Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки364 544
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.05%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки0.400%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций109 581 576
Объем проводимых операций к валюте баланса15.88%30%менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций-3.44%0%незначительны
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции2.61%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция4.950%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца54 346 243
Пассивы до 1 месяца8 347 757
Сбалансированность до 1 месяца6.510%более 0.9
Активы до 3 месяцев55 678 248
Пассивы до 3 месяцев9 413 392
Сбалансированность до 3 месяцев5.910%более 0.9
Активы до 6 месяцев57 660 621
Пассивы до 6 месяцев15 005 321
Сбалансированность до 6 месяцев3.840%более 0.9
Активы до 1 года63 579 768
Пассивы до 1 года61 082 823
Сбалансированность до 1 года1.040%более 0.9
Общая сбалансированность0%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.120%более 0.9
Общий риск ликвидности30%
Общий риск КАЛИПСО30%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С116.22%-в норме
Финансовый леверидж C219.66%3в норме
Уровень капитализации основных средств С363.89%-сильный (более 20%)
Защита вкладов населения С4437.82%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С510.62%-в норме
2. Качество активов
Контур доходных активов А174.71%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А214.55%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А39.97%-в норме
Контур иммобилизации активов А428.15%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А59.74%-в норме
Схлопывание активов А6 36.97%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 19.15%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов46.12%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами9.29%-в норме
Контур инвестиций11.49%-высокий (более 8%)
Контур внутренней корпоративной активности52.69%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты7.25-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты0.77-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами1.051в норме
Управление расчетами0.62-в норме
Текущая доходность1.03-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов0.27%-низкий уровень (менее 1%)
ROE - Прибыльность капитала2.34%3низкий уровень (менее 4%)
Мультипликатор капитала8.59-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа8.14%-
Прибыльность операций с ценными бумагами0.70%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.30%-
Прибыльность прочих операций-2.51%-
Доходность ссудных операций21.55%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций8.59%-
Уровень расходов по средствам населения8.20%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L11.11-низкий уровень (менее 1.5)
Мгновенная ликвидность L20.30-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.274низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 1.79-высокий уровень (более 0.75)
Генеральная (общая) ликвидность L50.32-в норме
Суммарный рейтинг CAMEL16

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.167.3
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)1.9438.8
Кросс-коэффициент (К3)0.822.7
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.182.7
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.643.2
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)4.447.4
Интегральный коэффициент62.1

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПлохоСреднее