Каталоги банков
По алфавиту
По городу (где банк имеет филиал)
По размеру (чистым активам)
Другие классификации
Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
|
    Выберите отчет: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 7 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Мая 2018 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК составила
По оказываемым услугам банк вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК - находится в ломбардном списке, и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.
(по состоянию на 15 Мая 2018 г.):
Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
---|---|---|---|---|
S&P | BB- (Сравнительно небольшая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | |
Moody`s | Ba3 (Сравнительно небольшая уязвимость) | стабильный (рейтинг, скорее всего, не изменится) | ||
Fitch | BB- (Спекулятивный рейтинг) | B (Спекулятивный уровень краткосрочной кредитоспособности) | стабильный | |
Эксперт РА | ruA- (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный | ||
АКРА | A(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
средств в кассе | 15 017 957 | (10.37%) | 14 666 205 | (13.09%) |
средств на счетах в Банке России | 32 182 741 | (22.22%) | 35 952 682 | (32.10%) |
корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 8 328 693 | (5.75%) | 13 668 594 | (12.20%) |
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 59 659 733 | (41.19%) | 9 539 558 | (8.52%) |
высоколиквидных ценных бумаг РФ | 4 704 571 | (3.25%) | 32 224 823 | (28.77%) |
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 29 345 052 | (20.26%) | 7 015 457 | (6.26%) |
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 144 836 989 | (100.00%) | 112 015 000 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, сильно увеличились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 144.84 до 112.02 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 202 723 738 | (33.82%) | 213 319 502 | (21.34%) |
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 57 523 075 | (9.60%) | 97 409 653 | (9.75%) |
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 135 716 873 | (22.64%) | 271 711 551 | (27.18%) |
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 48 477 606 | (8.09%) | 69 376 759 | (6.94%) |
корсчетов ЛОРО банков | 692 962 | (0.12%) | 15 638 806 | (1.56%) |
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 187 145 688 | (31.22%) | 381 305 695 | (38.15%) |
собственных ценных бумаг | 294 661 | (0.05%) | 350 376 | (0.04%) |
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 15 249 060 | (2.54%) | 19 827 389 | (1.98%) |
ожидаемый отток денежных средств | 273 557 615 | (45.64%) | 546 213 827 | (54.65%) |
текущих обязательств | 599 346 057 | (100.00%) | 999 562 972 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, собственных ценных бумаг, увеличились суммы в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 273.56 до 546.21 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 20.51%, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) | 80.4 | 57.1 | 107.1 | 105.0 | 94.0 | 65.4 | 127.4 | 122.6 | 49.0 | 53.1 | 47.0 | 51.1 |
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) | 179.2 | 153.2 | 177.9 | 159.9 | 149.6 | 128.3 | 145.0 | 206.1 | 172.4 | 205.2 | 182.8 | 164.4 |
Экспертная надежность банка | 56.9 | 41.3 | 36.1 | 38.9 | 44.2 | 22.5 | 40.3 | 39.6 | 24.3 | 21.3 | 28.7 | 20.5 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к значительному падению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно увидеть по этой ссылке.
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 94.91% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 87.98% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов превышает средний показатель по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Межбанковские кредиты | 71 471 143 | (5.71%) | 11 640 169 | (0.63%) |
Кредиты юр.лицам | 932 612 223 | (74.46%) | 1 537 847 677 | (83.19%) |
Кредиты физ.лицам | 99 873 623 | (7.97%) | 97 150 880 | (5.26%) |
Векселя | 0 | (0.00%) | 518 210 | (0.03%) |
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 16 557 700 | (1.32%) | 13 243 703 | (0.72%) |
Вложения в ценные бумаги | 127 736 587 | (10.20%) | 181 820 033 | (9.84%) |
Прочие доходные ссуды | 2 064 240 | (0.16%) | 1 099 194 | (0.06%) |
Доходные активы | 1 252 480 603 | (100.00%) | 1 848 646 674 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты физ.лицам, увеличились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно уменьшились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 47.6% c 1252.48 до 1848.65 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 101 685 016 | (9.06%) | 64 580 027 | (3.89%) |
Имущество, принятое в обеспечение | 237 234 565 | (21.13%) | 236 156 063 | (14.22%) |
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Полученные гарантии и поручительства | 4 508 991 647 | (401.66%) | 5 416 831 283 | (326.12%) |
Сумма кредитного портфеля | 1 122 578 929 | (100.00%) | 1 660 981 623 | (100.00%) |
- в т.ч. кредиты юр.лицам | 592 833 893 | (52.81%) | 628 590 187 | (37.84%) |
- в т.ч. кредиты физ. лицам | 99 873 623 | (8.90%) | 97 150 880 | (5.85%) |
- в т.ч. кредиты банкам | 71 471 143 | (6.37%) | 11 640 169 | (0.70%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Заметим, что удельный вес наиболее надежной формы обеспечения – имущества заемщика (в том числе драгоценные металлы и ценные бумаги) значительно уменьшился до значения 18.11%. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Средства банков (МБК и корсчетов) | 259 526 002 | (22.54%) | 619 589 382 | (36.16%) |
Средства юр. лиц | 575 549 889 | (49.99%) | 702 689 640 | (41.01%) |
- в т.ч. текущих средств юр. лиц | 48 477 606 | (4.21%) | 71 594 865 | (4.18%) |
Вклады физ. лиц | 260 246 813 | (22.60%) | 308 511 049 | (18.00%) |
Прочие процентные обязательств | 55 966 722 | (4.86%) | 82 825 084 | (4.83%) |
- в т.ч. кредиты от Банка России | 0 | (0.00%) | 0 | (0.00%) |
Процентные обязательства | 1 151 289 426 | (100.00%) | 1 713 615 155 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 48.8% c 1151.29 до 1713.62 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» можно рассмотреть здесь.
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась за год с 2.46% до 0.56%. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 12.00% до 3.70% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.12% до 2.54%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.38% до 8.47%. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.59% до 5.49%. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.33% до 5.61%. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 7.98% до 7.01%
Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.
Собственные средства
Структуру собственных средств представим в виде таблицы:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Уставный капитал | 23 879 710 | (27.92%) | 27 079 710 | (25.09%) |
Добавочный капитал | 36 552 971 | (42.73%) | 46 521 592 | (43.11%) |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) | 18 685 584 | (21.84%) | 29 385 445 | (27.23%) |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2 107 990 | (2.46%) | 609 485 | (0.56%) |
Резервный фонд | 4 313 214 | (5.04%) | 4 313 214 | (4.00%) |
Источники собственных средств | 85 539 469 | (100.00%) | 107 909 446 | (100.00%) |
За год источники собственных средств увеличились на 26.2%. А вот за прошедший месяц (Апрель 2018 г.) источники собственных средств уменьшились на 1.7%. .
Краткая структура капитала на основе формы 123:
Наименование показателя | 01 Мая 2017 г., тыс.руб | 01 Мая 2018 г., тыс.руб | ||
---|---|---|---|---|
Основной капитал | 81 290 593 | (49.10%) | 150 096 094 | (58.69%) |
- в т.ч. уставный капитал | 23 879 710 | (14.42%) | 27 079 710 | (10.59%) |
Дополнительный капитал | 84 275 336 | (50.90%) | 105 645 412 | (41.31%) |
- в т.ч. субординированный кредит | 80 013 099 | (48.33%) | 104 135 617 | (40.72%) |
Капитал (по ф.123) | 165 565 929 | (100.00%) | 255 741 506 | (100.00%) |
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 255.74 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) | 17.7 | 17.0 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 21.7 |
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.0 |
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 12.7 |
Капитал (по ф.123 и 134) | 202.8 | 207.5 | 210.4 | 209.9 | 209.2 | 245.7 | 246.0 | 252.2 | 250.2 | 250.2 | 250.1 | 255.7 |
Источники собственных средств (по ф.101) | 84.0 | 84.7 | 87.1 | 88.3 | 88.9 | 104.1 | 104.0 | 111.0 | 110.9 | 112.3 | 109.8 | 107.9 |
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Другие факторы определения надежности банка
Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля просроченных ссуд | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
Доля резервирования на потери по ссудам | 8.4 | 8.2 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 6.5 |
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) | 271.5 | 282.6 | 256.8 | 261.6 | 266.2 | 219.1 | 202.0 | 212.6 | 217.9 | 215.2 | 212.8 | 222.2 |
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:
Наименование показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1Янв | 1Фев | 1Мар | 1Апр | 1Май |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Смена владельцев банка за месяц (%) | - | - | 4.5 | - | - | 11.8 | - | - | - | - | - | - |
Изменение уставного капитала за месяц | - | - | - | - | - | 13.4 | - | - | - | - | - | - |
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%) | 3.5 | -3.3 | 1.1 | 10.4 | 3.0 | -1.0 | 0.1 | -4.7 | -2.1 | 5.3 | 2.8 | -3.7 |
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%) | 3.0 | -2.2 | 4.3 | -11.5 | -22.3 | -3.6 | 5.8 | 48.1 | -27.1 | -6.2 | 12.7 | 8.5 |
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) | 28.6 | -26.2 | - | -43.8 | - | 29.6 | -37.7 | - | -58.7 | - | -22.1 | - |
Отток средств юр. лиц за месяц | 8.2 | -1.0 | 15.2 | 2.7 | 1.2 | -1.9 | -4.0 | 3.5 | -3.0 | -10.2 | 7.6 | 2.7 |
Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).
Также у банка МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.37, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Выводы и рекомендации
Статистика по негативным факторам:
Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) свидетельствуют о наличии некоторых негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «хорошо».
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Мая 2018 г.