Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки350 842
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.04%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки-0.510%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций133 177 964
Объем проводимых операций к валюте баланса16.56%30%менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций12.00%0%незначительны
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции3.42%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция0.990%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ030%нет остатка
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца50 712 425
Пассивы до 1 месяца33 375 771
Сбалансированность до 1 месяца1.520%более 0.9
Активы до 3 месяцев51 896 323
Пассивы до 3 месяцев35 336 474
Сбалансированность до 3 месяцев1.470%более 0.9
Активы до 6 месяцев53 737 258
Пассивы до 6 месяцев40 782 367
Сбалансированность до 6 месяцев1.320%более 0.9
Активы до 1 года60 073 073
Пассивы до 1 года75 634 360
Сбалансированность до 1 года0.7925%менее 0.9
Общая сбалансированность13%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.110%более 0.9
Общий риск ликвидности39%
Общий риск КАЛИПСО35%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С116.01%-в норме
Финансовый леверидж C218.43%3в норме
Уровень капитализации основных средств С357.85%-сильный (более 20%)
Защита вкладов населения С4408.34%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С59.60%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А176.60%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А211.57%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А38.43%-в норме
Контур иммобилизации активов А434.87%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А57.75%-в норме
Схлопывание активов А6 34.35%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 18.74%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов38.20%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами21.56%-высокий (более 12%)
Контур инвестиций7.20%-в норме
Контур внутренней корпоративной активности48.65%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты13.57-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты0.59-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами1.051в норме
Управление расчетами0.71-в норме
Текущая доходность1.02-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов2.82%-в норме
ROE - Прибыльность капитала22.48%1высокий уровень (более 15%)
Мультипликатор капитала7.97-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа8.36%-
Прибыльность операций с ценными бумагами-0.06%-
Прибыльность операций с иностранной валютой0.35%-
Прибыльность прочих операций-1.70%-
Доходность ссудных операций20.66%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций3.74%-
Уровень расходов по средствам населения7.17%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L12.69-в норме
Мгновенная ликвидность L20.45-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.214низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 1.14-высокий уровень (более 0.75)
Генеральная (общая) ликвидность L50.31-в норме
Суммарный рейтинг CAMEL14

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.167.2
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)2.8156.2
Кросс-коэффициент (К3)0.872.9
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.172.6
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.582.9
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)4.727.9
Интегральный коэффициент79.7

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
СреднееПосредственноХорошее