Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество" является средним российским банком и среди них занимает 130 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Июля 2019 г.) величина активов-нетто банка ДЕРЖАВА составила
По оказываемым услугам банк Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
(по состоянию на 15 Июля 2019 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | BBB-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 159 673 | (2.10%) | 198 933 | (1.83%) |
средств на счетах в Банке России | 323 676 | (4.25%) | 137 610 | (1.27%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 156 366 | (2.05%) | 18 529 | (0.17%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 1 770 817 | (23.26%) | 4 017 119 | (37.04%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 5 175 517 | (67.99%) | 6 300 537 | (58.10%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 31 246 | (0.41%) | 201 808 | (1.86%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 7 612 608 | (100.00%) | 10 844 265 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что увеличились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 7.61 до 10.84 млрд.руб.
Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 3 131 485 | (34.46%) | 3 077 360 | (19.78%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 615 060 | (6.77%) | 1 619 703 | (10.41%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 1 769 257 | (19.47%) | 909 076 | (5.84%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 1 103 515 | (12.14%) | 866 011 | (5.57%) |
корсчетов ЛОРО банков | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 3 378 708 | (37.18%) | 8 945 192 | (57.49%) |
собственных ценных бумаг | 65 829 | (0.72%) | 129 104 | (0.83%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 126 228 | (1.39%) | 879 111 | (5.65%) |
ожидаемый отток денежных средств | 4 496 548 | (49.49%) | 10 632 876 | (68.34%) |
текущих обязательств | 9 086 567 | (100.00%) | 15 559 546 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 4.50 до 10.63 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 101.99%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 95.6 | 141.6 | 114.8 | 127.3 | 137.3 | 148.0 | 89.8 | 90.7 | 124.0 | 91.1 | 75.1 | 118.9 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 215.8 | 247.1 | 151.6 | 201.1 | 164.8 | 157.0 | 155.9 | 141.8 | 148.5 | 140.6 | 149.2 | 136.6 |
Экспертная надежность банка | 155.1 | 178.2 | 161.1 | 190.9 | 164.8 | 129.4 | 194.1 | 149.1 | 139.9 | 151.3 | 119.3 | 102.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АКБ «Держава» ПАО можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 90.90% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 67.33% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по средним российским банкам (81%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 1 770 817 | (10.53%) | 4 017 119 | (16.69%) |
Кредиты юр.лицам | 1 342 225 | (7.98%) | 1 146 523 | (4.76%) |
Кредиты физ.лицам | 1 982 987 | (11.79%) | 2 956 103 | (12.28%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 201 595 | (1.20%) | 144 148 | (0.60%) |
Вложения в ценные бумаги | 11 523 613 | (68.50%) | 15 812 010 | (65.68%) |
Прочие доходные ссуды | 882 | (0.01%) | 1 | (0.00%) |
Доходные активы | 16 822 119 | (100.00%) | 24 075 904 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 43.1% c 16.82 до 24.08 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 2 549 033 | (48.11%) | 3 786 836 | (45.82%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 757 126 | (14.29%) | 23 087 498 | (279.38%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 67 089 349 | (1266.19%) | 87 149 264 | (1054.58%) |
Сумма кредитного портфеля | 5 298 506 | (100.00%) | 8 263 894 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 1 342 225 | (25.33%) | 901 164 | (10.90%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 1 982 987 | (37.43%) | 2 956 103 | (35.77%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 1 770 817 | (33.42%) | 4 017 119 | (48.61%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 3 378 708 | (25.12%) | 8 945 192 | (50.16%) |
Средства юр. лиц | 5 603 973 | (41.67%) | 4 405 204 | (24.70%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 1 127 541 | (8.38%) | 2 017 716 | (11.31%) |
Вклады физ. лиц | 3 722 519 | (27.68%) | 3 545 358 | (19.88%) |
Прочие процентные обязательств | 742 488 | (5.52%) | 939 023 | (5.27%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 13 447 688 | (100.00%) | 17 834 777 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 32.6% c 13.45 до 17.83 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка АКБ «Держава» ПАО можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 15.47% до 12.32%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) незначительно изменилась за год с 26.29% до 26.27% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.01% до 5.30%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 28.76% до 26.05%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 7.81% до 6.53%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 13.26% до 10.03%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.37% до 4.22%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 500 032 | (10.83%) | 500 032 | (7.85%) |
Добавочный капитал | 439 445 | (9.52%) | 293 632 | (4.61%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 2 953 809 | (63.99%) | 4 765 396 | (74.83%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 714 065 | (15.47%) | 784 292 | (12.32%) |
Резервный фонд | 8 478 | (0.18%) | 8 478 | (0.13%) |
Источники собственных средств | 4 615 829 | (100.00%) | 6 368 259 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 38.0%. А вот за прошедший месяц (Июнь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 2.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Июля 2018 г., тыс.руб | 01 Июля 2019 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 4 185 372 | (74.31%) | 5 436 412 | (82.29%) |
- в т.ч. уставный капитал | 500 032 | (8.88%) | 500 032 | (7.57%) |
Дополнительный капитал | 1 446 864 | (25.69%) | 1 169 743 | (17.71%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 590 506 | (10.48%) | 590 156 | (8.93%) |
Капитал (по ф.123) | 5 632 236 | (100.00%) | 6 606 155 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 6.61 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.0 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | 11.4 | 11.6 | 12.7 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 10.2 | 10.5 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.4 | 9.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 7.8 | 8.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 8.3 | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 9.8 | 9.4 | 8.5 | 8.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 5.7 | 5.8 | 3.8 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 8.0 | 8.7 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.4 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 30.4 | 29.0 | 22.1 | 28.8 | 28.7 | 30.3 | 22.5 | 19.5 | 17.9 | 16.6 | 18.3 | 18.1 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 252.2 | 237.3 | 283.8 | 281.9 | 250.6 | 223.6 | 230.4 | 213.3 | 228.4 | 256.5 | 294.8 | 305.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май | 1Июн | 1Июл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 4.7 | 0.1 | 1.3 | -4.2 | 2.1 | -0.4 | -1.4 | 1.8 | 3.5 | 1.7 | -5.6 | -4.3 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 16.0 | 26.0 | - | 24.0 | - | 38.5 | - | - | - | - | 33.1 | - |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 44.3 | -8.6 | -7.6 | -5.2 | -28.1 | 18.1 | -18.9 | 11.9 | 3.5 | -20.5 | -7.7 | 241.7 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -8.0 | -22.6 | 0.0 | 3.5 | -16.8 | 18.6 | 19.4 | -12.9 | 2.0 | 4.7 | 1.9 | -4.7 |
Таким образом, за последний год у банка ДЕРЖАВА не было смены собственников (акционеров).
Также у банка ДЕРЖАВА за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.43, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
По расчетным счетам: в Июне 2019 года произошел резкий рост оборотов по расчетным счетам, т.е. обороты по расчетным счетам настабильны, что может означать возможное проведение сомнительных операций.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество" свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Июля 2019 г.