Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Января 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) является крупным российским банком и среди них занимает 71 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Декабря 2018 г.) величина активов-нетто банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК составила 96.61 млрд.руб. За год активы увеличились на 34,17%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Октября 2018 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 2.75% до 1.38%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Декабря 2018 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Moody`sB1 (Более высокая уязвимость)стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится)
Эксперт РАruBBB (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный
АКРАBBB+(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Декабря 2017 г., тыс.руб01 Декабря 2018 г., тыс.руб
средств в кассе858 409(5.04%)829 270(2.58%)
средств на счетах в Банке России2 285 698(13.41%)2 419 478(7.53%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)4 322 623(25.36%)4 127 268(12.85%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней866 346(5.08%)4 387 331(13.66%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ8 566 734(50.27%)20 359 689(63.38%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств167 680(0.98%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)17 042 338(100.00%)32 123 036(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 17.04 до 32.12 млрд.руб.

Доля высоколиквидных ценных бумаг РФ довольно значительная в высоколиквидных активах банка, что вызвает некоторое подозрение. Вероятно, это можно объяснить инвестиционным характером деятельности банка.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Декабря 2017 г., тыс.руб01 Декабря 2018 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года28 536 795(54.56%)36 843 351(50.56%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)4 768 448(9.12%)5 361 985(7.36%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)13 264 774(25.36%)23 218 573(31.86%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)7 080 543(13.54%)7 838 462(10.76%)
корсчетов ЛОРО банков1 558 233(2.98%)1 864 919(2.56%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней2 752 053(5.26%)3 967 276(5.44%)
собственных ценных бумаг443 792(0.85%)386 338(0.53%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность976 881(1.87%)1 231 320(1.69%)
ожидаемый отток денежных средств12 940 553(24.74%)19 115 648(26.23%)
текущих обязательств52 300 976(100.00%)72 873 762(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, увеличились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 12.94 до 19.12 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 168.05%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)242.7162.4163.9179.9267.1269.7127.7392.0176.7285.7314.1283.5
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)180.6187.5196.9216.4216.3239.9156.5245.7208.6252.7355.1250.0
Экспертная надежность банка161.9154.2144.7127.2139.8150.8182.9236.0194.6173.6175.7168.0

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.63% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 84.25% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Декабря 2017 г., тыс.руб01 Декабря 2018 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты866 346(1.43%)5 887 331(6.88%)
Кредиты юр.лицам17 586 728(28.94%)19 583 717(22.87%)
Кредиты физ.лицам16 613 734(27.34%)16 699 851(19.50%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования8 005 015(13.17%)10 453 540(12.21%)
Вложения в ценные бумаги17 488 033(28.78%)32 532 653(37.99%)
Прочие доходные ссуды175 263(0.29%)168 921(0.20%)
Доходные активы60 774 640(100.00%)85 627 588(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 40.9% c 60.77 до 85.63 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Декабря 2017 г., тыс.руб01 Декабря 2018 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам12 271 310(28.37%)16 189 937(31.87%)
Имущество, принятое в обеспечение22 060 719(51.01%)21 849 822(43.02%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства132 352 788(306.04%)146 786 649(288.99%)
Сумма кредитного портфеля43 247 086(100.00%)50 793 360(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам17 586 728(40.67%)18 946 637(37.30%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам16 613 734(38.42%)16 699 851(32.88%)
   -  в т.ч. кредиты банкам866 346(2.00%)3 887 331(7.65%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Декабря 2017 г., тыс.руб01 Декабря 2018 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)7 289 855(12.79%)6 832 195(8.39%)
Средства юр. лиц12 489 711(21.91%)21 686 888(26.64%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц7 389 132(12.96%)8 136 480(10.00%)
Вклады физ. лиц32 996 654(57.89%)41 907 318(51.49%)
Прочие процентные обязательств4 223 916(7.41%)10 968 038(13.48%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства57 000 136(100.00%)81 394 439(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), увеличились суммы Вклады физ. лиц, сильно увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 42.8% c 57.00 до 81.39 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 13.90% до 10.80%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 18.25% до 11.01%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 3.40% до 3.33%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.37% до 12.95%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.36% до 5.33%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.10% до 5.21%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.84% до 6.04%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Декабря 2017 г., тыс.руб01 Декабря 2018 г., тыс.руб
Уставный капитал1 140 000(12.88%)1 140 000(12.33%)
Добавочный капитал2 355 522(26.61%)2 326 807(25.17%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)1 770 260(20.00%)2 423 450(26.22%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период1 230 426(13.90%)997 983(10.80%)
Резервный фонд2 354 701(26.60%)2 354 701(25.48%)
Источники собственных средств8 850 909(100.00%)9 242 941(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 4.4%. А вот за прошедший месяц (Ноябрь 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 2.2%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Декабря 2017 г., тыс.руб01 Декабря 2018 г., тыс.руб
Основной капитал7 417 959(70.14%)8 123 872(64.13%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 129 100(10.68%)1 129 100(8.91%)
Дополнительный капитал3 158 095(29.86%)4 544 228(35.87%)
   -  в т.ч. субординированный кредит1 800 000(17.02%)3 466 147(27.36%)
Капитал (по ф.123)10 576 054(100.00%)12 668 100(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 12.67 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)12.813.613.412.612.112.511.812.512.413.712.613.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.5%)9.09.39.010.19.59.59.19.49.29.58.68.5
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)9.09.39.010.19.59.59.19.49.29.58.68.5
Капитал (по ф.123 и 134)10.510.911.110.710.911.211.111.411.512.311.912.7
Источники собственных средств (по ф.101)8.89.19.38.99.19.49.39.69.79.49.09.2

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Доля просроченных ссуд2.93.13.12.92.93.12.62.63.12.42.73.0
Доля резервирования на потери по ссудам10.510.710.610.810.110.18.78.29.29.38.58.8
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)127.8106.094.8116.6123.5134.8122.6103.274.271.879.277.5

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Янв1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)-5.5-0.02.62.50.311.61.123.218.75.3-7.2-7.1
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)1.02.00.76.82.50.41.537.6-18.00.30.2-3.2
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)50.32.3-20.88.3-2.16.6-10.235.8-11.7-20.317.1-4.1
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) - -45.6 -  -  - 3.862.651.5-24.419.4-31.8-0.6
Отток средств юр. лиц за месяц42.4-16.2-1.0-4.528.510.077.4-29.18.9-22.8-10.414.8

Таким образом, за последний год у банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.43График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

По вкладам: в Июле 2018 года сильно выросли вклады физическиз лиц, в Августе 2018 года сильно упали вклады физических лиц, т.е. вклады физ.лиц нестабильны.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 3.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Декабря 2018 г.