Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Апреля 2021 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 28 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Марта 2021 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составила 380.23 млрд.руб. За год активы уменьшились на -11,31%График. Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2021 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -33.33% до 3.77%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Марта 2021 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАBB+(RU) (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)развивающийся

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Марта 2020 г., тыс.руб01 Марта 2021 г., тыс.руб
средств в кассе6 268 506(4.27%)4 848 730(18.60%)
средств на счетах в Банке России3 521 587(2.40%)2 010 561(7.71%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)961 685(0.65%)1 954 722(7.50%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней121 242 432(82.49%)4 385 606(16.83%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ14 353 608(9.77%)12 218 660(46.88%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств1 126 722(0.77%)748 139(2.87%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)146 971 692(100.00%)26 061 745(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 146.97 до 26.06 млрд.руб.

Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Марта 2020 г., тыс.руб01 Марта 2021 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года32 415 214(14.03%)37 171 311(17.47%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)165 243 554(71.50%)105 307 132(49.48%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)27 147 322(11.75%)29 607 092(13.91%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)19 604 597(8.48%)22 945 439(10.78%)
корсчетов ЛОРО банков173 106(0.07%)62 183(0.03%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней0(0.00%)36 772 575(17.28%)
собственных ценных бумаг13 674(0.01%)11 694(0.01%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность6 117 551(2.65%)3 893 608(1.83%)
ожидаемый отток денежных средств35 308 376(15.28%)64 972 176(30.53%)
текущих обязательств231 110 421(100.00%)212 825 595(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 35.31 до 64.97 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 40.11%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)392.5339.6269.3110.6124.3121.2131.6138.3139.362.577.565.1
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)301.9231.0218.4138.7151.9189.4148.8143.9149.992.5106.7109.5
Экспертная надежность банка227.8350.6191.271.775.969.274.369.172.845.441.240.1

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МИнБанк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 82.31% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 61.34% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Марта 2020 г., тыс.руб01 Марта 2021 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты121 557 432(34.74%)4 780 606(1.53%)
Кредиты юр.лицам163 505 465(46.72%)134 930 487(43.11%)
Кредиты физ.лицам16 275 180(4.65%)30 229 780(9.66%)
Векселя1 588 000(0.45%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования50 777(0.01%)0(0.00%)
Вложения в ценные бумаги51 497 852(14.72%)141 332 236(45.16%)
Прочие доходные ссуды1 153 975(0.33%)3 381 273(1.08%)
Доходные активы349 946 327(100.00%)312 975 395(100.00%)

Видим, что сильно увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, уменьшились суммы Кредиты юр.лицам, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 10.6% c 349.95 до 312.98 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составляют 15.12%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Марта 2020 г., тыс.руб01 Марта 2021 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам9 434 847(4.79%)19 001 299(11.07%)
Имущество, принятое в обеспечение133 662 052(67.90%)120 862 998(70.41%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства549 443 356(279.10%)393 706 541(229.34%)
Сумма кредитного портфеля196 860 475(100.00%)171 666 961(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам152 305 307(77.37%)123 007 963(71.66%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам16 275 180(8.27%)30 253 582(17.62%)
   -  в т.ч. кредиты банкам21 557 432(10.95%)4 780 606(2.78%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Марта 2020 г., тыс.руб01 Марта 2021 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)979 785(0.39%)36 891 370(15.82%)
Средства юр. лиц28 741 883(11.48%)31 110 756(13.34%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц19 673 709(7.86%)23 107 987(9.91%)
Вклады физ. лиц197 589 656(78.93%)142 315 895(61.02%)
Прочие процентные обязательств23 039 574(9.20%)22 921 064(9.83%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России22 385 000(8.94%)22 385 000(9.60%)
Процентные обязательства250 350 898(100.00%)233 239 085(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 6.8% c 250.35 до 233.24 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МИнБанк» можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -1.39% до 4.88%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 0.00% до 95.59%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с -1.38% до 2.91%График. Доходность ссудных операций увеличилась за год с 4.65% до 9.63%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.15% до 4.33%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 5.50% до 4.33%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.44% до 5.09%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Марта 2020 г., тыс.руб01 Марта 2021 г., тыс.руб
Уставный капитал129 270 000(491.17%)5 000 000(25.33%)
Добавочный капитал2 571 802(9.77%)-34 947(-0.18%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)-105 158 626(-399.56%)13 796 130(69.89%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период-365 756(-1.39%)963 125(4.88%)
Резервный фонд0(0.00%)0(0.00%)
Источники собственных средств26 318 855(100.00%)19 740 966(100.00%)

За год источники собственных средств уменьшились на 25.0%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2021 г.) источники собственных средств увеличились на 2.2%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Марта 2020 г., тыс.руб01 Марта 2021 г., тыс.руб
Основной капитал21 886 650(98.81%)7 343 810(100.00%)
   -  в т.ч. уставный капитал129 270 000(583.63%)5 000 000(68.08%)
Дополнительный капитал262 567(1.19%)0(0.00%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)22 149 217(100.00%)7 343 810(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 7.34 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)10.910.89.710.310.33.13.73.33.03.13.04.1
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)10.810.39.610.210.13.13.73.33.03.13.04.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)10.810.39.610.210.13.13.73.33.03.13.04.1
Капитал (по ф.123 и 134)22.222.721.822.322.76.57.66.96.25.95.87.3
Источники собственных средств (по ф.101)27.029.329.727.927.619.320.420.519.919.919.319.7

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 4.14%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.

Внимание! Норматив Н1.0 нарушался в течение года на отчетные даты 7 раз!

Внимание! Норматив Н1.0 в течение прошедшего месяца (Февраль 2021 г.) нарушался 28 дней!

Внимание! Норматив Н1.1 в течение прошедшего месяца (Февраль 2021 г.) нарушался 28 дней!

Внимание! Норматив Н1.2 в течение прошедшего месяца (Февраль 2021 г.) нарушался 28 дней!

Норматив достаточности базового капитала Н1.1, минимальное значение которого установлено в 5%, сейчас составляет всего 4.12%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Норматив достаточности базового капитала Н1.2, минимальное значение которого установлено в 6%, сейчас составляет всего 4.12%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Доля просроченных ссуд38.540.545.451.154.852.053.053.153.853.755.454.6
Доля резервирования на потери по ссудам68.968.375.986.886.189.691.690.291.693.394.790.9
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)322.0314.5335.4298.2269.91166.6857.5957.81070.21030.21085.2784.4

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК практически потерял большую часть своих кредитов.

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%). Точнее даже можно сказать, что у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК имеется огромное количество плохих кредитов.

Внимание! Норматив Н7 нарушался в течение года на отчетные даты 6 раз!

Внимание! Норматив Н7 в течение прошедшего месяца (Февраль 2021 г.) нарушался 15 дней!

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  - 2485.4 -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  - -96.1 -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-0.70.0-3.3-3.2-2.7-0.6-1.2-1.3-1.2-2.6-3.0-4.7
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)-1.4-2.8-3.0-3.0-2.0-1.6-1.4-2.6-4.4-4.4-3.9-1.9
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)29.7-32.69.618.8-7.7-9.9-0.40.81.426.1-44.95.2
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-6.1-0.9-0.07.15.6-0.12.2-1.55.71.1-4.50.2

Видно, что в Октябре 2020 года произошло перераспределение большей части акций банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.

Также у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.23График, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.

Внимание! Норматив Н12 в течение прошедшего месяца (Февраль 2021 г.) нарушался 10 дней!

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 28;
  • количество индикаторов неустойчивости - 42.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» свидетельствуют о множественном наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2021 г.