1

Тема: Банки, пользующиеся усреднением ФОР

По данным Банка России количество кредитных организаций (КО), использующих право на усреднение в России на 1 декабря 2014 года составляет 559 штук (66% от общего количества КО).
Попытаемся на основе формы 101 выявить эти банки.
Алгоритм выявления банков, пользующимися усреднением ФОР (фонда обязательного резервирования) такой:
1. Рассчитывается совокупный остаток резервируемых обязательств, согласно положению ЦБ 342-П от 7 августа 2009 года (положение опубликовано в Вестнике Банка России №55 (1146) от 21.09.09).
Однако, резервируемые обязательства должны быть уменьшены на сумму остатков по отдельным лицевым счетам, которые недоступны из форм ежемесячной отчетности. Это означает, что расчет величины резервируемых обязательств является очень приближенным.
2. Полученная величина резервируемых обязательств умножается на норматив обязательных резервов (4,25% по всем типам обязательств с 01.03.2013).
3. Резервируемые обязательства, умноженные на норматив - это величина обязательных резервов, подлежащих депонированию на счетах в ЦБ, без учета усреднения обязательных резервов (т.е. это величина, которую банк обязан депонировать, если он не использует механизм усреднения). Это значение соотносится с фактической величиной ФОР, доступной из 101 формы
4. Полученный в результате последнего действия показатель корректируется, чтобы учесть те  самые лицевые счета, которые должны участвовать в расчете (корректировка определена эмпирически путем тестирования на нескольких банках - и принята равным двум).
5. После корректировки получаем условный коэффициент усреднения (условный - т.к. расчет приблизительный). Если коэффициент значительно меньше единицы - банк с высокой вероятностью поддерживает на счетах в ЦБ усредненный остаток обязательных резервов. В этом случае рассчитанный коэффициент должен быть близок к фактическому коэффициенту усреднения, который установлен Банком России на уровне 0,7 с 10.12.2013).
Если коэффициент больше единицы, банк с высокой вероятностью не пользуется усреднением ФОР.
Наконец, вот результат:
Банки, пользующиеся усреднением ФОР
Видим, что 553 банка имеют этот коэффициент меньше единицы (т.е. используют усреднение), что практически совпадает с количеством по данным ЦБ (557).

На 1 декабря из ТОП-150 в список банков, не использующих усреднение ФОР, попадают банки:
(рег.№1961)СВЯЗНОЙ БАНК     2.09    
(рег.№3340)МСП БАНК     2.05    
(рег.№2707)ЛОКО-БАНК     1.93    
(рег.№2888)РОСТ БАНК     1.75    
(рег.№3036)АМБ БАНК     1.70    
(рег.№2989)ФОНДСЕРВИСБАНК     1.57    
(рег.№558)СОВЕТСКИЙ     1.56    
(рег.№2304)ТАВРИЧЕСКИЙ     1.50    
(рег.№3176)БАЛТИНВЕСТБАНК     1.49    
(рег.№2763)ИНВЕСТТОРГБАНК     1.45    
(рег.№1354)РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК     1.44    
(рег.№3085)ЭКСПРЕСС-ВОЛГА     1.43    
(рег.№2211)РОСЭНЕРГОБАНК     1.43    
(рег.№226)РОСИНТЕРБАНК     1.40    
(рег.№1073)РУССЛАВБАНК     1.33    
(рег.№101)БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК     1.32    
(рег.№2827)БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ     1.31    
(рег.№3174)ТРАНСПОРТНЫЙ     1.25    
(рег.№3291)ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК     1.24    
(рег.№2312)РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ     1.22    
(рег.№948)МОССТРОЙЭКОНОМБАНК     1.15    
(рег.№324)РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ     1.14    
(рег.№2307)СОЮЗ     1.10

Как правило, не значение (т.к. банк может не пользоваться предоставленной возможностью усреднения), а динамика этого коэффициента или динамика изменения ФОР косвенно показывают перевод в более низкую группу надежности со стороны ЦБ РФ. В частности, если смотреть вышеприведенный список, то у банков БАЛТИНВЕСТБАНК, РОСЭНЕРГОБАНК, ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, МОССТРОЙЭКОНОМБАНК, СОЮЗ я не нашел такого скачка за прошедшие 4 года. Т.е., скорее всего, они не используют усреднение, но группа их надежности - выше третьей.
С октября 2014 года право на усреднение обязательных резервов получили и банки, относящиеся к третьей группе надежности (см. Указание №3395-У от 26.09.2014) (вступает в силу с 1 декабря 2014). Поэтому, с 1 января 2015 года при наличии резкого роста ФОР - банк был, скорее всего, переведен в четвертую группу надежности.

Отредактировано admin (2015-01-22 13:05:29)