Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Апреля 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 76 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Марта 2019 г.) величина активов-нетто банка ДОЙЧЕ БАНК составила 74.53 млрд.руб. За год активы увеличились на 9,19%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 4.05% до 1.75%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ДОЙЧЕ БАНК - дочерний иностранный банк.

ДОЙЧЕ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ДОЙЧЕ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Марта 2019 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Марта 2018 г., тыс.руб01 Марта 2019 г., тыс.руб
средств в кассе15 449(0.03%)13 446(0.02%)
средств на счетах в Банке России3 033 888(5.59%)3 260 469(5.51%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)5 525 669(10.19%)6 576 161(11.11%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней40 598 529(74.85%)49 328 989(83.36%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ5 066 614(9.34%)0(0.00%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)54 240 149(100.00%)59 179 069(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 54.24 до 59.18 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Марта 2018 г., тыс.руб01 Марта 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года0(0.00%)0(0.00%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)921 796(1.77%)893 742(1.57%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)42 369 761(81.50%)46 668 920(82.19%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)29 039 211(55.86%)32 540 657(57.31%)
корсчетов ЛОРО банков3 841 478(7.39%)4 894 530(8.62%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней3 708 239(7.13%)3 430 000(6.04%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность1 147 072(2.21%)892 859(1.57%)
ожидаемый отток денежных средств25 736 873(49.51%)27 974 331(49.27%)
текущих обязательств51 988 346(100.00%)56 780 051(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 25.74 до 27.97 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 211.55%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)60.983.967.772.952.062.654.157.977.567.268.569.8
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)118.5112.5111.1111.6113.0115.4105.2110.5109.5148.8112.7114.9
Экспертная надежность банка198.2191.9202.8204.0202.4181.1196.2187.5208.0198.2206.9211.5

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО "ДОЙЧЕ БАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.55% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 75.82% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Марта 2018 г., тыс.руб01 Марта 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты41 598 529(75.71%)49 328 989(83.20%)
Кредиты юр.лицам7 455 517(13.57%)9 523 027(16.06%)
Кредиты физ.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования16 141(0.03%)32 108(0.05%)
Вложения в ценные бумаги5 070 470(9.23%)0(0.00%)
Прочие доходные ссуды375 184(0.68%)141 255(0.24%)
Доходные активы54 943 581(100.00%)59 286 128(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты физ.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты юр.лицам, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 7.9% c 54.94 до 59.29 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Марта 2018 г., тыс.руб01 Марта 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам0(0.00%)0(0.00%)
Имущество, принятое в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства54 949 561(186.62%)45 871 931(127.33%)
Сумма кредитного портфеля29 445 371(100.00%)36 025 379(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам7 455 517(25.32%)9 523 027(26.43%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам0(0.00%)0(0.00%)
   -  в т.ч. кредиты банкам21 598 529(73.35%)26 328 989(73.08%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Марта 2018 г., тыс.руб01 Марта 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)7 550 439(14.69%)8 324 772(14.73%)
Средства юр. лиц43 291 557(84.25%)47 907 662(84.78%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц29 961 007(58.30%)33 434 399(59.17%)
Вклады физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие процентные обязательств545 097(1.06%)277 102(0.49%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства51 387 093(100.00%)56 509 536(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 10.0% c 51.39 до 56.51 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО "ДОЙЧЕ БАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.50% до 6.61%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 17.60% до 8.40%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.40% до 2.87%График. Доходность ссудных операций незначительно изменилась за год с 6.03% до 6.12%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 2.74% до 2.04%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 2.37% до 2.16%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Марта 2018 г., тыс.руб01 Марта 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал1 237 450(8.14%)1 237 450(7.21%)
Добавочный капитал-412(-0.00%)2 665(0.02%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)13 596 832(89.41%)10 835 382(63.17%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период228 369(1.50%)1 133 426(6.61%)
Резервный фонд145 500(0.96%)145 500(0.85%)
Источники собственных средств15 207 739(100.00%)17 151 923(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 12.8%. А вот за прошедший месяц (Февраль 2019 г.) источники собственных средств незначительно изменились на 0.1%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Марта 2018 г., тыс.руб01 Марта 2019 г., тыс.руб
Основной капитал12 812 575(85.06%)11 159 201(69.52%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 237 450(8.22%)1 237 450(7.71%)
Дополнительный капитал2 249 743(14.94%)4 892 128(30.48%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)15 062 318(100.00%)16 051 329(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 16.05 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)20.225.726.027.928.824.824.924.525.526.127.727.5
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.5%)17.025.625.427.227.923.923.823.224.118.319.219.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)17.025.625.427.227.923.923.823.224.118.319.219.1
Капитал (по ф.123 и 134)15.215.115.415.515.615.715.815.916.015.916.116.1
Источники собственных средств (по ф.101)15.315.315.515.615.715.816.016.116.116.117.117.2

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Доля просроченных ссуд -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Доля резервирования на потери по ссудам1.92.52.23.93.42.32.32.52.03.20.20.1
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)128.3122.9132.4117.3116.8148.2147.9150.6129.7126.6118.9117.0

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)0.3-3.712.28.0-3.1-7.8-3.719.6-12.128.3-6.1-6.6
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)2.60.83.33.240.3-17.88.1-4.44.429.5-35.5-6.0
Отток средств юр. лиц за месяц6.914.01.2-9.9-14.316.84.4-6.924.7-9.0-11.92.4

Таким образом, за последний год у банка ДОЙЧЕ БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ДОЙЧЕ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.61График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Марта 2019 г.