Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) является крупным российским банком и среди них занимает 89 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК составила 62.65 млрд.руб. За год активы увеличились на 1,43%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 2.27% до 3.21%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruA (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
средств в кассе1 932 919(5.89%)1 791 694(6.59%)
средств на счетах в Банке России656 364(2.00%)1 289 866(4.75%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)1 620 555(4.93%)2 084 008(7.67%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней7 194 999(21.91%)18 099 999(66.60%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ20 493 842(62.40%)3 026 414(11.14%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств1 107 364(3.37%)1 038 218(3.82%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)32 841 290(100.00%)27 176 135(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 32.84 до 27.18 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года5 624 192(12.31%)5 150 180(11.08%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)23 818 130(52.14%)26 015 633(55.96%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)12 943 431(28.33%)13 516 804(29.07%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)8 801 500(19.27%)9 716 149(20.90%)
корсчетов ЛОРО банков8 720(0.02%)12 778(0.03%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней8 400(0.02%)5 400(0.01%)
собственных ценных бумаг2 330 182(5.10%)720 855(1.55%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность951 439(2.08%)1 070 185(2.30%)
ожидаемый отток денежных средств11 139 136(24.38%)10 075 012(21.67%)
текущих обязательств45 684 494(100.00%)46 491 835(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 11.14 до 10.08 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 269.74%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)430.5491.2637.7853.6548.7520.7592.4571.0605.0393.5326.9137.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)376.8351.3475.2434.3344.4356.8350.3349.2453.4578.3524.9496.7
Экспертная надежность банка286.2283.3282.7263.8260.2254.9249.4248.8254.4281.6272.6269.7

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а экспертная надежность банка в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.49% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.05% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты7 203 714(13.53%)18 113 647(33.82%)
Кредиты юр.лицам17 385 375(32.65%)22 916 776(42.79%)
Кредиты физ.лицам5 477 373(10.29%)6 264 587(11.70%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования159(0.00%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги22 773 283(42.77%)5 207 245(9.72%)
Прочие доходные ссуды400 000(0.75%)1 055 355(1.97%)
Доходные активы53 239 904(100.00%)53 559 147(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 0.6% c 53.24 до 53.56 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам249 569(0.98%)196 154(0.61%)
Имущество, принятое в обеспечение30 440 838(120.00%)32 333 190(99.95%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства77 957 552(307.32%)81 738 602(252.67%)
Сумма кредитного портфеля25 366 621(100.00%)32 350 399(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам14 404 096(56.78%)18 672 407(57.72%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам5 477 373(21.59%)6 264 621(19.36%)
   -  в т.ч. кредиты банкам2 103 714(8.29%)2 113 647(6.53%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)17 120(0.04%)18 178(0.04%)
Средства юр. лиц13 617 704(29.12%)14 232 924(30.27%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц8 801 592(18.82%)9 716 236(20.67%)
Вклады физ. лиц29 442 230(62.95%)31 165 726(66.29%)
Прочие процентные обязательств3 694 787(7.90%)1 599 878(3.40%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России763 697(1.63%)0(0.00%)
Процентные обязательства46 771 841(100.00%)47 016 706(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 0.5% c 46.77 до 47.02 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 10.70% до 14.95%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 15.18% до 20.80%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 3.41% до 3.97%График. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 11.29% до 11.63%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 3.56% до 2.82%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.55% до 3.38%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Уставный капитал2 001 000(19.27%)2 001 000(16.87%)
Добавочный капитал704 621(6.79%)649 938(5.48%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)5 330 403(51.33%)6 038 138(50.90%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период1 111 298(10.70%)1 773 602(14.95%)
Резервный фонд1 230 151(11.85%)1 393 148(11.74%)
Источники собственных средств10 384 719(100.00%)11 863 225(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 14.2%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 2.5%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Основной капитал7 310 291(79.48%)8 192 213(80.18%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 995 211(21.69%)1 995 211(19.53%)
Дополнительный капитал1 886 905(20.52%)2 024 740(19.82%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)9 197 196(100.00%)10 216 953(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 10.22 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)24.626.025.422.623.423.923.022.422.122.322.522.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)20.022.522.520.420.120.319.619.618.918.718.418.2
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)20.022.522.520.420.120.319.619.618.918.718.418.2
Капитал (по ф.123 и 134)9.29.99.79.39.79.99.89.69.810.010.210.2
Источники собственных средств (по ф.101)10.410.811.110.911.111.111.211.311.511.511.611.9

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченных ссуд8.77.57.16.35.75.75.54.94.44.74.34.2
Доля резервирования на потери по ссудам15.014.413.012.510.911.110.810.59.410.09.58.3
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)107.395.993.2119.9113.2100.7114.4115.9121.1123.9134.1151.4

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  - 0.00.00.0 -  -  -  - 0.0 - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)0.91.71.00.5-0.20.92.40.41.5-59.2-4.1-1.7
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-0.31.91.31.80.10.21.40.1-0.9-0.81.7-0.7
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-24.0-1.316.92.8-8.84.0-4.5-0.4-9.5-6.012.229.5
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)-42.5 -  - 0.8-11.1 - 1.42.76.9-8.72.53.7
Отток средств юр. лиц за месяц-2.40.6-4.00.76.80.52.12.61.1-2.5-1.91.1

Таким образом, за последний год у банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.36График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.