Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" является крупным российским банком и среди них занимает 34 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ТКБ БАНК составила 370.26 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 23,13%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ТКБ БАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ТКБ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBBB (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный
НКРBBB- (Средний уровень кредитоспособности)

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни4 972 040(3.51%)3 767 813(2.06%)
Корреспондентские счета7 307 124(5.16%)8 683 677(4.76%)
Другие счета1 751 718(1.24%)3 750 593(2.05%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам50 767 214(35.83%)90 826 783(49.76%)
Ценные бумаги76 976 620(54.33%)75 716 885(41.48%)
Потенциально ликвидные активы141 680 804(100.00%)182 546 470(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Другие счета, Кредиты банкам, уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 141.68 до 182.55 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций55 505 731(55.51%)75 848 712(60.90%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета18 456 100(18.46%)25 926 083(20.82%)
Средства на счетах корп.клиентов19 784 073(19.79%)27 261 642(21.89%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)24 702 838(24.70%)21 440 688(17.21%)
Текущие обязательства99 992 642(100.00%)124 551 042(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 99.99 до 124.55 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 146.56%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (83.67%) и Н3 (108.83%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)73.493.899.679.0132.3142.8127.3125.7108.995.188.783.7
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)94.7111.3112.188.1134.9142.5127.3117.1140.6113.6106.4108.8
Соотношение ликвидных активов и текущих средств114.9109.2123.3122.4164.9168.6160.8178.7141.7172.2126.0146.6
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)43.745.747.747.540.237.937.239.746.650.147.247.0

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ТКБ БАНК ПАО можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 87.50% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.56% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам50 767 214(18.96%)90 826 783(39.32%)
Ценные бумаги76 976 620(28.75%)75 716 885(32.78%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги79 193 741(29.58%)78 059 114(33.79%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги94 307(0.04%)220 110(0.10%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах3 651 770(1.36%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)136 374 930(50.93%)163 705 489(70.87%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты116 223 088(43.40%)143 057 050(61.93%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам29 639 543(11.07%)31 475 034(13.63%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность5 664 521(2.12%)6 236 732(2.70%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-15 152 222(-5.66%)-17 063 327(-7.39%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)15 431(0.01%)
Активы, приносящие прямой доход267 770 534(100.00%)231 006 381(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно увеличились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 13.7% c 267.77 до 231.01 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций55 505 731(20.09%)75 848 712(22.07%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета18 456 100(6.68%)25 926 083(7.55%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства35 610 650(12.89%)47 780 864(13.91%)
Средства корпоративных клиентов86 467 310(31.29%)139 178 100(40.50%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства66 683 237(24.13%)111 916 458(32.57%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц83 346 641(30.16%)83 619 636(24.34%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)24 702 838(8.94%)21 440 688(6.24%)
Обязательства276 308 922(100.00%)343 607 625(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно увеличились суммы Средства корпоративных клиентов, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 24.4% c 276.31 до 343.61 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ТКБ БАНК ПАО можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций2 736 925(11.22%)2 736 925(10.27%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала5 873 997(24.09%)6 415 451(24.07%)
Резервный фонд373 862(1.53%)373 862(1.40%)
Прибыль (убыток) прошлых лет16 407 611(67.28%)16 407 611(61.57%)
Чистая прибыль текущего года1 368 821(5.61%)3 445 392(12.93%)
Балансовый капитал24 385 623(100.00%)26 649 026(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 9.3%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого20 090 100(64.63%)20 395 799(63.77%)
Добавочный капитал, итого10 893 546(35.05%)9 408 029(29.42%)
Дополнительный капитал, итого100 544(0.32%)2 179 533(6.81%)
Капитал (по ф.123)31 084 190(100.00%)31 983 361(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 31.98 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)15.014.714.315.315.115.915.514.614.112.612.312.2
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.38.98.79.29.910.19.79.29.18.58.17.8
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)14.013.713.314.214.615.414.914.514.012.611.711.4
Капитал (по ф.123 и 134)26.0526.6926.5926.9429.6830.4831.0330.7531.0830.2031.1231.98

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле5.15.14.14.23.73.63.24.02.82.52.52.3
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле9.99.910.610.19.19.38.79.47.56.87.16.3

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.