Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "Дальневосточный банк" является крупным российским банком и среди них занимает 99 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК составила 54.83 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 4,87%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК - банк с государственным участием.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
НРАBBB (Достаточная кредитоспособность, второй уровень)
Эксперт РАruBBB- (Умеренный уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни2 278 071(10.63%)1 359 716(6.48%)
Корреспондентские счета2 677 879(12.50%)1 983 915(9.46%)
Другие счета1 612 250(7.52%)2 014 903(9.61%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)1 000 000(4.77%)
Кредиты банкам500(0.00%)500(0.00%)
Ценные бумаги16 705 576(77.97%)16 412 978(78.28%)
Потенциально ликвидные активы21 426 544(100.00%)20 968 012(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Кредиты банкам, Ценные бумаги, увеличились суммы Другие счета, сильно увеличились суммы Депозиты в Банке России, уменьшились суммы Корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 21.43 до 20.97 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций3 434 013(19.03%)6 898 897(34.28%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 525(0.02%)44 796(0.22%)
Средства на счетах корп.клиентов8 263 069(45.79%)7 781 514(38.66%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)6 350 416(35.19%)5 446 025(27.06%)
Текущие обязательства18 047 498(100.00%)20 126 436(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы Средства на счетах корп.клиентов, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), сильно увеличились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 18.05 до 20.13 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 104.18%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (156.32%) и Н3 (98.02%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)140.5135.1309.9255.7134.495.494.674.662.757.157.4156.3
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)129.6130.7112.9100.8102.9106.7135.984.283.875.165.198.0
Соотношение ликвидных активов и текущих средств46.847.163.171.6139.4133.6130.3127.8118.7111.6106.1104.2
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)38.337.637.637.846.044.844.646.046.547.048.649.8

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Дальневосточный банк» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 77.92% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 72.84% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам500(0.00%)500(0.00%)
Ценные бумаги16 705 576(38.62%)16 412 978(49.89%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги14 880 946(34.41%)14 645 243(44.51%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги1 847 732(4.27%)1 804 000(5.48%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах252 541(0.58%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)26 292 806(60.79%)28 437 406(86.43%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты15 763 766(36.45%)15 869 113(48.23%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам11 229 364(25.96%)13 323 083(40.49%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность2 069 329(4.78%)1 897 028(5.77%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-2 769 653(-6.40%)-2 651 818(-8.06%)
Производные финансовые инструменты0(0.00%)0(0.00%)
Активы, приносящие прямой доход43 251 423(100.00%)32 901 488(100.00%)

За период незначительно изменились суммы Кредиты банкам,  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 23.9% c 43.25 до 32.90 млрд.руб.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России2 518 863(6.41%)1 158 331(2.77%)
Средства кредитных организаций3 434 013(8.74%)6 898 897(16.49%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета3 525(0.01%)44 796(0.11%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства3 399 998(8.66%)6 843 191(16.36%)
Средства корпоративных клиентов14 439 607(36.76%)15 248 136(36.44%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства6 176 538(15.73%)7 466 622(17.85%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц10 118 970(25.76%)10 385 077(24.82%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)6 350 416(16.17%)5 446 025(13.02%)
Обязательства39 276 603(100.00%)41 839 239(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Средства корпоративных клиентов, , сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, сильно уменьшились суммы Кредиты от Банка России, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 6.5% c 39.28 до 41.84 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Дальневосточный банк» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций114 895(0.88%)114 895(0.88%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала1 342 411(10.32%)1 381 780(10.64%)
Резервный фонд24 128(0.19%)24 128(0.19%)
Прибыль (убыток) прошлых лет10 223 251(78.62%)10 223 251(78.72%)
Чистая прибыль текущего года1 423 341(10.95%)1 369 243(10.54%)
Балансовый капитал13 002 808(100.00%)12 986 466(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) уменьшились на 0.1%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого9 329 090(83.94%)9 370 696(84.62%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого1 785 495(16.06%)1 703 742(15.38%)
Капитал (по ф.123)11 114 585(100.00%)11 074 438(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 11.07 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)30.530.329.228.428.227.327.927.226.726.325.624.8
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)26.025.624.323.525.624.823.723.122.822.521.821.4
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)26.025.624.323.525.624.823.723.122.822.521.821.4
Капитал (по ф.123 и 134)9.699.749.829.8910.5810.4911.1511.1811.1111.0811.1111.07

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к уменьшению, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле15.114.713.012.77.87.67.57.37.16.86.56.1
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле6.97.07.17.110.410.19.89.79.59.28.98.5

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к значительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему показателю по российским банкам (около 4-5%).

Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.