Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Февраля 2022 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 13 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2022 г.) величина активов-нетто банка РОССИЯ составила 1350.44 млрд.руб. За год активы увеличились на 26,00%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 1.52% до 1.17%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским).

Банк РОССИЯ - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка РОССИЯ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2022 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruAA (Высокий уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАA+(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
средств в кассе5 972 781(3.57%)6 053 260(2.24%)
средств на счетах в Банке России12 726 871(7.61%)32 020 292(11.84%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)15 984 768(9.56%)18 148 344(6.71%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней113 186 173(67.66%)169 790 704(62.79%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ12 525 838(7.49%)31 737 670(11.74%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств8 093 235(4.84%)14 902 543(5.51%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)167 277 645(100.00%)270 419 642(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 167.28 до 270.42 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года93 596 245(14.28%)114 104 604(12.85%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)49 710 792(7.58%)62 714 817(7.06%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)437 072 291(66.66%)613 851 959(69.10%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)358 127 443(54.62%)483 868 593(54.47%)
корсчетов ЛОРО банков30 429(0.00%)29 640(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней67 562 323(10.30%)85 630 105(9.64%)
собственных ценных бумаг2 639 685(0.40%)4 218 711(0.47%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность5 048 486(0.77%)7 753 965(0.87%)
ожидаемый отток денежных средств259 760 731(39.62%)355 149 917(39.98%)
текущих обязательств655 660 251(100.00%)888 303 801(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно увеличились суммы собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 259.76 до 355.15 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 76.14%График, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)30.727.830.732.828.130.828.829.440.337.335.744.1
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)63.467.880.674.476.688.472.471.369.269.164.071.0
Экспертная надежность банка64.274.871.370.483.588.177.067.763.566.368.476.1

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «АБ «РОССИЯ» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.93% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 90.83% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты113 186 173(11.35%)209 792 597(17.27%)
Кредиты юр.лицам458 880 186(46.02%)527 830 037(43.46%)
Кредиты физ.лицам33 295 355(3.34%)45 823 039(3.77%)
Векселя5 587 116(0.56%)30 460 560(2.51%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования12 760 768(1.28%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги360 529 464(36.16%)375 433 344(30.91%)
Прочие доходные ссуды17 351 151(1.74%)29 282 711(2.41%)
Доходные активы997 079 002(100.00%)1 214 430 603(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в ценные бумаги, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 21.8% c 997.08 до 1214.43 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам47 345 645(7.50%)63 906 731(8.36%)
Имущество, принятое в обеспечение411 805 094(65.27%)600 432 622(78.52%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства1 002 637 504(158.91%)1 307 452 843(170.97%)
Сумма кредитного портфеля630 929 508(100.00%)764 709 742(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам437 422 738(69.33%)496 910 635(64.98%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам33 295 355(5.28%)46 907 370(6.13%)
   -  в т.ч. кредиты банкам113 186 173(17.94%)162 792 597(21.29%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)95 451 698(9.98%)85 757 372(6.99%)
Средства юр. лиц711 286 069(74.35%)943 807 857(76.94%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц358 174 302(37.44%)483 890 288(39.45%)
Вклады физ. лиц143 260 178(14.97%)176 797 726(14.41%)
Прочие процентные обязательств6 687 846(0.70%)20 241 991(1.65%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России3 771 000(0.39%)0(0.00%)
Процентные обязательства956 685 791(100.00%)1 226 604 946(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 28.2% c 956.69 до 1226.60 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «АБ «РОССИЯ» можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 24.24% до 17.38%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 18.02% до 13.41%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 1.49% до 1.66%График. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 9.56% до 9.89%График. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 4.68% до 4.68%График. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 4.43% до 4.61%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.73% до 3.59%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Уставный капитал547 312(0.92%)547 312(0.83%)
Добавочный капитал10 701 566(17.98%)6 723 530(10.14%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)33 289 367(55.94%)46 493 481(70.15%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период14 427 007(24.24%)11 519 582(17.38%)
Резервный фонд268 128(0.45%)268 128(0.40%)
Источники собственных средств59 510 862(100.00%)66 281 173(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 11.4%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 6.3%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Января 2021 г., тыс.руб01 Января 2022 г., тыс.руб
Основной капитал71 780 565(78.78%)84 702 300(74.09%)
   -  в т.ч. уставный капитал521 512(0.57%)518 287(0.45%)
Дополнительный капитал19 329 123(21.22%)29 621 164(25.91%)
   -  в т.ч. субординированный кредит16 823 312(18.46%)13 878 803(12.14%)
Капитал (по ф.123)91 109 688(100.00%)114 323 464(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 114.32 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)11.611.512.111.511.111.511.411.311.611.911.912.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)7.77.67.68.17.87.97.87.88.07.77.97.9
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.29.19.19.59.29.39.19.29.49.19.29.2
Капитал (по ф.123 и 134)91.392.096.096.496.798.499.1100.3100.7106.8110.7114.3
Источники собственных средств (по ф.101)60.760.963.160.561.561.762.864.365.861.062.466.3

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченных ссуд3.43.33.23.33.13.73.13.23.12.72.62.3
Доля резервирования на потери по ссудам11.211.010.811.310.811.010.510.611.311.611.28.4
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)464.4452.4425.0411.9411.5403.7413.3430.1391.4399.6386.0391.1

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-1.3-0.23.44.52.45.05.12.0-2.4-3.2-1.02.2
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-48.514.726.66.237.1-28.2-3.9-3.56.8-10.2-5.851.5
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)-18.6-1.827.3-12.1-15.912.0-7.311.81.05.16.532.7
Отток средств юр. лиц за месяц-0.85.4-2.22.07.14.7-4.5-5.4-4.97.85.316.2

Таким образом, за последний год у банка РОССИЯ не было смены собственников (акционеров).

Также у банка РОССИЯ за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.33График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 0.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2022 г.