Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Ноября 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 26 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Октября 2019 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составила 434.44 млрд.руб. За год активы увеличились на 38,83%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с -0.98% до -47.95%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Октября 2019 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАBB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
средств в кассе5 615 102(44.77%)5 183 175(3.10%)
средств на счетах в Банке России4 850 561(38.68%)3 176 040(1.90%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)1 040 896(8.30%)713 407(0.43%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней533 079(4.25%)145 429 516(87.04%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ151 602(1.21%)12 084 838(7.23%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств411 384(3.28%)580 533(0.35%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)12 540 916(100.00%)167 087 231(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 12.54 до 167.09 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года118 964 941(46.90%)73 355 596(32.54%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)77 936 654(30.72%)122 169 300(54.20%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)34 150 419(13.46%)24 839 145(11.02%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)27 517 736(10.85%)19 679 668(8.73%)
корсчетов ЛОРО банков11 922(0.00%)55 842(0.02%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней18 023 159(7.10%)0(0.00%)
собственных ценных бумаг973 832(0.38%)15 813(0.01%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность3 616 277(1.43%)4 965 982(2.20%)
ожидаемый отток денежных средств50 027 270(19.72%)30 858 005(13.69%)
текущих обязательств253 677 204(100.00%)225 401 678(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, уменьшились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), сильно уменьшились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 50.03 до 30.86 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 541.47%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)90.498.2103.1142.4169.9338.7387.4319.1268.0363.3261.3248.5
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)68.264.176.2151.6188.5199.6265.4270.4383.22098.8968.2762.5
Экспертная надежность банка22.524.628.827.235.893.0103.7116.4105.2529.4524.7541.5

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "МИНБАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.05% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 60.70% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты543 079(0.23%)145 439 516(40.80%)
Кредиты юр.лицам185 832 095(79.99%)165 704 990(46.48%)
Кредиты физ.лицам13 863 622(5.97%)13 097 231(3.67%)
Векселя1 723 900(0.74%)1 588 000(0.45%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования6 361 298(2.74%)923(0.00%)
Вложения в ценные бумаги23 951 585(10.31%)38 022 928(10.67%)
Прочие доходные ссуды42 100(0.02%)0(0.00%)
Доходные активы232 317 679(100.00%)356 475 633(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 53.4% c 232.32 до 356.48 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам7 660 953(3.71%)9 835 711(5.41%)
Имущество, принятое в обеспечение149 581 978(72.39%)143 031 656(78.65%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства575 869 232(278.68%)543 314 335(298.75%)
Сумма кредитного портфеля206 642 194(100.00%)181 864 705(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам174 538 976(84.46%)154 760 464(85.10%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам13 863 622(6.71%)13 097 231(7.20%)
   -  в т.ч. кредиты банкам543 079(0.26%)10 439 516(5.74%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)19 324 444(7.29%)836 675(0.32%)
Средства юр. лиц38 985 622(14.72%)26 761 795(10.15%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц27 696 659(10.45%)19 713 438(7.48%)
Вклады физ. лиц196 722 672(74.26%)195 491 126(74.14%)
Прочие процентные обязательств9 891 662(3.73%)40 603 732(15.40%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России2 705 000(1.02%)39 900 000(15.13%)
Процентные обязательства264 924 400(100.00%)263 693 328(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства юр. лиц, сильно уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 0.5% c 264.92 до 263.69 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "МИНБАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с -11.35% до -724.58%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с -9.98% до 0.00%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 1.70% до -3.51%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.30% до 2.49%График. Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с 6.30% до 6.22%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.61% до 6.47%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал2 195 160(10.06%)128 700 000(737.14%)
Добавочный капитал8 313 561(38.09%)256 698(1.47%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)933 585(4.28%)15 007 840(85.96%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-2 478 047(-11.35%)-126 507 529(-724.58%)
Резервный фонд439 402(2.01%)0(0.00%)
Источники собственных средств21 825 492(100.00%)17 459 318(100.00%)

За год источники собственных средств уменьшились на 20.0%. А вот за прошедший месяц (Сентябрь 2019 г.) источники собственных средств уменьшились на 55.5%. Такое резкое падение собственных средств за месяц крайне негативно для финансовой устойчивости банка.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2018 г., тыс.руб01 Октября 2019 г., тыс.руб
Основной капитал20 066 641(67.19%)25 221 127(99.32%)
   -  в т.ч. уставный капитал2 085 160(6.98%)128 700 000(506.83%)
Дополнительный капитал9 798 265(32.81%)171 772(0.68%)
   -  в т.ч. субординированный кредит8 667 500(29.02%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)29 864 906(100.00%)25 392 899(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 25.39 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)9.49.19.06.0 -  -  -  -  - 15.314.715.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)6.36.06.02.8 -  -  -  -  - 15.214.615.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)6.66.46.33.1 -  -  -  -  - 15.214.615.4
Капитал (по ф.123 и 134)30.029.429.218.2-16.14-16.69-17.06-25.00-112.3026.725.125.4
Источники собственных средств (по ф.101)21.921.521.412.50.27-35.44-36.03-37.81-67.4146.939.217.5

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, а сумма капитала в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.

Внимание! Норматив Н1.0 нарушался в течение года на отчетные даты 1 раз!

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Доля просроченных ссуд1.91.91.92.53.14.05.68.113.226.630.935.2
Доля резервирования на потери по ссудам11.111.211.117.730.047.948.750.866.279.378.192.3
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)513.8530.5569.5916.7 -  -  -  -  - 193.1214.1184.9

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК практически потерял большую часть своих кредитов.

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК имеется огромное количество плохих кредитов.

Внимание! Норматив Н7 нарушался в течение года на отчетные даты 1 раз!

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  - 100.0 -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  - -100.0 -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)0.4-0.60.01.4-0.8-7.80.2-4.10.5-0.02.00.9
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-0.90.92.8-7.1-0.10.30.50.30.40.80.9-1.1
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)9.010.813.9-14.2-19.9-5.29.1-16.30.410.0-10.8-3.9
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц3.2-2.86.4-26.2-8.9-1.3-3.41.00.8-8.16.40.8

Видно, что в Июле 2019 года произошло перераспределение большей части акций банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.

Также у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.20График, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 13;
  • количество индикаторов неустойчивости - 23.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Октября 2019 г.