Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Ноября 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Норвик Банк» является средним российским банком и среди них занимает 160 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка НОРВИК БАНК составила 16.53 млрд.руб. За год активы увеличились на 5,67%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с -2.79% до -1.35%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским).

НОРВИК БАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка НОРВИК БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruB+ (Низкий уровень кредитоспособности)негативный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе423 071(10.21%)969 187(25.39%)
средств на счетах в Банке России328 061(7.92%)356 756(9.35%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)127 526(3.08%)162 106(4.25%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней809 216(19.53%)2 079 175(54.48%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ2 135 779(51.55%)0(0.00%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств375 879(9.07%)291 488(7.64%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)4 143 150(100.00%)3 816 674(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы средств в кассе, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 4.14 до 3.82 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года4 981 494(41.17%)5 317 020(42.06%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)4 646 689(38.41%)4 587 414(36.29%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)2 285 077(18.89%)2 515 565(19.90%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)2 071 879(17.12%)2 326 865(18.41%)
корсчетов ЛОРО банков11(0.00%)9(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность185 861(1.54%)220 737(1.75%)
ожидаемый отток денежных средств1 813 646(14.99%)1 951 564(15.44%)
текущих обязательств12 099 132(100.00%)12 640 745(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.81 до 1.95 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 195.57%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)479.4474.5365.2320.3155.3203.7499.7306.4259.4314.6164.9210.2
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)765.9867.9895.2809.4836.8963.41800.71330.2638.0531.5489.0528.0
Экспертная надежность банка248.7228.6225.5188.6104.1113.1114.1104.5139.9181.5157.7195.6

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "НОРВИК БАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 66.23% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.63% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты809 216(6.23%)2 079 175(18.99%)
Кредиты юр.лицам4 254 921(32.74%)4 830 386(44.11%)
Кредиты физ.лицам1 598 183(12.30%)2 919 110(26.66%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования1 263(0.01%)720(0.01%)
Вложения в ценные бумаги6 330 667(48.72%)1 102 547(10.07%)
Прочие доходные ссуды0(0.00%)17 194(0.16%)
Доходные активы12 994 250(100.00%)10 949 565(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 15.7% c 12.99 до 10.95 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка НОРВИК БАНК составляют 18.59%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам7 020(0.11%)5 530(0.07%)
Имущество, принятое в обеспечение9 797 573(147.03%)9 102 340(109.05%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства19 584 154(293.90%)20 870 584(250.05%)
Сумма кредитного портфеля6 663 583(100.00%)8 346 585(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам4 254 796(63.85%)4 830 374(57.87%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам1 598 183(23.98%)2 919 110(34.97%)
   -  в т.ч. кредиты банкам809 216(12.14%)579 175(6.94%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)11(0.00%)9(0.00%)
Средства юр. лиц2 287 525(18.87%)2 544 672(20.08%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц2 072 358(17.10%)2 327 143(18.37%)
Вклады физ. лиц9 627 704(79.42%)9 904 156(78.17%)
Прочие процентные обязательств206 759(1.71%)221 254(1.75%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства12 121 999(100.00%)12 670 091(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 4.5% c 12.12 до 12.67 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "НОРВИК БАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -16.19% до -7.13%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -20.11% до -11.65%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.18% до 4.45%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 20.04% до 15.47%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 4.92% до 4.64%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 5.92% до 5.66%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал1 355 929(68.92%)1 355 929(69.79%)
Добавочный капитал294 369(14.96%)347 380(17.88%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)559 476(28.44%)301 182(15.50%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-318 425(-16.19%)-138 502(-7.13%)
Резервный фонд76 026(3.86%)76 026(3.91%)
Источники собственных средств1 967 375(100.00%)1 942 845(100.00%)

За год источники собственных средств уменьшились на 1.2%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 3.2%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Основной капитал1 663 001(85.00%)1 438 274(80.81%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 352 875(69.15%)1 352 875(76.01%)
Дополнительный капитал293 534(15.00%)341 591(19.19%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)1 956 535(100.00%)1 779 865(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.78 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)13.112.914.114.212.712.011.311.312.013.113.013.2
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)11.411.312.012.110.610.19.49.39.910.910.911.0
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)11.411.312.012.110.610.19.49.39.910.910.911.0
Капитал (по ф.123 и 134)2.02.02.02.01.91.81.81.71.81.81.81.8
Источники собственных средств (по ф.101)2.02.02.12.12.01.91.91.81.91.91.91.9

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Доля просроченных ссуд12.212.413.414.315.813.913.814.013.111.612.412.5
Доля резервирования на потери по ссудам21.320.919.219.724.624.123.423.320.719.322.221.5
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)234.1248.0226.9264.8322.9298.8253.3248.8196.1151.5169.0157.0

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)1.9-1.1-0.3-0.90.9-0.5-1.3-6.90.42.05.52.2
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-1.50.21.3-2.2-0.2-1.1-0.60.50.54.11.30.6
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)16.46.7-0.1-26.516.63.413.4-8.6-4.025.0-6.143.8
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-1.52.00.5-0.3-0.5-2.9-8.06.24.44.65.61.6

Таким образом, за последний год у банка НОРВИК БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка НОРВИК БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.34График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 3;
  • количество индикаторов неустойчивости - 4.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк» свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.