Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
Информация на 01 Ноября 2018 г. доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Рассмотриваемый в данном разделе экспресс-метод анализа финансового состояния банка основан на трех популярных методиках: Экспресс-КАЛИПСО, модифицированная методика CAMEL и методика Кромонова.

Все три методики используют расчет нескольких коэффициентов, отражающих финансовое положение кредитной организации, а в качестве окончательной оценки рассчитывается интегральный сводный балл (либо суммарный рейтинг, либо коэффициент риска).

В связи с коэффициентными свойствами скоринговых моделей, а также т.к. названия моделей начинаются на букву "К", мы назвали эту методику "К-Экспресс". Отчет может быть использован финансовыми и риск-аналитиками при установлении лимитов на банки, для целей положения 254-П.


Методика КАЛИПСО

Экспресс-оценка кредитоспособности банка КАЛИПСО разработана советником первого заместителя Председателя Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым. В нашем исследовании используется модель по двум факторам: платежеспособность и ликвидность, что позволяет оценить способность банка рассчитываться по своим обязательствам.

ПоказательЗначениеРискАнализ
А. Платежеспособность
I. Наличие неоплаченных документов
Картотека банка00%отсутствует
Не исполненные в срок документы и распоряжения (внебаланс)0
II. Скрытая картотека
Счета возможно скрытой просрочки641 341
Счета возможно скрытой просрочки к валюте баланса0.07%0%отсутствует
Рост счетов возможно скрытой просрочки1.240%отсутствует
Обороты по картотеке банка00%отсутствуют
Обороты по не исполненным в срок документам (внебаланс)00%отсутствуют
III. Динамика платежей
Объем проводимых операций134 293 226
Объем проводимых операций к валюте баланса14.29%30%менее 60% от валюты баланса
Колебания объема проводимых операций8.51%0%незначительны
Общий риск платежеспособности30%
Б. Ликвидность
I. Показатели ликвидной позиции
Показатель денежной позиции6.51%0%более 1%
Чистая ликвидная позиция0.940%более 0.9
Показатель заимствований в ЦБ7 521 0780%есть остаток
II. Сбалансированность операций по срокам
Активы до 1 месяца55 986 774
Пассивы до 1 месяца40 018 640
Сбалансированность до 1 месяца1.400%более 0.9
Активы до 3 месяцев57 237 768
Пассивы до 3 месяцев42 235 970
Сбалансированность до 3 месяцев1.360%более 0.9
Активы до 6 месяцев58 744 039
Пассивы до 6 месяцев45 692 885
Сбалансированность до 6 месяцев1.290%более 0.9
Активы до 1 года64 236 716
Пассивы до 1 года75 266 912
Сбалансированность до 1 года0.8511%менее 0.9
Общая сбалансированность6%
III. Ликвидационная стоимость баланса
Ликвидационная стоимость по балансу1.080%более 0.9
Общий риск ликвидности6%
Общий риск КАЛИПСО19%

Методика CAMEL

Международная рейтинговая система, адаптированная к российским условиям. Методика формируется из пяти интегральных показателей: Capital Adequacy (достаточность капитала), Asset Quality (качество активов), Management factors (факторы управления), Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность).

ПоказательЗначениеБаллАнализ
1. Достаточность капитала
Адекватность капитала С115.01%-в норме
Финансовый леверидж C215.86%3в норме
Уровень капитализации основных средств С356.77%-сильный (более 20%)
Защита вкладов населения С4447.46%-низкая (больше 150%)
Обеспеченность вексельных обязательств С52.34%-высокая (менее 10%)
2. Качество активов
Контур доходных активов А173.44%-высокий (более 70%)
Уровень потерь А210.56%5высокий (более 5%)
Уровень резервов А38.67%-в норме
Контур иммобилизации активов А432.75%-высокий (более 20%)
Государственные долговые обязательства А55.65%-в норме
Схлопывание активов А6 31.23%-высокое (менее 70%)
3. Факторы управления
Контур 1 дневных кредитов 19.46%-высокий (более 10%)
Контур срочных кредитов34.52%-низкий (менее 55%)
Контур спекуляций ценными бумагами24.44%-высокий (более 12%)
Контур инвестиций2.88%-низкий (менее 4%)
Контур внутренней корпоративной активности44.70%-высокий (более 10%)
Стабильность управления ресурсами
Мгновенные кредиты/депозиты19.52-высокий уровень (более 3)
Срочные кредиты/депозиты0.52-низкий уровень (менее 1)
Управление мобильными ресурсами1.021в норме
Управление расчетами1.45-высокий уровень (более 1.4)
Текущая доходность1.01-в норме
4. Доходы
ROA - Прибыльность активов1.67%-в норме
ROE - Прибыльность капитала13.46%1в норме
Мультипликатор капитала8.05-высокий уровень (более 6)
Чистая процентная маржа8.55%-
Прибыльность операций с ценными бумагами-0.44%-
Прибыльность операций с иностранной валютой-0.09%-
Прибыльность прочих операций-0.33%-
Доходность ссудных операций23.15%-
Уровень расходов по привлеченным средствам кредитных организаций6.87%-
Уровень расходов по средствам населения6.92%-
5. Ликвидность
Мгновенная оперативная ликвидность L17.08-высокий уровень (более 3.5)
Мгновенная ликвидность L20.90-высокий уровень (более 0.25)
Текущая ликвидность 0.353низкий уровень (менее 0.4)
Текущая ликвидность 1.34-высокий уровень (более 0.75)
Генеральная (общая) ликвидность L50.37-в норме
Суммарный рейтинг CAMEL13

Методика Кромонова

Методика разработана Виталием Кромоновым и представляет из себя систему коэффициентов, но основе которых высчитывается интегральный показатель, характеризующий степень надежности банка.

ПоказательЗначениеБаллАнализ
Генеральный коэффициент надежности (К1)0.156.8
Коэффициент мгновенной ликвидности (К2)3.6873.6
Кросс-коэффициент (К3)0.953.2
Генеральный коэффициент ликвидности (К4)0.223.2
Коэффициент защищенности капитала (К5)0.572.8
Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6)4.467.4
Интегральный коэффициент97

Оценка финансового положения по трем методикам

КАЛИПСОCAMELКромонов
ХорошееПосредственноХорошее