Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 2 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2024 г.) величина активов-нетто банка ВТБ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ВТБ - банк с государственным участием.
Банк ВТБ - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Февраля 2024 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruAAA (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
НКР | AAA (Наивысший уровень кредитоспособности) |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 278 669 870 | (3.95%) | 310 898 928 | (4.28%) |
Корреспондентские счета | 940 302 983 | (13.33%) | 1 006 748 352 | (13.86%) |
Другие счета | 98 887 900 | (1.40%) | 100 243 666 | (1.38%) |
Депозиты в Банке России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредиты банкам | 1 145 392 958 | (16.23%) | 974 462 068 | (13.41%) |
Ценные бумаги | 4 669 461 318 | (66.18%) | 4 956 141 015 | (68.23%) |
Потенциально ликвидные активы | 7 055 695 176 | (100.00%) | 7 264 051 880 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 7055.70 до 7264.05 млрд.руб.
В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства кредитных организаций | 2 989 282 146 | (36.77%) | 3 469 346 790 | (40.22%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 239 644 617 | (2.95%) | 179 328 546 | (2.08%) |
Средства на счетах корп.клиентов | 1 958 917 753 | (24.09%) | 1 866 561 620 | (21.64%) |
Государственные средства на счетах | 28 145 449 | (0.35%) | 36 498 378 | (0.42%) |
Средства на счетах физ.лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 154 164 235 | (38.79%) | 3 252 785 821 | (37.71%) |
Текущие обязательства | 8 130 509 583 | (100.00%) | 8 625 192 609 | (100.00%) |
За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы Государственные средства на счетах, уменьшились суммы - в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 8130.51 до 8625.19 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 84.22%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (54.48%) и Н3 (78.99%) сейчас на достаточном уровне.
Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 92.6 | 94.8 | 104.0 | 48.3 | 48.1 | 46.4 | 54.2 | 42.9 | 50.4 | 60.9 | 63.3 | 54.5 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 93.2 | 126.2 | 100.2 | 69.4 | 83.9 | 69.7 | 58.6 | 72.1 | 72.2 | 80.5 | 110.1 | 79.0 |
Соотношение ликвидных активов и текущих средств | 51.3 | 52.8 | 52.1 | 81.9 | 85.1 | 87.6 | 85.0 | 84.6 | 86.8 | 90.1 | 86.4 | 84.2 |
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) | 63.4 | 63.3 | 65.1 | 66.4 | 66.9 | 67.8 | 69.8 | 69.2 | 71.0 | 74.2 | 69.1 | 67.3 |
Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк ВТБ (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 88.19% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты банкам | 1 145 392 958 | (5.09%) | 974 462 068 | (4.39%) |
Ценные бумаги | 4 669 461 318 | (20.77%) | 4 956 141 015 | (22.34%) |
- в т.ч. долговые ценные бумаги | 4 736 194 856 | (21.07%) | 5 017 404 527 | (22.62%) |
- в т.ч. долевые ценные бумаги | 97 729 061 | (0.43%) | 110 138 404 | (0.50%) |
- в т.ч. векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Участие в уставных капиталах | 1 069 894 148 | (4.76%) | 0 | (0.00%) |
Кредитный портфель (чистый) | 15 396 226 556 | (68.49%) | 16 087 021 996 | (72.53%) |
- в т.ч. корпоративные кредиты | 10 699 646 630 | (47.59%) | 11 488 855 144 | (51.80%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 334 381 169 | (23.73%) | 5 232 456 161 | (23.59%) |
- в т.ч. просроченная задолженность | 493 593 272 | (2.20%) | 445 049 112 | (2.01%) |
- в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -1 131 894 515 | (-5.03%) | -1 089 108 603 | (-4.91%) |
Производные финансовые инструменты | 199 898 749 | (0.89%) | 163 495 694 | (0.74%) |
Активы, приносящие прямой доход | 22 480 873 729 | (100.00%) | 22 181 120 773 | (100.00%) |
За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам, - в т.ч. долговые ценные бумаги, - в т.ч. долевые ценные бумаги, - в т.ч. корпоративные кредиты, - в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 1.3% c 22480.87 до 22181.12 млрд.руб.
Краткая структура обязательств:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты от Банка России | 822 265 931 | (3.30%) | 174 979 613 | (0.67%) |
Средства кредитных организаций | 2 989 282 146 | (12.01%) | 3 469 346 790 | (13.33%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 239 644 617 | (0.96%) | 179 328 546 | (0.69%) |
- в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства | 2 681 613 386 | (10.78%) | 3 236 244 526 | (12.44%) |
Средства корпоративных клиентов | 7 361 058 576 | (29.58%) | 7 859 938 691 | (30.21%) |
- в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства | 5 402 140 823 | (21.71%) | 5 993 377 071 | (23.03%) |
Государственные средства | 4 095 144 449 | (16.46%) | 3 724 548 378 | (14.31%) |
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц | 4 239 155 096 | (17.04%) | 5 008 147 330 | (19.25%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 154 164 235 | (12.68%) | 3 252 785 821 | (12.50%) |
Обязательства | 24 882 826 453 | (100.00%) | 26 019 629 295 | (100.00%) |
Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , сильно уменьшились суммы Кредиты от Банка России, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.6% c 24882.83 до 26019.63 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк ВТБ (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Собственные средства
Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал кредитных организаций | 789 925 165 | (70.44%) | 789 925 165 | (66.10%) |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Составляющие добавочного капитала | 95 506 320 | (8.52%) | 197 954 720 | (16.57%) |
Резервный фонд | 32 551 694 | (2.90%) | 32 551 694 | (2.72%) |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 59 421 853 | (5.30%) | 200 112 242 | (16.75%) |
Чистая прибыль текущего года | 172 739 209 | (15.40%) | 22 237 936 | (1.86%) |
Балансовый капитал | 1 121 356 689 | (100.00%) | 1 194 981 547 | (100.00%) |
За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 6.6%.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Базовый капитал, итого | 1 108 734 367 | (66.54%) | 1 070 461 845 | (60.75%) |
Добавочный капитал, итого | 453 709 369 | (27.23%) | 440 497 151 | (25.00%) |
Дополнительный капитал, итого | 103 832 850 | (6.23%) | 251 246 080 | (14.26%) |
Капитал (по ф.123) | 1 666 276 586 | (100.00%) | 1 762 205 076 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1762.21 млрд.руб.
Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.3 | 11.0 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 10.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.6 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1822.32 | 1802.07 | 1701.12 | 1525.11 | 1577.04 | 1617.14 | 1667.64 | 1661.94 | 1666.28 | 1708.02 | 1781.39 | 1762.21 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 10.10%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.3 |
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2024 г.