Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью является крупным российским банком и среди них занимает 72 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ДОЙЧЕ БАНК составила 69.55 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -4,51%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств юридических лиц (т.е. является расчетным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).

ДОЙЧЕ БАНК - дочерний иностранный банк.

ДОЙЧЕ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

Рейтинг кредитоспособности банка ДОЙЧЕ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
АКРАAAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни0(0.00%)0(0.00%)
Корреспондентские счета10 086 134(14.93%)8 673 139(12.94%)
Другие счета1 468 394(2.17%)778 322(1.16%)
Депозиты в Банке России56 000 000(82.90%)57 600 000(85.90%)
Кредиты банкам22(0.00%)0(0.00%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
Потенциально ликвидные активы67 554 550(100.00%)67 051 461(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Другие счета, Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 67.55 до 67.05 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций1 352 289(3.74%)1 547 943(5.43%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета868 247(2.40%)750 255(2.63%)
Средства на счетах корп.клиентов33 201 574(91.78%)25 439 416(89.19%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 620 489(4.48%)1 534 033(5.38%)
Текущие обязательства36 174 352(100.00%)28 521 392(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), уменьшились суммы Средства на счетах корп.клиентов, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 36.17 до 28.52 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 235.09%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (183.79%) и Н3 (165.14%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)61.879.141.248.0145.3142.3146.5160.9153.6164.2170.5183.8
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)102.2104.689.288.9143.4144.0144.3150.6155.8149.1155.8165.1
Соотношение ликвидных активов и текущих средств174.1171.5169.8154.3164.4180.1170.8181.8186.7187.3191.6235.1
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ООО «Дойче Банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 0.03% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 58.33% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам22(0.00%)0(0.00%)
Ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)3 027 533(100.00%)323 570(1372.80%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты3 021 449(99.80%)321 449(1363.81%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность15 783(0.52%)4 464(18.94%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-9 699(-0.32%)-2 343(-9.94%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход3 027 555(100.00%)23 570(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 99.2% c 3.03 до 0.02 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций1 352 289(2.82%)1 547 943(3.58%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета868 247(1.81%)750 255(1.73%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)0(0.00%)
Средства корпоративных клиентов42 081 821(87.85%)37 483 513(86.60%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства8 880 247(18.54%)12 044 097(27.83%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)1 620 489(3.38%)1 534 033(3.54%)
Обязательства47 901 531(100.00%)43 281 605(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 9.6% c 47.90 до 43.28 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ООО «Дойче Банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций5 034 950(20.20%)5 034 950(19.17%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала25 835(0.10%)23 838(0.09%)
Резервный фонд145 500(0.58%)145 500(0.55%)
Прибыль (убыток) прошлых лет17 164 350(68.86%)17 166 348(65.36%)
Чистая прибыль текущего года2 561 866(10.28%)3 898 778(14.84%)
Балансовый капитал24 927 334(100.00%)26 264 247(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 5.4%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого22 302 046(90.13%)22 310 340(85.24%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого2 442 991(9.87%)3 861 794(14.76%)
Капитал (по ф.123)24 745 037(100.00%)26 172 134(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 26.17 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)26.928.626.228.5113.2113.1120.6126.3131.4136.5168.3146.6
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)24.725.524.225.9106.6105.9112.1115.8118.4120.6146.0124.9
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)24.725.524.225.9106.6105.9112.1115.8118.4120.6146.0124.9
Капитал (по ф.123 и 134)16.7517.2916.7316.9723.6823.8224.0124.3424.7525.2325.7226.17

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле0.00.00.00.00.20.00.20.40.50.610.01.4
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле0.20.10.10.10.80.00.10.20.30.35.30.7

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.