Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки0
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.00%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.000%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций0
Объем проводимых операций к валюте баланса0.00%30%менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций0.00%0%незначительны
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции0.00%30%менее 1%
Чистая ликвидная позиция100.0030%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца0
Пассивы до 1 месяца0
Сбалансированность до 1 месяца0.0090%менее 0.9
Активы до 3 месяцев0
Пассивы до 3 месяцев0
Сбалансированность до 3 месяцев0.0090%менее 0.9
Активы до 6 месяцев0
Пассивы до 6 месяцев0
Сбалансированность до 6 месяцев0.0090%менее 0.9
Активы до 1 года0
Пассивы до 1 года0
Сбалансированность до 1 года0.0090%менее 0.9
Общая сбалансированность99%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу0.0090%менее 0.9
Общий риск ликвидности100%
Общий риск КАЛИПСО98%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С1122020.30%-больше нормы (30%)
Финансовый леверидж C269.82%1больше нормы (25%)
Уровень капитализации основных средств С30.00%-слабый (менее 10%)
Защита вкладов населения С40.00%-высокая (меньше 100%)
Обеспеченность вексельных обязательств С50.00%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А179.19%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А220.81%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А30.00%-низкий (менее 5%)
Контур иммобилизации активов А40.00%-низкий (менее 10%)
Государственные долговые обязательства А50.00%-незначительны (менее 5%)
Схлопывание активов А6 0.01%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 0.00%-низкий (менее 5%)
Контур срочных кредитов100.00%-высокий (более 70%)
Контур спекуляций ценными бумагами0.00%-низкий (менее 6%)
Контур инвестиций0.00%-низкий (менее 4%)
Контур внутренней корпоративной активности0.00%-низкий (менее 8%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты0.00-низкий уровень (менее 1.5)
Срочные кредиты/депозиты0.00-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами0.005низкий уровень (менее 0.6)
Управление расчетами0.00-низкий уровень (менее 0.5)
Текущая доходность1.17-высокий уровень (более 1.1)
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов260.86%-высокий уровень (более 10%)
ROE - Прибыльность капитала33.58%1высокий уровень (более 15%)
Мультипликатор капитала0.13-низкий уровень (менее 3)
Чистая процентная маржа0.00%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.00%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.00%-
Прибыльность прочих операций0.00%-
Доходность ссудных операций0.00%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций0.00%-
Уровень расходов по средствам населения0.00%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L10.00-низкий уровень (менее 1.5)
Мгновенная ликвидность L20.00-низкий уровень (менее 0.15)
Текущая ликвидность 0.005низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 0.00-низкий уровень (менее 0.5)
Генеральная (общая) ликвидность L50.00-низкий уровень (менее 0.3)
Суммарный рейтинг CAMEL17

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)1220.2054909.1
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)0.000
Кросс-коэффициент (К3)1747.565825.2
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.000
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.000
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)0.000
Интегральный коэффициент60734.3

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ПлохоеПлохоХорошее