Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Публичное акционерное общество "Совкомбанк" является крупнейшим российским банком и среди них занимает 8 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка СОВКОМБАНК составила 3233.54 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 12,93%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

СОВКОМБАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка СОВКОМБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruAA (Высокий уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАAA-(RU) (Высокий уровень кредитоспособности)стабильный
НКРAA- (Высокий уровень кредитоспособности)

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни44 587 049(4.98%)48 276 536(4.29%)
Корреспондентские счета86 149 619(9.62%)101 555 772(9.02%)
Другие счета10 657 897(1.19%)10 853 484(0.96%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)42 000 000(3.73%)
Кредиты банкам313 046 683(34.95%)448 929 574(39.86%)
Ценные бумаги481 690 386(53.78%)486 514 557(43.19%)
Потенциально ликвидные активы895 630 796(100.00%)1 126 386 576(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно увеличились суммы Депозиты в Банке России, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 895.63 до 1126.39 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций116 004 865(17.13%)162 673 023(20.42%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 097 801(0.46%)4 173 054(0.52%)
Средства на счетах корп.клиентов385 240 828(56.90%)460 227 394(57.77%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)175 793 121(25.96%)173 719 805(21.81%)
Текущие обязательства677 038 814(100.00%)796 620 222(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 677.04 до 796.62 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 141.40%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (99.23%) и Н3 (122.53%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)95.3130.6204.585.473.574.182.879.492.993.186.999.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)121.998.2138.6117.899.6126.584.591.490.881.785.7122.5
Соотношение ликвидных активов и текущих средств108.7120.799.672.0116.9120.7118.9116.6132.3133.4117.6141.4
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)61.159.062.661.546.347.750.552.454.656.251.746.8

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «Совкомбанк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 84.97% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 83.89% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам313 046 683(12.23%)448 929 574(22.20%)
Ценные бумаги481 690 386(18.82%)486 514 557(24.06%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги488 310 484(19.08%)515 409 776(25.49%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги40 990 773(1.60%)12 490 752(0.62%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах35 021 019(1.37%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)1 721 332 443(67.25%)1 874 035 827(92.67%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты988 346 068(38.62%)1 055 525 761(52.20%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам803 412 832(31.39%)869 498 065(43.00%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность115 023 700(4.49%)119 147 302(5.89%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-199 934 735(-7.81%)-196 915 354(-9.74%)
Производные финансовые инструменты8 388 218(0.33%)6 334 890(0.31%)
Активы, приносящие прямой доход2 559 478 749(100.00%)2 022 209 276(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 21.0% c 2559.48 до 2022.21 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России11 518 004(0.45%)21 491 954(0.74%)
Средства кредитных организаций116 004 865(4.51%)162 673 023(5.59%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 097 801(0.12%)4 173 054(0.14%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства103 362 247(4.02%)149 435 151(5.13%)
Средства корпоративных клиентов1 119 947 986(43.54%)1 382 848 018(47.49%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства734 707 158(28.56%)922 620 624(31.69%)
Государственные средства319 855 000(12.44%)296 669 957(10.19%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц610 427 061(23.73%)643 713 079(22.11%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)175 793 121(6.83%)173 719 805(5.97%)
Обязательства2 572 143 474(100.00%)2 911 677 014(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы , увеличились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, сильно увеличились суммы Кредиты от Банка России, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 13.2% c 2572.14 до 2911.68 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «Совкомбанк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций1 969 405(0.68%)2 069 395(0.64%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией5 007 663(1.72%)577 382(0.18%)
Составляющие добавочного капитала16 694 265(5.73%)33 069 809(10.27%)
Резервный фонд98 470(0.03%)98 470(0.03%)
Прибыль (убыток) прошлых лет215 446 380(74.00%)210 142 139(65.29%)
Чистая прибыль текущего года84 016 132(28.86%)97 917 541(30.42%)
Балансовый капитал291 138 196(100.00%)321 861 307(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 10.6%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого229 879 735(74.84%)253 238 477(76.22%)
Добавочный капитал, итого40 064 651(13.04%)35 464 241(10.67%)
Дополнительный капитал, итого37 237 445(12.12%)43 524 720(13.10%)
Капитал (по ф.123)307 181 831(100.00%)332 227 438(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 332.23 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)12.512.712.612.212.312.812.312.411.911.612.012.0
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.89.89.38.98.98.68.98.78.88.98.89.0
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.911.011.110.710.210.210.410.310.410.510.310.4
Капитал (по ф.123 и 134)224.94226.17236.20233.00299.84314.50319.77324.91307.18309.52319.34332.23

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле6.15.15.76.07.47.36.86.36.06.25.85.5
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле7.16.26.66.510.910.810.110.19.89.89.08.6

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.