Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.
Информация на 01 Июня 2019 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


«Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 75 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Мая 2019 г.) величина активов-нетто банка ДОЙЧЕ БАНК составила 76.46 млрд.руб. За год активы уменьшились на -2,68%График. Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Апреля 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с 2.23% до 7.04%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ДОЙЧЕ БАНК - дочерний иностранный банк.

ДОЙЧЕ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ДОЙЧЕ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Мая 2019 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2018 г., тыс.руб01 Мая 2019 г., тыс.руб
средств в кассе12 563(0.02%)30 818(0.05%)
средств на счетах в Банке России3 079 596(5.38%)3 311 740(5.56%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)4 395 323(7.68%)5 102 739(8.57%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней44 828 390(78.33%)48 031 279(80.66%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ4 917 291(8.59%)3 069 421(5.15%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)0(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)57 233 163(100.00%)59 545 997(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 57.23 до 59.55 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Мая 2018 г., тыс.руб01 Мая 2019 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года0(0.00%)0(0.00%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)854 771(1.38%)853 109(1.47%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)51 878 421(84.04%)46 688 269(80.46%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)35 817 109(58.02%)28 440 822(49.01%)
корсчетов ЛОРО банков6 242 395(10.11%)5 002 938(8.62%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней1 800 000(2.92%)4 857 500(8.37%)
собственных ценных бумаг0(0.00%)0(0.00%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность952 757(1.54%)627 871(1.08%)
ожидаемый отток денежных средств29 831 998(48.33%)29 248 928(50.40%)
текущих обязательств61 728 344(100.00%)58 029 687(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, уменьшились суммы  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год с 29.83 до 29.25 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 203.58%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)67.772.952.062.654.157.977.567.268.569.872.973.1
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)111.1111.6113.0115.4105.2110.5109.5148.8112.7114.9113.2112.3
Экспертная надежность банка202.8204.0202.4181.1196.2187.5208.0198.2206.9211.5215.7203.6

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию практически не меняться, а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО "ДОЙЧЕ БАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 81.96% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.05% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Мая 2018 г., тыс.руб01 Мая 2019 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты45 328 390(69.06%)48 431 279(77.29%)
Кредиты юр.лицам10 987 106(16.74%)10 695 750(17.07%)
Кредиты физ.лицам0(0.00%)0(0.00%)
Векселя0(0.00%)0(0.00%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования34 496(0.05%)63 937(0.10%)
Вложения в ценные бумаги4 913 903(7.49%)3 070 770(4.90%)
Прочие доходные ссуды3 917 732(5.97%)7 946(0.01%)
Доходные активы65 635 148(100.00%)62 663 318(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Межбанковские кредиты, Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, сильно увеличились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 4.5% c 65.64 до 62.66 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Мая 2018 г., тыс.руб01 Мая 2019 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам0(0.00%)0(0.00%)
Имущество, принятое в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства48 365 432(137.14%)41 933 595(126.31%)
Сумма кредитного портфеля35 267 724(100.00%)33 198 912(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам10 987 106(31.15%)10 695 750(32.22%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам0(0.00%)0(0.00%)
   -  в т.ч. кредиты банкам20 328 390(57.64%)22 431 279(67.57%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование банков, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 0.00%. Общий уровень обеспеченности кредитов невысок, но достаточен при условии хорошего качества обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Мая 2018 г., тыс.руб01 Мая 2019 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)8 043 317(13.11%)9 860 757(16.96%)
Средства юр. лиц52 733 192(85.93%)47 836 378(82.27%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц36 671 880(59.76%)29 293 931(50.38%)
Вклады физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие процентные обязательств587 795(0.96%)448 110(0.77%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Процентные обязательства61 364 304(100.00%)58 145 245(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 5.2% c 61.36 до 58.15 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО "ДОЙЧЕ БАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.29% до 3.96%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 10.22% до 33.31%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.06% до 2.51%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 6.07% до 5.85%График. Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 1.87% до 2.53%График. Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 1.35% до 2.77%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Мая 2018 г., тыс.руб01 Мая 2019 г., тыс.руб
Уставный капитал1 237 450(8.11%)1 237 450(7.00%)
Добавочный капитал-7 250(-0.05%)4 014(0.02%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)13 844 915(90.70%)11 784 363(66.69%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период44 375(0.29%)699 695(3.96%)
Резервный фонд145 500(0.95%)145 500(0.82%)
Источники собственных средств15 264 990(100.00%)17 671 140(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 15.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2019 г.) источники собственных средств увеличились на 1.8%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Мая 2018 г., тыс.руб01 Мая 2019 г., тыс.руб
Основной капитал15 087 240(99.78%)15 905 131(95.22%)
   -  в т.ч. уставный капитал1 237 450(8.18%)1 237 450(7.41%)
Дополнительный капитал33 993(0.22%)797 920(4.78%)
   -  в т.ч. субординированный кредит0(0.00%)0(0.00%)
Капитал (по ф.123)15 121 233(100.00%)16 703 051(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 16.70 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)26.027.928.824.824.924.525.526.127.727.527.331.6
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.5%)25.427.227.923.923.823.224.118.319.219.126.630.1
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)25.427.227.923.923.823.224.118.319.219.126.630.1
Капитал (по ф.123 и 134)15.415.515.615.715.815.916.015.916.116.116.316.7
Источники собственных средств (по ф.101)15.515.615.715.816.016.116.116.117.117.217.417.7

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Доля просроченных ссуд -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Доля резервирования на потери по ссудам2.23.93.42.32.32.52.03.20.20.1-0.20.0
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)132.4117.3116.8148.2147.9150.6129.7126.6118.9117.0120.2119.5

Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия довольно мала и имеет тенденцию практически не меняться. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв1Фев1Мар1Апр1Май
Смена владельцев банка за месяц (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)12.28.0-3.1-7.8-3.719.6-12.128.3-6.1-6.6-12.011.1
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов)3.33.240.3-17.88.1-4.44.429.5-35.5-6.014.914.7
Отток средств юр. лиц за месяц1.2-9.9-14.316.84.4-6.924.7-9.0-11.92.43.6-3.7

Таким образом, за последний год у банка ДОЙЧЕ БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка ДОЙЧЕ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.60График, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 0;
  • количество индикаторов неустойчивости - 1.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «очень хорошо».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2019 г.