Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
Публичное акционерное общество "МТС-Банк" является крупным российским банком и среди них занимает 45 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2018 г.) величина активов-нетто банка МТС-БАНК составила
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами). Банк специализируется на вложениях в ценные бумаги (инвестиционный банк).
МТС-БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
Fitch | B+ (В высокой степени спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | негативный | |
Эксперт РА | ruBB+ (Умеренно низкий уровень кредитоспособности) | негативный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 3 447 132 | (10.59%) | 2 737 070 | (7.18%) |
средств на счетах в Банке России | 5 116 803 | (15.71%) | 3 129 371 | (8.21%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 4 376 686 | (13.44%) | 2 475 365 | (6.50%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 11 455 651 | (35.18%) | 24 364 407 | (63.95%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 3 368 911 | (10.35%) | 25 811 | (0.07%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 5 643 755 | (17.33%) | 6 316 991 | (16.58%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 32 562 375 | (100.00%) | 38 101 466 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, уменьшились суммы средств в кассе, сильно уменьшились суммы средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 32.56 до 38.10 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 49 624 158 | (44.55%) | 41 574 523 | (31.66%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 21 487 312 | (19.29%) | 36 794 756 | (28.02%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 35 902 301 | (32.23%) | 47 498 655 | (36.17%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 27 468 991 | (24.66%) | 39 233 266 | (29.88%) |
корсчетов ЛОРО банков | 921 896 | (0.83%) | 858 010 | (0.65%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 800 000 | (0.72%) | 1 173 000 | (0.89%) |
собственных ценных бумаг | 84 900 | (0.08%) | 103 808 | (0.08%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 578 011 | (2.31%) | 3 310 720 | (2.52%) |
ожидаемый отток денежных средств | 23 375 667 | (20.98%) | 30 203 202 | (23.00%) |
текущих обязательств | 111 398 578 | (100.00%) | 131 313 472 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, корсчетов ЛОРО банков, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 23.38 до 30.20 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 126.15%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 108.4 | 97.3 | 111.3 | 92.5 | 92.8 | 96.6 | 90.2 | 68.9 | 59.0 | 68.7 | 76.1 | 43.8 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 198.1 | 162.1 | 164.6 | 169.5 | 176.1 | 146.3 | 105.5 | 131.8 | 138.9 | 137.6 | 136.3 | 134.5 |
Экспертная надежность банка | 114.5 | 139.1 | 133.6 | 110.6 | 97.6 | 118.2 | 96.3 | 97.3 | 93.1 | 124.8 | 135.0 | 126.2 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МТС-Банк» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.74% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 69.39% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 11 471 429 | (8.14%) | 24 880 185 | (15.62%) |
Кредиты юр.лицам | 38 563 053 | (27.36%) | 33 797 430 | (21.21%) |
Кредиты физ.лицам | 38 840 258 | (27.55%) | 41 570 559 | (26.09%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 1 455 712 | (1.03%) | 1 044 288 | (0.66%) |
Вложения в ценные бумаги | 50 631 522 | (35.92%) | 57 951 292 | (36.38%) |
Прочие доходные ссуды | 336 | (0.00%) | 66 642 | (0.04%) |
Доходные активы | 140 962 310 | (100.00%) | 159 310 396 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 13.0% c 140.96 до 159.31 млрд.руб.
Отношение прочих ценных бумаг банка МТС-БАНК к источникам собственных средств составляет 155.37%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии проблемных активов.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 30 739 902 | (34.03%) | 24 563 765 | (27.49%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 27 188 753 | (30.10%) | 19 183 978 | (21.47%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 276 417 934 | (306.01%) | 313 837 622 | (351.21%) |
Сумма кредитного портфеля | 90 330 788 | (100.00%) | 89 359 104 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 35 938 785 | (39.79%) | 33 561 018 | (37.56%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 38 840 258 | (43.00%) | 41 570 559 | (46.52%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 11 471 429 | (12.70%) | 12 880 185 | (14.41%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 721 896 | (1.55%) | 2 031 010 | (1.58%) |
Средства юр. лиц | 37 064 529 | (33.34%) | 48 259 411 | (37.43%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 27 468 991 | (24.71%) | 39 285 480 | (30.47%) |
Вклады физ. лиц | 71 111 470 | (63.96%) | 78 317 065 | (60.74%) |
Прочие процентные обязательств | 1 275 854 | (1.15%) | 322 546 | (0.25%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 111 173 749 | (100.00%) | 128 930 032 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.0% c 111.17 до 128.93 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МТС-Банк» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 7.50% до 10.58%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 22.50% до 34.70% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа незначительно изменилась за год с 3.70% до 3.69%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 14.35% до 13.40%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.00% до 5.24%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.64% до 6.03%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 10 404 390 | (56.35%) | 10 404 390 | (49.50%) |
Добавочный капитал | 18 560 216 | (100.52%) | 6 356 081 | (30.24%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | -11 886 449 | (-64.38%) | 2 032 291 | (9.67%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 385 209 | (7.50%) | 2 224 182 | (10.58%) |
Резервный фонд | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Источники собственных средств | 18 463 366 | (100.00%) | 21 016 944 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 13.8%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2018 г.) источники собственных средств увеличились на 1.4%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 11 220 450 | (56.50%) | 13 625 723 | (59.60%) |
- в т.ч. уставный капитал | 10 403 890 | (52.39%) | 10 403 890 | (45.51%) |
Дополнительный капитал | 8 638 548 | (43.50%) | 9 234 784 | (40.40%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 7 246 000 | (36.49%) | 7 246 000 | (31.70%) |
Капитал (по ф.123) | 19 858 998 | (100.00%) | 22 860 507 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 22.86 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 15.8 | 15.2 | 15.4 | 14.8 | 15.7 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.0 | 15.1 | 15.1 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 9.1 | 9.0 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 22.4 | 22.8 | 22.4 | 22.0 | 22.7 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.2 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 19.2 | 19.6 | 19.3 | 19.0 | 19.8 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 21.3 | 20.4 | 20.7 | 21.0 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению. Таким образом, налицо ухудшение достаточности капитала и соответственно надежности.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 31.3 | 26.0 | 25.6 | 26.0 | 28.7 | 24.8 | 28.8 | 24.9 | 23.3 | 21.8 | 20.9 | 21.2 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 46.3 | 38.9 | 39.9 | 41.4 | 44.6 | 39.3 | 45.7 | 41.9 | 40.4 | 38.1 | 36.1 | 37.6 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 140.5 | 169.0 | 162.5 | 177.7 | 158.5 | 161.3 | 161.0 | 153.8 | 152.1 | 153.2 | 144.7 | 150.1 |
Доля просроченных ссуд в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | -0.9 | -6.3 | 1.5 | 17.9 | -3.8 | -7.1 | -2.1 | 0.5 | 4.0 | 2.7 | 4.6 | 18.6 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | -1.7 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 3.7 | 2.1 | -0.1 | 4.2 |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 7.4 | -1.9 | 3.6 | 1.1 | -10.2 | 7.1 | -2.3 | 11.6 | -21.0 | 15.2 | -10.7 | 0.7 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 57.0 | 59.6 | 17.3 | 26.0 | -29.1 | -10.6 | -37.1 | 125.4 | -59.8 | 25.4 | 5.9 | -31.9 |
Отток средств юр. лиц за месяц | -24.4 | 48.9 | -3.1 | -1.8 | -13.3 | 10.7 | -8.6 | 22.6 | -9.0 | 29.2 | 13.0 | -16.4 |
Таким образом, за последний год у банка МТС-БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МТС-БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.42, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество "МТС-Банк" свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «удовлетворительно».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2018 г.