Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК

• «Эксперт»
• «К-Экспресс»
• «Байес»
• Пользовательский

Джей энд Ти Банк (акционерное общество) является средним российским банком и среди них занимает 156 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК составила 16.59 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы уменьшились на -5,83%.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты.

ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК - дочерний иностранный банк.

ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих.

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Депозиты в Банке России, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Корреспондентские счета, Другие счета, Ценные бумаги, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 9.33 до 8.72 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, уменьшились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства на счетах корп.клиентов, сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, Прочие средства (физ. и юр. лиц), в целом Текущие обязательства уменьшились за период с 3.15 до 2.16 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 402.80%, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (146.85%) и Н3 (193.35%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка Джей энд Ти Банк (АО) можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.92% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 52.17% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что в доходные активы вкладываются непроцентные пассивы (вероятно, собственные средства). Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по средним российским банкам (81%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

За период увеличились суммы  -  в т.ч. корпоративные кредиты, сильно увеличились суммы Кредиты банкам, сильно уменьшились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги, Участие в уставных капиталах,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 12.2% c 13.28 до 11.65 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , уменьшились суммы Средства корпоративных клиентов, сильно уменьшились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств уменьшилась на 9.3% c 10.78 до 9.78 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка Джей энд Ти Банк (АО) можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 0.4%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 6.74 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к увеличению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.