Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Июня 2020 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Норвик Банк» является средним российским банком и среди них занимает 161 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2020 г.) величина активов-нетто банка НОРВИК БАНК составила 16.50 млрд.руб. За год активы увеличились на 8,85%График. Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Апреля 2020 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -5.98% до 0.91%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).

НОРВИК БАНК - в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка НОРВИК БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Мая 2020 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruB+ (Низкий уровень кредитоспособности)негативный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
средств в кассе615 843(32.94%)600 563(10.59%)
средств на счетах в Банке России281 031(15.03%)318 219(5.61%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)210 182(11.24%)206 918(3.65%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней209 187(11.19%)3 641(0.06%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ235 129(12.58%)4 524 430(79.75%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств372 786(19.94%)20 314(0.36%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)1 869 657(100.00%)5 673 286(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 1.87 до 5.67 млрд.руб.

Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года5 092 910(44.53%)6 040 808(47.18%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)4 148 100(36.27%)4 080 060(31.87%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)2 044 279(17.88%)2 372 275(18.53%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)1 765 627(15.44%)2 033 465(15.88%)
корсчетов ЛОРО банков14(0.00%)46(0.00%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность150 951(1.32%)309 695(2.42%)
ожидаемый отток денежных средств1 638 132(14.32%)1 968 697(15.38%)
текущих обязательств11 436 254(100.00%)12 802 884(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 1.64 до 1.97 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 288.17%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)306.4259.4314.6164.9210.2302.8370.1235.8698.71167.9981.31163.5
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)1330.2638.0531.5489.0528.0511.0502.6748.7790.5896.91309.01273.9
Экспертная надежность банка104.5139.9181.5157.7195.6155.4255.8176.0248.3333.1314.4288.2

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «Норвик Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 78.63% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 77.46% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты209 187(1.87%)3 641(0.03%)
Кредиты юр.лицам4 571 546(40.84%)4 234 784(32.64%)
Кредиты физ.лицам2 539 295(22.68%)3 598 169(27.73%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования873(0.01%)232(0.00%)
Вложения в ценные бумаги3 858 176(34.46%)5 134 238(39.57%)
Прочие доходные ссуды14 418(0.13%)4 418(0.03%)
Доходные активы11 194 952(100.00%)12 976 201(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 15.9% c 11.19 до 12.98 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам7 020(0.10%)5 530(0.07%)
Имущество, принятое в обеспечение10 411 919(141.94%)8 004 591(102.08%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства18 974 272(258.67%)18 644 851(237.78%)
Сумма кредитного портфеля7 335 319(100.00%)7 841 244(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам4 571 538(62.32%)4 234 767(54.01%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам2 539 295(34.62%)3 598 169(45.89%)
   -  в т.ч. кредиты банкам209 187(2.85%)3 641(0.05%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)14(0.00%)46(0.00%)
Средства юр. лиц2 046 831(17.77%)2 521 424(19.73%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц1 765 849(15.33%)2 033 484(15.91%)
Вклады физ. лиц9 240 788(80.23%)10 120 849(79.18%)
Прочие процентные обязательств230 465(2.00%)140 225(1.10%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства11 518 098(100.00%)12 782 544(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.0% c 11.52 до 12.78 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «Норвик Банк» можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -11.11% до 5.06%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -48.14% до 8.98%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.49% до 4.82%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 17.31% до 15.58%График. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 4.50% до 4.74%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с 5.47% до 5.71%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Уставный капитал1 355 929(72.08%)1 355 929(68.87%)
Добавочный капитал350 426(18.63%)251 808(12.79%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)301 182(16.01%)184 857(9.39%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-209 049(-11.11%)99 543(5.06%)
Резервный фонд76 026(4.04%)76 026(3.86%)
Источники собственных средств1 881 245(100.00%)1 968 807(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 4.7%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2020 г.) источники собственных средств увеличились на 3.9%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Мая 2019 г., тыс.руб01 Мая 2020 г., тыс.руб
Основной капитал1 418 683(80.59%)1 435 956(81.71%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 352 875(76.86%)1 352 875(76.98%)
Дополнительный капитал341 591(19.41%)321 390(18.29%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)1 760 274(100.00%)1 757 346(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1.76 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)11.312.013.113.013.212.912.212.312.713.913.513.9
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)9.39.910.910.911.010.810.610.711.111.811.411.7
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.39.910.910.911.010.810.610.711.111.811.411.7
Капитал (по ф.123 и 134)1.71.81.81.81.81.81.61.71.71.71.71.8
Источники собственных средств (по ф.101)1.81.91.91.91.92.01.91.91.81.91.92.0

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Доля просроченных ссуд14.013.111.612.412.511.211.012.412.610.711.412.5
Доля резервирования на потери по ссудам23.320.719.322.221.519.117.419.219.617.118.519.4
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)248.8196.1151.5169.0157.0178.9153.8150.5124.581.286.569.8

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-6.90.42.05.52.22.80.71.0-2.00.6-0.51.1
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)0.50.54.11.30.60.6-0.22.80.11.9-0.7-2.2
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-8.6-4.025.0-6.143.8-32.3-10.119.7-24.73.318.8-29.3
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц6.24.44.65.61.62.93.11.6-9.9-0.9-3.06.1

Таким образом, за последний год у банка НОРВИК БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка НОРВИК БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.35График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 1;
  • количество индикаторов неустойчивости - 4.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Норвик Банк» свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2020 г.