Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 2 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ВТБ составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
ВТБ - банк с государственным участием.
Банк ВТБ - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Эксперт РА | ruAAA (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | AAA(RU) (Наивысший уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
НКР | AAA (Наивысший уровень кредитоспособности) |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни | 338 866 475 | (5.49%) | 304 956 283 | (4.37%) |
Корреспондентские счета | 716 958 617 | (11.63%) | 676 394 668 | (9.70%) |
Другие счета | 169 407 895 | (2.75%) | 136 086 099 | (1.95%) |
Депозиты в Банке России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Кредиты банкам | 588 080 755 | (9.54%) | 1 107 794 833 | (15.88%) |
Ценные бумаги | 4 436 853 632 | (71.94%) | 4 835 224 777 | (69.32%) |
Потенциально ликвидные активы | 6 167 261 712 | (100.00%) | 6 975 257 225 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, уменьшились суммы Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 6167.26 до 6975.26 млрд.руб.
В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства кредитных организаций | 2 166 884 194 | (29.73%) | 2 976 962 764 | (36.88%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 111 704 076 | (1.53%) | 177 265 035 | (2.20%) |
Средства на счетах корп.клиентов | 1 909 698 740 | (26.20%) | 1 714 835 432 | (21.24%) |
Государственные средства на счетах | 23 729 613 | (0.33%) | 13 790 627 | (0.17%) |
Средства на счетах физ.лиц | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 188 646 081 | (43.75%) | 3 367 094 611 | (41.71%) |
Текущие обязательства | 7 288 958 628 | (100.00%) | 8 072 683 434 | (100.00%) |
За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно увеличились суммы - в т.ч. корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Государственные средства на счетах, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 7288.96 до 8072.68 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 86.41%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (63.33%) и Н3 (110.06%) сейчас на достаточном уровне.
Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 70.0 | 92.6 | 94.8 | 104.0 | 48.3 | 48.1 | 46.4 | 54.2 | 42.9 | 50.4 | 60.9 | 63.3 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 89.4 | 93.2 | 126.2 | 100.2 | 69.4 | 83.9 | 69.7 | 58.6 | 72.1 | 72.2 | 80.5 | 110.1 |
Соотношение ликвидных активов и текущих средств | 51.1 | 51.3 | 52.8 | 52.1 | 81.9 | 85.1 | 87.6 | 85.0 | 84.6 | 86.8 | 90.1 | 86.4 |
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) | 66.8 | 63.4 | 63.3 | 65.1 | 66.4 | 66.9 | 67.8 | 69.8 | 69.2 | 71.0 | 74.2 | 69.1 |
Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк ВТБ (ПАО) можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 79.55% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 88.26% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты банкам | 588 080 755 | (2.79%) | 1 107 794 833 | (8.61%) |
Ценные бумаги | 4 436 853 632 | (21.05%) | 4 835 224 777 | (37.56%) |
- в т.ч. долговые ценные бумаги | 4 468 428 256 | (21.20%) | 4 903 069 825 | (38.09%) |
- в т.ч. долевые ценные бумаги | 100 588 365 | (0.48%) | 109 993 846 | (0.85%) |
- в т.ч. векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Участие в уставных капиталах | 1 069 000 539 | (5.07%) | 0 | (0.00%) |
Кредитный портфель (чистый) | 14 741 001 959 | (69.93%) | 15 902 035 821 | (123.53%) |
- в т.ч. корпоративные кредиты | 10 160 861 460 | (48.20%) | 11 346 827 151 | (88.15%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 5 236 108 837 | (24.84%) | 5 214 315 547 | (40.51%) |
- в т.ч. просроченная задолженность | 488 998 619 | (2.32%) | 423 302 705 | (3.29%) |
- в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки | -1 145 066 957 | (-5.43%) | -1 093 941 841 | (-8.50%) |
Производные финансовые инструменты | 244 726 573 | (1.16%) | 165 313 357 | (1.28%) |
Активы, приносящие прямой доход | 21 079 663 458 | (100.00%) | 12 872 674 824 | (100.00%) |
За период незначительно изменились суммы - в т.ч. долговые ценные бумаги, - в т.ч. долевые ценные бумаги, - в т.ч. корпоративные кредиты, - в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 38.9% c 21079.66 до 12872.67 млрд.руб.
Краткая структура обязательств:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Кредиты от Банка России | 1 027 565 641 | (4.40%) | 716 160 092 | (2.80%) |
Средства кредитных организаций | 2 166 884 194 | (9.28%) | 2 976 962 764 | (11.64%) |
- в т.ч. корреспондентские счета | 111 704 076 | (0.48%) | 177 265 035 | (0.69%) |
- в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства | 1 967 912 659 | (8.42%) | 2 697 641 261 | (10.55%) |
Средства корпоративных клиентов | 6 973 707 260 | (29.85%) | 7 770 786 851 | (30.40%) |
- в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства | 5 064 008 520 | (21.68%) | 6 055 951 419 | (23.69%) |
Государственные средства | 3 660 053 613 | (15.67%) | 3 528 554 627 | (13.80%) |
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц | 4 059 756 133 | (17.38%) | 4 829 730 159 | (18.89%) |
Прочие средства (физ. и юр. лиц) | 3 188 646 081 | (13.65%) | 3 367 094 611 | (13.17%) |
Обязательства | 23 359 616 869 | (100.00%) | 25 565 642 859 | (100.00%) |
Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , увеличились суммы Средства кредитных организаций, уменьшились суммы Кредиты от Банка России, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 9.4% c 23359.62 до 25565.64 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк ВТБ (ПАО) можно рассмотреть здесь.
Собственные средства
Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал кредитных организаций | 789 925 165 | (72.03%) | 789 925 165 | (65.60%) |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Составляющие добавочного капитала | 75 208 564 | (6.86%) | 124 722 147 | (10.36%) |
Резервный фонд | 32 551 694 | (2.97%) | 32 551 694 | (2.70%) |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 58 860 972 | (5.37%) | 60 500 014 | (5.02%) |
Чистая прибыль текущего года | 166 988 296 | (15.23%) | 241 481 674 | (20.06%) |
Балансовый капитал | 1 096 631 632 | (100.00%) | 1 204 093 995 | (100.00%) |
За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 9.8%.
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Октября 2023 г., тыс.руб | 01 Января 2024 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Базовый капитал, итого | 1 087 345 806 | (65.43%) | 1 064 372 214 | (59.75%) |
Добавочный капитал, итого | 468 384 922 | (28.18%) | 442 458 906 | (24.84%) |
Дополнительный капитал, итого | 106 210 262 | (6.39%) | 274 559 037 | (15.41%) |
Капитал (по ф.123) | 1 661 940 990 | (100.00%) | 1 781 390 157 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 1781.39 млрд.руб.
Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:
Наименование показателя | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 11.9 | 11.3 | 11.0 | 10.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.9 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.5 | 9.9 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 1844.84 | 1822.32 | 1802.07 | 1701.12 | 1525.11 | 1577.04 | 1617.14 | 1667.64 | 1661.94 | 1666.28 | 1708.02 | 1781.39 |
Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.93%, что свидетельствует о недостатке капитализации.
Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года довольно велика и имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1Ноя | 1Дек | 1Янв | 1Фев | 1Июн | 1Июл | 1Авг | 1Сен | 1Окт | 1Ноя | 1Дек | 1Янв |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле | 7.9 | 7.9 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.3 |
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.