Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи Помощь
    Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.


Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» является крупным российским банком и среди них занимает 31 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2018 г.) величина активов-нетто банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составила 308.13 млрд.руб. За год активы увеличились на 10,62%График. Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто упала с 0.18% до -1.51%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам (т.е. является корпоративным кредитным).

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2018 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Рус-РейтингBB+ (Средний уровень кредитоспособности)A+ (Сравнительно высокая кредитоспособность среди эмитентов РФ)стабильный рейтинг

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2017 г., тыс.руб01 Января 2018 г., тыс.руб
средств в кассе7 954 185(49.21%)7 806 975(42.25%)
средств на счетах в Банке России4 384 863(27.13%)5 926 320(32.07%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)1 732 030(10.72%)1 464 332(7.92%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней392 807(2.43%)880 253(4.76%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ1 700 464(10.52%)2 042 641(11.05%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств0(0.00%)421 537(2.28%)
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)16 164 349(100.00%)18 478 827(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), увеличились суммы средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 16.16 до 18.48 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Января 2017 г., тыс.руб01 Января 2018 г., тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком свыше года96 013 139(41.24%)106 992 794(41.96%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)79 325 563(34.07%)82 227 205(32.25%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)37 030 565(15.90%)44 577 428(17.48%)
 в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)24 689 334(10.60%)29 420 123(11.54%)
корсчетов ЛОРО банков658 463(0.28%)447 986(0.18%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней14 933 878(6.41%)14 130 713(5.54%)
собственных ценных бумаг2 038 651(0.88%)3 023 068(1.19%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность2 836 332(1.22%)3 593 595(1.41%)
ожидаемый отток денежных средств48 012 763(20.62%)52 598 693(20.63%)
текущих обязательств232 836 591(100.00%)254 992 789(100.00%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 48.01 до 52.60 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 35.13%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)138.4164.3136.297.8117.5120.197.693.5101.892.892.0108.4
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)177.6192.1112.9122.1121.8120.7112.5110.275.3117.084.391.1
Экспертная надежность банка34.829.327.626.025.928.720.019.822.822.322.735.1

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "МИНБАНК" можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 76.53% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 86.62% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Января 2017 г., тыс.руб01 Января 2018 г., тыс.руб
Межбанковские кредиты397 807(0.19%)880 253(0.37%)
Кредиты юр.лицам163 643 125(76.70%)188 865 192(80.09%)
Кредиты физ.лицам11 429 254(5.36%)12 382 117(5.25%)
Векселя1 740 100(0.82%)1 726 000(0.73%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования4 694 421(2.20%)4 490 053(1.90%)
Вложения в ценные бумаги30 835 731(14.45%)27 386 516(11.61%)
Прочие доходные ссуды612 290(0.29%)90 000(0.04%)
Доходные активы213 355 375(100.00%)235 823 114(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Векселя, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, а общая сумма доходных активов увеличилась на 10.5% c 213.36 до 235.82 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя01 Января 2017 г., тыс.руб01 Января 2018 г., тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам5 948 453(3.29%)5 286 547(2.56%)
Имущество, принятое в обеспечение142 629 387(78.90%)147 949 372(71.57%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение0(0.00%)0(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства355 086 887(196.42%)534 812 950(258.73%)
Сумма кредитного портфеля180 776 897(100.00%)206 707 615(100.00%)
   -  в т.ч. кредиты юр.лицам155 571 893(86.06%)178 173 239(86.20%)
   -  в т.ч. кредиты физ. лицам11 429 254(6.32%)12 382 117(5.99%)
   -  в т.ч. кредиты банкам397 807(0.22%)880 253(0.43%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на кредитование юридических лиц, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя01 Января 2017 г., тыс.руб01 Января 2018 г., тыс.руб
Средства банков (МБК и корсчетов)17 170 275(7.03%)16 035 620(6.01%)
Средства юр. лиц51 948 860(21.27%)52 013 407(19.49%)
 -  в т.ч. текущих средств юр. лиц30 862 473(12.64%)30 217 596(11.32%)
Вклады физ. лиц169 165 563(69.27%)188 422 526(70.60%)
Прочие процентные обязательств5 927 640(2.43%)10 423 980(3.91%)
 -  в т.ч. кредиты от Банка России0(0.00%)906 088(0.34%)
Процентные обязательства244 212 338(100.00%)266 895 533(100.00%)

Видим, что незначительно изменились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 9.3% c 244.21 до 266.90 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "МИНБАНК" можно рассмотреть здесь.

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) уменьшилась до критического значения за год с 1.67% до -21.42%График. При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 1.65% до -14.44%График (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 1.93% до 2.24%График. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.31% до 12.55%График. Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 8.01% до 7.11%График. Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 9.44% до 8.62%График. Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 8.69% до 7.45%График

Подробнее смотрите: структуру доходов и расходов и показатели рентабельности, а сейчас мы рассмотрим подробнее другие важные показатели с точки зрения надежности кредитной организации.

Собственные средства

Структуру собственных средств представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Января 2017 г., тыс.руб01 Января 2018 г., тыс.руб
Уставный капитал2 195 085(10.77%)2 195 160(10.30%)
Добавочный капитал8 676 249(42.59%)8 747 830(41.06%)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)6 354 118(31.19%)5 893 492(27.67%)
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период341 037(1.67%)-4 563 735(-21.42%)
Резервный фонд439 402(2.16%)439 402(2.06%)
Источники собственных средств20 372 453(100.00%)21 303 019(100.00%)

За год источники собственных средств увеличились на 4.6%. А вот за прошедший месяц (Декабрь 2017 г.) источники собственных средств увеличились на 0.4%. .

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Января 2017 г., тыс.руб01 Января 2018 г., тыс.руб
Основной капитал19 692 431(65.22%)20 638 077(67.58%)
   -  в т.ч. уставный капитал2 085 085(6.91%)2 085 160(6.83%)
Дополнительный капитал10 499 821(34.78%)9 899 581(32.42%)
   -  в т.ч. субординированный кредит10 217 500(33.84%)9 617 500(31.49%)
Капитал (по ф.123)30 192 252(100.00%)30 537 658(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 30.54 млрд.руб.

Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)10.510.210.210.210.310.29.99.89.69.69.39.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.5%)6.56.36.46.26.16.86.56.56.36.46.26.2
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)6.66.56.66.46.26.96.76.66.56.56.36.3
Капитал (по ф.123 и 134)30.029.329.930.631.731.931.531.231.031.430.530.5
Источники собственных средств (по ф.101)20.419.520.120.922.122.121.321.321.221.821.221.3

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 9.32%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к незначительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченных ссуд2.02.01.92.12.12.12.12.12.11.92.01.9
Доля резервирования на потери по ссудам6.36.36.26.16.06.06.96.97.06.87.98.0
Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)426.2466.4455.2467.7448.2447.8472.1489.1484.2482.8487.4495.1

Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.

Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и надежность:

Наименование показателя1Фев1Мар1Апр1Май1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Смена владельцев банка за месяц (%) -  - 11.7 -  -  - 4.1 -  -  -  -  - 
Изменение уставного капитала за месяц -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Рост ФОР (фонда обяз.резервирования по вкладам) за месяц (%)3.82.2-2.31.00.21.91.01.4-0.8-0.40.51.1
Изменение суммы вкладов физ. лиц за месяц (для банков с долей вкладов физ.лиц более 20%)1.21.81.51.90.42.6-0.4-0.30.4-0.21.83.2
Изменение оборотов по кассе за месяц (для банков с оборотами более 500 млн.руб.) (%)-29.86.737.1-24.00.710.71.0-6.6-10.516.8-0.436.8
Изменение оборотов по расчетным счетам юр. лиц за месяц (для банков с оборотами более суммы активов) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Отток средств юр. лиц за месяц-8.9-4.5-2.9-3.54.63.2-0.42.6-3.82.3-0.411.9

Таким образом, за последний год у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК не было смены собственников (акционеров).

Также у банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК за год не было значительного увеличения ФОР. Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.15График, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР.

Выводы и рекомендации

    Статистика по негативным факторам:
  • количество индикаторов ненадежности - 5;
  • количество индикаторов неустойчивости - 5.

Анализ финансовой деятельности и статистические данные за прошедший год кредитной организации Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» свидетельствуют о наличии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.

Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить оценку «неудовлетворительно».

В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования.

Данный отчет сформирован автоматически по уникальной авторской методике, принадлежащей владельцу сайта analizbankov.ru.

Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.


Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2018 г.