Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью группы будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость группы - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто группы Небольшие (с 201 места) составила 454.27 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 6,48%График.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни17 545 732(7.05%)16 547 222(6.44%)
Корреспондентские счета31 942 763(12.83%)43 655 605(16.99%)
Другие счета10 371 957(4.17%)14 347 460(5.58%)
Депозиты в Банке России132 382 186(53.16%)127 238 849(49.51%)
Кредиты банкам37 938 352(15.23%)32 635 281(12.70%)
Ценные бумаги21 057 583(8.46%)24 365 992(9.48%)
Потенциально ликвидные активы249 021 644(100.00%)257 010 263(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Депозиты в Банке России, Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Корреспондентские счета, Другие счета, в целом объем Потенциально ликвидные активы вырос за период с 249.02 до 257.01 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций28 204 845(19.19%)27 700 930(19.00%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета10 353 298(7.04%)5 602 402(3.84%)
Средства на счетах корп.клиентов76 605 303(52.11%)78 675 938(53.97%)
Государственные средства на счетах995(0.00%)1 596(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)31 840 312(21.66%)33 804 978(23.19%)
Текущие обязательства147 004 753(100.00%)145 785 844(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства кредитных организаций, Средства на счетах корп.клиентов, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы Государственные средства на счетах, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 147.00 до 145.79 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 0.00%График, что свидетельствует о критическом запасе прочности, недостаточным для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 довольно мал 0.00%, что свидетельствует о явном недостатке ликвидности.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя111111111111Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Соотношение ликвидных активов и текущих средств -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и норматива текущей ликвидности Н3 , а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка .

Другие коэффициенты для оценки ликвидности группы можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход группы составляет 15.41% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 59.88% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам37 938 352(20.50%)32 635 281(34.31%)
Ценные бумаги21 057 583(11.38%)24 365 992(25.61%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги19 571 976(10.58%)23 411 163(24.61%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги1 591 768(0.86%)1 565 095(1.65%)
 -  в т.ч. векселя907 151(0.49%)502 707(0.53%)
Участие в уставных капиталах17 973(0.01%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)126 028 610(68.10%)142 208 900(149.49%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты106 676 538(57.64%)129 806 798(136.46%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам33 615 759(18.16%)31 496 203(33.11%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность8 370 199(4.52%)9 851 483(10.36%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-25 180 181(-13.61%)-32 095 708(-33.74%)
Производные финансовые инструменты33 026(0.02%)36 168(0.04%)
Активы, приносящие прямой доход185 075 544(100.00%)95 126 284(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, увеличились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 48.6% c 185.08 до 95.13 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России872 240(0.28%)754 663(0.23%)
Средства кредитных организаций28 204 845(9.18%)27 700 930(8.53%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета10 353 298(3.37%)5 602 402(1.73%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства1 242 958(0.40%)2 242 908(0.69%)
Средства корпоративных клиентов108 564 982(35.35%)114 536 937(35.28%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства31 959 679(10.41%)35 860 999(11.05%)
Государственные средства995(0.00%)1 001 596(0.31%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц94 261 207(30.69%)102 255 184(31.50%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)31 840 312(10.37%)33 804 978(10.41%)
Обязательства307 142 585(100.00%)324 636 999(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства кредитных организаций, Средства корпоративных клиентов, , а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.7% c 307.14 до 324.64 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов группы можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций42 479 062(35.55%)45 057 392(34.76%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией96 757(0.08%)203 895(0.16%)
Составляющие добавочного капитала14 781 944(12.37%)16 069 762(12.40%)
Резервный фонд5 403 673(4.52%)7 634 641(5.89%)
Прибыль (убыток) прошлых лет52 781 851(44.17%)54 344 609(41.92%)
Чистая прибыль текущего года5 680 832(4.75%)8 446 125(6.52%)
Балансовый капитал119 500 014(100.00%)129 637 753(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 8.5%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого101 383 494(82.69%)106 844 840(80.33%)
Добавочный капитал, итого828 187(0.68%)1 306 834(0.98%)
Дополнительный капитал, итого20 399 978(16.64%)24 847 600(18.68%)
Капитал (по ф.123)122 611 659(100.00%)132 999 274(100.00%)

Капитал в настоящее время меньше минимально допустимого для банков с 01.01.2015 (300 млн.руб.)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.00 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя111111111111Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Капитал (по ф.123 и 134) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Норматив достаточности капитала, минимальное значение которого установлено в 8%, сейчас составляет всего 0.00%, что свидетельствует о недостатке капитализации.

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1, а также сумма капитала .

Другие факторы определения надежности группы

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя111111111111Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле . Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле .

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли просроченных ссуд. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%)., в то же время норматив достаточности капитала Н1 довольно низкий и капитала будет недостаточно при возможном увеличении доли резервирования. Также это может свидетельствовать о возможном сокрытии плохих активов.
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.