | (100.00%) | 134 027 572 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Вклады физ. лиц, сильно уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 15.8% c 159.22 до 134.03 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 3.30% до 11.26%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 27.07% до 29.27% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 1.18% до 1.09%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 19.94% до 17.82%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.00% до 7.14%. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 7.01% до 7.15%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 50 000 | (0.12%) | 5 000 117 | (20.83%) |
Добавочный капитал | 54 102 | (0.13%) | 46 023 | (0.19%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 39 039 258 | (96.43%) | 16 257 422 | (67.71%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 337 157 | (3.30%) | 2 703 353 | (11.26%) |
Резервный фонд | 2 500 | (0.01%) | 2 500 | (0.01%) |
Источники собственных средств | 40 483 017 | (100.00%) | 24 009 415 | (100.00%) |
За год источники собственных средств уменьшились на 40.7%. А вот за прошедший месяц (Май 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 2.0%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июня 2019 г., тыс.руб | 01 Июня 2020 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 14 403 889 | (85.91%) | 22 476 667 | (95.18%) |
- в т.ч. уставный капитал | 50 000 | (0.30%) | 5 000 117 | (21.17%) |
Дополнительный капитал | 2 361 390 | (14.09%) | 1 137 945 | (4.82%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Капитал (по ф.123) | 16 765 279 | (100.00%) | 23 614 612 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 23.61 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 11.6 | 12.3 | 13.3 | 17.7 | 18.8 | 19.3 | 18.6 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 11.9 | 12.3 | 17.4 | 17.7 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 11.9 | 12.3 | 17.4 | 17.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 17.8 | 18.0 | 18.8 | 18.9 | 19.7 | 20.5 | 21.2 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 23.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 41.4 | 18.7 | 19.4 | 19.4 | 20.3 | 21.1 | 21.6 | 22.6 | 22.3 | 22.8 | 23.5 | 24.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 35.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 35.1 | 34.4 | 34.4 | 34.3 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 16.0 | 16.8 | 17.2 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | 17.3 | 16.4 | 16.2 | 16.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 526.3 | 497.0 | 471.3 | 452.3 | 429.4 | 415.3 | 383.5 | 360.5 | 283.6 | 258.8 | 251.0 | 251.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА практически потерял большую часть своих кредитов.
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | 9900.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -10.4 | -3.1 | 0.8 | -1.3 | -3.1 | -2.1 | -2.0 | -0.2 | -1.6 | -4.4 | 2.0 | -2.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | -0.3 | -5.0 | -0.7 | -2.1 | 0.2 | 0.2 | -23.3 | -1.2 | -1.8 | -3.0 | -15.5 | -1.6 |
Видно, что в Августе 2019 года произошло перераспределение большей части акций банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА, однако, судя по одновременному увеличению уставного капитала, это произошло, вероятно, из-за дополнительного выпуска акций.
Также у банка ЭКСПРЕСС-ВОЛГА за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.65, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июня 2020 г.