Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
На отчетную дату (01 Февраля 2024 г.) величина активов-нетто группы ВСЕ БАНКИ (без НКО) составила
Ликвидность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 2 247 491 241 | (5.38%) | 2 036 715 951 | (4.72%) |
Корреспондентские счета | 6 656 166 811 | (15.94%) | 7 947 943 873 | (18.43%) |
Другие счета | 1 363 660 411 | (3.27%) | 1 302 734 745 | (3.02%) |
Депозиты в Банке России | 2 756 941 913 | (6.60%) | 2 369 734 991 | (5.50%) |
Кредиты банкам | 10 248 688 598 | (24.55%) | 9 924 349 770 | (23.02%) |
Ценные бумаги | 18 953 833 222 | (45.40%) | 20 053 134 439 | (46.51%) |
Потенциально ликвидные активы | 41 751 347 184 | (100.00%) | 43 119 743 118 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 41751.35 до 43119.74 млрд.руб.
В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства кредитных организаций | 13 640 837 664 | (25.55%) | 12 299 910 429 | (23.52%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 1 434 716 908 | (2.69%) | 1 216 168 110 | (2.33%) |
Средства на счетах корп.клиентов | 15 344 187 140 | (28.74%) | 15 375 598 409 | (29.40%) |
Государственные средства на счетах | 212 796 955 | (0.40%) | 199 932 809 | (0.38%) |
Средства на счетах физ.лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 22 763 074 089 | (42.63%) | 23 209 023 341 | (44.38%) |
Текущие обязательства | 53 395 612 756 | (100.00%) | 52 300 633 098 | (100.00%) |
За рассматриваемый период незначительно изменились суммы - в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 53395.61 до 52300.63 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 0.00%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 довольно мал 0.00%, что свидетельствует о явном недостатке ликвидности.
Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соотношение ликвидных активов и текущих средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и норматива текущей ликвидности Н3 , а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка .
Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход группы составляет 62.09% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 73.54% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты банкам | 10 248 688 598 | (8.30%) | 9 924 349 770 | (8.06%) |
Ценные бумаги | 18 953 833 222 | (15.35%) | 20 053 134 439 | (16.28%) |
- в т.ч. долговые ценные бумаги | 19 794 954 832 | (16.04%) | 20 767 246 327 | (16.86%) |
- в т.ч. долевые ценные бумаги | 567 695 871 | (0.46%) | 617 094 130 | (0.50%) |
- в т.ч. векселя | 52 214 349 | (0.04%) | 51 365 954 | (0.04%) |
Участие в уставных капиталах | 3 405 719 607 | (2.76%) | 0 | (0.00%) |
Кредитный портфель (чистый) | 90 241 414 909 | (73.10%) | 92 661 259 940 | (75.24%) |
- в т.ч. корпоративные кредиты | 61 978 493 708 | (50.21%) | 63 441 164 152 | (51.52%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 31 513 261 006 | (25.53%) | 32 382 706 317 | (26.30%) |
- в т.ч. просроченная задолженность | 3 957 906 080 | (3.21%) | 3 862 328 174 | (3.14%) |
- в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -7 382 553 197 | (-5.98%) | -7 245 901 228 | (-5.88%) |
Производные финансовые инструменты | 596 007 663 | (0.48%) | 509 890 013 | (0.41%) |
Активы, приносящие прямой доход | 123 445 663 999 | (100.00%) | 123 148 634 162 | (100.00%) |
За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам, - в т.ч. долговые ценные бумаги, - в т.ч. долевые ценные бумаги, - в т.ч. корпоративные кредиты, - в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 0.2% c 123445.66 до 123148.63 млрд.руб.
Краткая структура обязательств:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты от Банка России | 4 423 950 644 | (3.32%) | 2 997 065 239 | (2.17%) |
Средства кредитных организаций | 13 640 837 664 | (10.24%) | 12 299 910 429 | (8.92%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 1 434 716 908 | (1.08%) | 1 216 168 110 | (0.88%) |
- в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства | 11 219 650 222 | (8.42%) | 10 167 314 352 | (7.37%) |
Средства корпоративных клиентов | 40 943 839 924 | (30.72%) | 43 724 883 942 | (31.70%) |
- в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства | 25 599 652 784 | (19.21%) | 28 349 285 533 | (20.56%) |
Государственные средства | 11 777 783 254 | (8.84%) | 11 890 171 106 | (8.62%) |
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц | 25 811 049 316 | (19.37%) | 29 060 050 920 | (21.07%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 22 763 074 089 | (17.08%) | 23 209 023 341 | (16.83%) |
Обязательства | 133 273 780 402 | (100.00%) | 137 916 314 022 | (100.00%) |
Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , уменьшились суммы Кредиты от Банка России, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 3.5% c 133273.78 до 137916.31 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.
Собственные средства
Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал кредитных организаций | 3 115 886 338 | (23.99%) | 3 136 339 710 | (23.00%) |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | 15 791 112 | (0.12%) | 2 556 383 | (0.02%) |
Составляющие добавочного капитала | 1 629 029 727 | (12.54%) | 1 865 433 650 | (13.68%) |
Резервный фонд | 161 995 404 | (1.25%) | 162 797 201 | (1.19%) |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 6 137 236 805 | (47.26%) | 8 878 893 028 | (65.12%) |
Чистая прибыль текущего года | 2 693 320 854 | (20.74%) | 320 604 734 | (2.35%) |
Балансовый капитал | 12 986 451 940 | (100.00%) | 13 634 625 795 | (100.00%) |
За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.0%.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Ноября 2023 г., тыс.руб | 01 Февраля 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Базовый капитал, итого | 10 404 936 882 | (68.64%) | 11 177 147 239 | (70.19%) |
Добавочный капитал, итого | 1 263 502 622 | (8.33%) | 1 229 899 538 | (7.72%) |
Дополнительный капитал, итого | 3 215 743 550 | (21.21%) | 3 243 792 912 | (20.37%) |
Капитал (по ф.123) | 15 159 164 574 | (100.00%) | 15 924 910 926 | (100.00%) |
Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.00 млрд.руб.
Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капитал (по ф.123 и 134) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала .
Другие факторы определения надежности группы
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле . Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле .
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Февраля 2024 г.