Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество" является средним российским банком и среди них занимает 116 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Декабря 2019 г.) величина активов-нетто банка ДЕРЖАВА составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
Банк ДЕРЖАВА - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ.
(по состоянию на 15 Декабря 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
АКРА | BBB-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | негативный |
За прошедший месяц поменялись рейтинги:
- АКРА: Прогноз изменился (был стабильный);
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 204 712 | (2.10%) | 254 681 | (2.38%) |
средств на счетах в Банке России | 203 061 | (2.08%) | 64 460 | (0.60%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 194 901 | (2.00%) | 16 205 | (0.15%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 3 078 412 | (31.55%) | 4 822 499 | (45.02%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 6 048 601 | (61.99%) | 5 114 222 | (47.74%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 32 897 | (0.34%) | 518 605 | (4.84%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 9 757 649 | (100.00%) | 10 712 881 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, увеличились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 9.76 до 10.71 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 402 332 | (32.09%) | 2 040 738 | (9.35%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 590 772 | (5.57%) | 970 099 | (4.44%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 530 344 | (14.43%) | 1 829 820 | (8.38%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 877 012 | (8.27%) | 1 675 605 | (7.67%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 4 913 396 | (46.34%) | 15 716 499 | (71.98%) |
собственных ценных бумаг | 39 247 | (0.37%) | 117 779 | (0.54%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 126 515 | (1.19%) | 1 158 516 | (5.31%) |
ожидаемый отток денежных средств | 5 920 489 | (55.84%) | 17 923 769 | (82.09%) |
текущих обязательств | 10 602 606 | (100.00%) | 21 833 451 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 5.92 до 17.92 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 59.77%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 148.0 | 89.8 | 90.7 | 124.0 | 91.1 | 75.1 | 118.9 | 84.4 | 135.3 | 110.9 | 77.1 | 166.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 157.0 | 155.9 | 141.8 | 148.5 | 140.6 | 149.2 | 136.6 | 148.4 | 173.0 | 152.2 | 153.1 | 160.5 |
Экспертная надежность банка | 129.4 | 194.1 | 149.1 | 139.9 | 151.3 | 119.3 | 102.0 | 88.8 | 87.1 | 109.4 | 121.5 | 59.8 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Держава» ПАО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 92.26% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.38% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 3 078 412 | (17.23%) | 4 829 673 | (14.76%) |
Кредиты юр.лицам | 1 145 648 | (6.41%) | 1 257 103 | (3.84%) |
Кредиты физ.лицам | 2 537 498 | (14.21%) | 3 209 940 | (9.81%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 170 517 | (0.95%) | 124 772 | (0.38%) |
Вложения в ценные бумаги | 10 921 523 | (61.14%) | 23 306 741 | (71.21%) |
Прочие доходные ссуды | 9 079 | (0.05%) | 204 | (0.00%) |
Доходные активы | 17 862 677 | (100.00%) | 32 728 433 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 83.2% c 17.86 до 32.73 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 3 098 818 | (44.64%) | 4 311 835 | (45.76%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 662 241 | (9.54%) | 50 239 095 | (533.23%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 91 440 886 | (1317.37%) | 113 068 876 | (1200.09%) |
Сумма кредитного портфеля | 6 941 154 | (100.00%) | 9 421 692 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 900 290 | (12.97%) | 1 257 102 | (13.34%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 2 537 498 | (36.56%) | 3 209 940 | (34.07%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 3 078 412 | (44.35%) | 4 829 673 | (51.26%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 4 913 396 | (38.08%) | 15 718 459 | (61.22%) |
Средства юр. лиц | 3 440 631 | (26.67%) | 6 317 982 | (24.61%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 082 033 | (8.39%) | 2 153 593 | (8.39%) |
Вклады физ. лиц | 3 788 083 | (29.36%) | 2 532 849 | (9.86%) |
Прочие процентные обязательств | 760 884 | (5.90%) | 1 107 506 | (4.31%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 12 902 994 | (100.00%) | 25 676 796 | (100.00%) |
Видим, что сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 99.0% c 12.90 до 25.68 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Держава» ПАО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 27.59% до 16.68%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 21.54% до 20.01% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.14% до 4.90%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 27.67% до 25.38%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.51% до 6.35%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 12.11% до 8.78%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.38% до 4.06%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 500 032 | (9.80%) | 500 032 | (7.11%) |
Добавочный капитал | 232 386 | (4.55%) | 581 255 | (8.26%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 953 809 | (57.89%) | 4 760 341 | (67.65%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 407 679 | (27.59%) | 1 173 646 | (16.68%) |
Резервный фонд | 8 478 | (0.17%) | 8 478 | (0.12%) |
Источники собственных средств | 5 102 384 | (100.00%) | 7 036 635 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 37.9%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 5.8%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Декабря 2018 г., тыс.руб | 01 Декабря 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 4 923 724 | (80.09%) | 6 480 467 | (86.69%) |
- в т.ч. уставный капитал | 500 032 | (8.13%) | 500 032 | (6.69%) |
Дополнительный капитал | 1 224 079 | (19.91%) | 995 287 | (13.31%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 595 287 | (9.68%) | 591 664 | (7.91%) |
Капитал (по ф.123) | 6 147 803 | (100.00%) | 7 475 754 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 7.48 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.6 | 12.7 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 10.7 | 11.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 8.6 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 9.9 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 7.5 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 7.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 6.1 | 8.0 | 8.7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 30.3 | 22.5 | 19.5 | 17.9 | 16.6 | 18.3 | 18.1 | 17.6 | 17.8 | 18.5 | 18.5 | 18.3 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 223.6 | 230.4 | 213.3 | 228.4 | 256.5 | 294.8 | 305.2 | 323.6 | 335.5 | 342.2 | 345.9 | 287.9 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.4 | -1.4 | 1.8 | 3.5 | 1.7 | -5.6 | -4.3 | 16.0 | 5.1 | -6.1 | -7.8 | 3.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 38.5 | - | - | - | - | 33.1 | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 18.1 | -18.9 | 11.9 | 3.5 | -20.5 | -7.7 | 241.7 | 67.9 | -35.8 | -20.3 | -19.5 | 16.9 |
Отток средств юр. лиц за месяц | 18.6 | 19.4 | -12.9 | 2.0 | 4.7 | 1.9 | -4.7 | 39.9 | -15.6 | 15.3 | 2.5 | 2.8 |
Таким образом, за последний год у банка ДЕРЖАВА не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ДЕРЖАВА за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По расчетным счетам: в Июне 2019 года произошел резкий рост оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество" свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2019 г.