Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

"Банк Глобус" (Акционерное общество) является небольшим российским банком и среди них занимает 266 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ГЛОБУС составила 3.11 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -9,48%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты.

Рейтинг кредитоспособности банка ГЛОБУС от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruBB- (Умеренно низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни111 334(5.06%)144 588(7.86%)
Корреспондентские счета34 740(1.58%)55 824(3.03%)
Другие счета24 896(1.13%)25 641(1.39%)
Депозиты в Банке России1 860 000(84.61%)1 100 000(59.78%)
Кредиты банкам0(0.00%)420 000(22.82%)
Ценные бумаги167 422(7.62%)94 037(5.11%)
Потенциально ликвидные активы2 198 392(100.00%)1 840 090(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Другие счета, увеличились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 2.20 до 1.84 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций9 123(0.89%)25 493(3.79%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета9 123(0.89%)9 128(1.36%)
Средства на счетах корп.клиентов386 437(37.59%)324 550(48.26%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)632 491(61.52%)322 445(47.95%)
Текущие обязательства1 028 051(100.00%)672 488(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 1.03 до 0.67 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 273.62%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим норматив текущей (Н3) ликвидности, минимальное значение которого установлено 50%. Тут мы видим, что норматив Н3 сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)106.0111.6149.4129.9146.4177.7156.0151.7147.4139.0151.1173.1
Соотношение ликвидных активов и текущих средств55.998.3133.9148.5199.1224.3287.8281.5213.8185.3250.8273.6
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 , сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Банк Глобус (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 34.77% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 66.20% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. Однако, объем доходных активов намного ниже среднего показателя по небольшим российским банкам (77%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам0(0.00%)420 000(51.87%)
Ценные бумаги167 422(14.22%)94 037(11.61%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги171 180(14.54%)97 886(12.09%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги0(0.00%)0(0.00%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах0(0.00%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)1 009 900(85.78%)1 004 870(124.11%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты953 048(80.95%)1 006 029(124.25%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам106 543(9.05%)78 682(9.72%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность22 092(1.88%)6 040(0.75%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-71 783(-6.10%)-85 881(-10.61%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход1 177 322(100.00%)809 652(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, уменьшились суммы  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 31.2% c 1.18 до 0.81 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России0(0.00%)0(0.00%)
Средства кредитных организаций9 123(0.32%)25 493(1.03%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета9 123(0.32%)9 128(0.37%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства0(0.00%)10 000(0.40%)
Средства корпоративных клиентов689 837(24.24%)688 786(27.75%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства303 400(10.66%)364 236(14.68%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц1 093 644(38.44%)1 006 026(40.54%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)632 491(22.23%)322 445(12.99%)
Обязательства2 845 411(100.00%)2 481 785(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 12.8% c 2.85 до 2.48 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка Банк Глобус (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций450 000(76.11%)450 000(71.52%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала0(0.00%)0(0.00%)
Резервный фонд29 296(4.96%)29 296(4.66%)
Прибыль (убыток) прошлых лет55 155(9.33%)55 155(8.77%)
Чистая прибыль текущего года56 783(9.60%)94 767(15.06%)
Балансовый капитал591 234(100.00%)629 218(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 6.4%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого481 523(63.52%)480 142(63.22%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого276 485(36.48%)279 372(36.78%)
Капитал (по ф.123)758 008(100.00%)759 514(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 0.76 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)23.423.327.627.736.435.234.238.337.835.434.143.7
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)16.216.119.119.324.023.022.424.624.022.421.727.6
Капитал (по ф.123 и 134)0.600.590.600.590.730.730.730.750.760.760.760.76

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле2.01.82.52.62.52.62.72.12.00.90.60.4
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле3.93.53.53.54.05.36.25.56.66.44.95.7

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.