Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь

Методики и группы показателейМетодики/Группы

Оценка финансового положения банка CAMEL-ИНЭК (расчетные показатели)

Описание методики...
Методика соответствует ПК "Финансовый риск-менеджер" компании ИНЭК. Составлен на основе открытой информации, доступной на сайте компании ИНЭК. Однако расчет в точности может не совпадать, т.к. формулы расчета показателей разработаны нами.
Редактирование описания...
1 2 3
  •     Достаточность капитала
    •     oC1: {Капитал}/{Ад}Адекватность капитала С1  Редактирование  Удаление
    •     oC2: {Капитал}/{ст.15}Финансовый леверидж C2  Редактирование  Удаление
    •     oC3: {ст9}/{Капитал}Уровень капитализации основных средств С3  Редактирование  Удаление
    •     oC4: {ст.1523}/{Капитал}Защита вкладов населения С4  Редактирование  Удаление
    •     oC5: {ст.153}/{Капитал}Обеспеченность вексельных обязательств С5  Редактирование  Удаление
  •     Качество активов
    •     oA1: ({Ад}-{ст21.11})/{ст.11С}Контур доходных активов А1  Редактирование  Удаление
    •     oA2: {ст21.11}/({Ад}-{ст.141})Уровень потерь А2  Редактирование  Удаление
    •     oA3: {ст.141}/({Ад}-{ст.141})Уровень резервов А3  Редактирование  Удаление
    •     oA4: ({ст1А}+{ст9}+{ст411}+{ст421}+{ст431}+{ст5})/{ст.11С}Контур иммобилизации активов А4  Редактирование  Удаление
    •     oA5: {ВЛА1цб}/{Ад}Государственные долговые обязательства А5  Редактирование  Удаление
    •     oA6: {ст.11С}/{Активы}Схлопывание активов А6   Редактирование  Удаление
  •     Факторы управления
    •     Оценка деловой активности
      •     Кр1: {ст2111}+{ст21111}+{ст2117}+{ст2121}+{ст2127}+{ст2131}+{ст2137}+{ст2141}+{ст2147}+{ст215И1}Кр1 - овердрафт, депозиты до востребования, векселя до востребования, однодневные кредиты  Редактирование  Удаление
      •     Сп: {ст4118}+{ст4124}+{ст4217}+{ст431}+{ст432}портфель спекулятивных ценных бумаг  Редактирование  Удаление
      •     oD1: ({Кр1})/{ст.11С}Контур 1 дневных кредитов   Редактирование  Удаление
      •     oD2: ({ст2}-{Кр1})/{ст.11С}Контур срочных кредитов  Редактирование  Удаление
      •     oD3: ({Сп})/{ст.11С}Контур спекуляций ценными бумагами  Редактирование  Удаление
      •     oD4: ({ст4}-{Сп})/{ст.11С}Контур инвестиций  Редактирование  Удаление
      •     oD5: {303А}/{Активы}Контур внутренней корпоративной активности  Редактирование  Удаление
    •     Оценка стабильности управления ресурсами
      •     oS1: ({Кр1})/({ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15131}+{ст.151311}+{ст.15213}+{ст.152211}+{ст.15232}+{ст.15315}+{ст.15325}+{ст.15331}+{ст.15336})Мгновенные кредиты/депозиты  Редактирование  Удаление
      •     oS2: ({ст2}-{Кр1})/({ст.15122}+{ст.15123}+{ст.15124}+{ст.15125}+ {ст.15132}+{ст.15133}+{ст.15134}+{ст.15135}+ {ст.15212}+{ст.15222}+{ст.15233})Срочные кредиты/депозиты  Редактирование  Удаление
      •     oS3: ({ст2}+{Сп})/({ст.15})Управление мобильными ресурсами  Редактирование  Удаление
      •     oS4: ({ст12}+{ст7}+{ст102}+{ст103}+{ст104}+{ст105})/({ст.1511}+{ст.15211}+{ст.15231}+{ст.162}+{ст.1631}+{ст.1632}+{ст.1633}+{ст.1635})Управление расчетами  Редактирование  Удаление
      •     oS5: {706П}/{706А}Текущая доходность  Редактирование  Удаление
  •     Доходы
    •     EM: {ROE}/{ROA}Мультипликатор капитала  Редактирование  Удаление
  •     Ликвидность
    •     oL1: ({ст11}+{ст121})/({ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15126}+{ст.15131}+{ст.151311}+{ст.1514}+{ст.15213}+{ст.152211}+{ст.15232})Мгновенная оперативная ликвидность L1  Редактирование  Удаление
    •     oL2: ({ст11}+{ст121})/({ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15126}+{ст.15131}+{ст.151311}+{ст.1514}+{ст.15213}+{ст.152211}+{ст.15232}+{ст.1511}+{ст.15211}+{ст.15221}+{ст.15231})Мгновенная ликвидность L2  Редактирование  Удаление
    •     oL3: ({ст11}+{ст121}+{ст1222}+{ст12241}+{32101А}+{32102А}+{32110А}+{32301А}+{32302А}+{45607А}+{47301А}+{51801А}+{51901А})/{ОВтрасч}Текущая ликвидность   Редактирование  Удаление
    •     oL4: ({ст1}+{ст2111}+{ст21111}+{ст2121}+{ст2131}+{ст2141}+{ст215И1})/({ОВтрасч})Текущая ликвидность   Редактирование  Удаление
    •     oL5: ({ст1}+{ст2111}+{ст21111}+{ст2121}+{ст2131}+{ст2141}+{ст215И1})/({ст.15})Генеральная (общая) ликвидность L5  Редактирование  Удаление
    •     ОВтрасч: ({ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15126}+{ст.15131}+{ст.151311}+{ст.1514}+{ст.15213}+{ст.152211}+{ст.15232}+{ст.1511}+{ст.15211}+{ст.15221}+{ст.15231} + {ст.15121}+{ст.151211}+{ст.15122}+{ст.15131}+{ст.151311}+{ст.15132}+{ст.152121}+{ст.152221}+{ст.152331}+{ст.15311}+{ст.15321}+{ст.15331}+{ст.15332})Текущие обязательства (до 30 дней)  Редактирование  Удаление
  •     Суммарный рейтинг CAMEL
    •     БаллL3: {oL3}>0.7 ? 1 : ({oL3}>0.5 ? 2 : ({oL3}>0.3 ? 3 : ({oL3}>0.1 ? 4 : 5 )))Балл Показатель L3  Редактирование  Удаление
    •     БаллROE: {ROE}>0.1 ? 1 : ({ROE}>0.05 ? 2 : ({ROE}>0 ? 3 : ({ROE}>(-0.1) ? 4 : 5 )))Балл Показатель ROE  Редактирование  Удаление
    •     БаллS3: {oS3}>1.55 ? 5 : ({oS3}>1.4 ? 4 : ({oS3}>1.25 ? 3 : ({oS3}>1.1 ? 2 : ({oS3}>0.8 ? 1 : ({oS3}>0.65 ? 2 : ({oS3}>0.5 ? 3 : ({oS3}>0.35 ? 4 : 5 )))) )))Балл Показатель S3  Редактирование  Удаление
    •     БаллA2: {oA2}>0.1 ? 5 : ({oA2}>0.05 ? 4 : ({oA2}>0.03 ? 3 : ({oA2}>0.02 ? 2 : ({oA2}>0.01 ? 1 : 0 ) )))Балл Показатель A2  Редактирование  Удаление
    •     БаллC2: ({oC2}>0.3 ? 1 : ({oC2}>0.2 ? 2 : ({oC2}>0.15 ? 3 : ({oC2}>0.1 ? 4 : 5 ) )))Балл Показатель C2  Редактирование  Удаление
    •     БаллОбщ: {БаллL3}+{БаллROE}+{БаллS3}+{БаллA2}+{БаллC2}Общий балл  Редактирование  Удаление
  •     ОцРиска: {БаллОбщ}>20 ? (50+({БаллОбщ}-20)*5/2) :({БаллОбщ}>15 ? (10+({БаллОбщ}-15)*8) :({БаллОбщ}>10 ? 5+({БаллОбщ}-10) : ({БаллОбщ}>5 ? 1+({БаллОбщ}-5)*4/5 : 0)))Оценка риска  Редактирование  Удаление
Новый показатель