Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Каталоги банковКаталоги банков

Информация с доступна только зарегистрированным пользователям
    Выберите отчет:

Внимание! Начиная с 01.06.2023 публикуется значительно урезанная отчетность кредитных организаций. Данный отчет в стадии разработки!

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

С 1 июня 2023 года возобновлена публикация отчетности в сокращенном виде (в частности отсутствуют счета второго порядка в форме 101, некоторые счета первого порядка сгруппированы). Невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Акционерное общество "Банк Русский Стандарт" является крупным российским банком и среди них занимает 31 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Января 2024 г.) величина активов-нетто банка РУССКИЙ СТАНДАРТ составила 257.96 млрд.руб. За период 3 месяцев чистые активы увеличились на 4,71%График.

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).

Банк РУССКИЙ СТАНДАРТ - имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России.

Рейтинг кредитоспособности банка РУССКИЙ СТАНДАРТ от аккредитованных рейтинговых агентств
(по состоянию на 15 Января 2024 г.):
АгентствоДолгосрочный международныйКраткосрочныйНациональныйПрогноз
Эксперт РАruB+ (Низкий уровень кредитоспособности)стабильный

За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.

Ликвидность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру потенциально ликвидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Денежные средства, Драгоценные металлы и камни3 443 813(3.15%)3 702 744(3.88%)
Корреспондентские счета3 445 536(3.16%)5 850 003(6.14%)
Другие счета3 031 665(2.78%)3 465 808(3.64%)
Депозиты в Банке России0(0.00%)0(0.00%)
Кредиты банкам11 479 526(10.51%)55 707(0.06%)
Ценные бумаги88 542 541(81.08%)83 010 514(87.07%)
Потенциально ликвидные активы109 199 081(100.00%)95 340 776(100.00%)

Из таблицы ликвидных активов видно, что незначительно изменились суммы Денежные средства, Драгоценные металлы и камни, Другие счета, Депозиты в Банке России, Ценные бумаги, сильно увеличились суммы Корреспондентские счета, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, в целом объем Потенциально ликвидные активы уменьшился за период с 109.20 до 95.34 млрд.руб.

В противовес потенциально ликвидным активам рассмотрим текущие обязательства кредитной организации (предполагаемый отток средств)".

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Средства кредитных организаций1 953 956(8.68%)3 104 840(12.90%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета76 096(0.34%)75 559(0.31%)
Средства на счетах корп.клиентов7 109 449(31.58%)9 206 100(38.26%)
Государственные средства на счетах0(0.00%)0(0.00%)
Средства на счетах физ.лиц0(0.00%)0(0.00%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)13 448 778(59.74%)11 748 929(48.83%)
Текущие обязательства22 512 183(100.00%)24 059 869(100.00%)

За рассматриваемый период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. корреспондентские счета, Государственные средства на счетах, Средства на счетах физ.лиц, Прочие средства (физ. и юр. лиц), увеличились суммы Средства на счетах корп.клиентов, сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, в целом Текущие обязательства увеличились за период с 22.51 до 24.06 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств равно 396.26%График, что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.

Рассмотрим нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Величины нормативы Н2 (135.65%) и Н3 (121.38%) сейчас на достаточном уровне.

Отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение доступного периода 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив мгновенной ликвидности Н2 (мин.15%)165.174.8125.043.650.1113.953.551.1104.782.569.9135.7
Норматив текущей ликвидности Н3 (мин.50%)65.459.562.556.175.5208.082.175.1233.379.774.7121.4
Соотношение ликвидных активов и текущих средств141.3134.6132.0140.5283.5511.5264.1310.0485.1336.2293.3396.3
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 (макс.120%)31.131.131.030.331.630.829.930.631.231.331.231.6

Анализ динамики: сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному росту, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года неустойчива и имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению, а отношение потенциально ликвидных активов и текущих обязательств банка в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка АО «Банк Русский Стандарт» можно увидеть по этой ссылке.

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 74.77% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 69.10% в общем объеме пассивов. Однако, объем доходных активов ниже среднего показателя по крупным российским банкам (84%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты банкам11 479 526(6.08%)55 707(0.03%)
Ценные бумаги88 542 541(46.88%)83 010 514(49.96%)
 -  в т.ч. долговые ценные бумаги89 155 610(47.21%)83 395 629(50.19%)
 -  в т.ч. долевые ценные бумаги1 182 950(0.63%)1 182 950(0.71%)
 -  в т.ч. векселя0(0.00%)0(0.00%)
Участие в уставных капиталах7 760 675(4.11%)0(0.00%)
Кредитный портфель (чистый)81 075 357(42.93%)81 926 481(49.31%)
 -  в т.ч. корпоративные кредиты496 730(0.26%)445 761(0.27%)
 -  в т.ч. кредиты физ. лицам80 617 699(42.69%)81 190 052(48.86%)
 -  в т.ч. просроченная задолженность64 047 256(33.91%)62 370 007(37.54%)
 -  в т.ч. резервы на возможные потери и отрицательные корректировки-64 086 328(-33.93%)-62 079 339(-37.36%)
Производные финансовые инструменты4 099(0.00%)1 164 975(0.70%)
Активы, приносящие прямой доход188 862 198(100.00%)166 157 506(100.00%)

За период незначительно изменились суммы  -  в т.ч. долговые ценные бумаги,  -  в т.ч. долевые ценные бумаги,  -  в т.ч. корпоративные кредиты,  -  в т.ч. кредиты физ. лицам, сильно уменьшились суммы Кредиты банкам, Участие в уставных капиталах, а общая сумма доходных активов уменьшилась на 12.0% c 188.86 до 166.16 млрд.руб.

Доля прочих активов (например, расчетов с биржами, незавершенные расчеты, расчеты с поставщиками, расходы будущих периодов) в общей сумме активов банка РУССКИЙ СТАНДАРТ составляют 16.90%. Такая высокая доля может свидетельствовать о возможном наличии ненадежных активов, либо о специфике бизнеса.

Краткая структура обязательств:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Кредиты от Банка России24 105 021(11.65%)26 325 257(12.06%)
Средства кредитных организаций1 953 956(0.94%)3 104 840(1.42%)
 -  в т.ч. корреспондентские счета76 096(0.04%)75 559(0.03%)
 -  в т.ч. кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства685(0.00%)578 104(0.26%)
Средства корпоративных клиентов7 137 328(3.45%)9 267 337(4.24%)
 -  в т.ч. депозиты и прочие привлеченные средства27 879(0.01%)61 237(0.03%)
Государственные средства0(0.00%)0(0.00%)
Депозиты и прочие привлеченные средства физ. лиц121 657 326(58.80%)115 951 629(53.10%)
Прочие средства (физ. и юр. лиц)13 448 778(6.50%)11 748 929(5.38%)
Обязательства206 904 840(100.00%)218 360 440(100.00%)

Из таблицы видно, что незначительно изменились суммы Кредиты от Банка России, , увеличились суммы Средства корпоративных клиентов, сильно увеличились суммы Средства кредитных организаций, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 5.5% c 206.90 до 218.36 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка АО «Банк Русский Стандарт» можно рассмотреть здесь.

Собственные средства

Структуру балансового капитала представим в виде таблицы:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Уставный капитал кредитных организаций1 396 333(3.54%)1 396 333(3.53%)
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией0(0.00%)0(0.00%)
Составляющие добавочного капитала6 894 699(17.48%)7 035 969(17.77%)
Резервный фонд190 932(0.48%)190 932(0.48%)
Прибыль (убыток) прошлых лет23 587 531(59.80%)20 987 531(53.00%)
Чистая прибыль текущего года7 673 917(19.46%)10 290 282(25.99%)
Балансовый капитал39 441 368(100.00%)39 599 003(100.00%)

За год источники собственных средств (по балансу) увеличились на 0.4%.

Краткая структура капитала на основе формы 123:

Наименование показателя01 Октября 2023 г., тыс.руб01 Января 2024 г., тыс.руб
Базовый капитал, итого25 358 028(82.96%)25 655 229(83.01%)
Добавочный капитал, итого0(0.00%)0(0.00%)
Дополнительный капитал, итого5 208 176(17.04%)5 249 446(16.99%)
Капитал (по ф.123)30 566 204(100.00%)30 904 675(100.00%)

Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на отчетную дату составил 30.90 млрд.руб.

Другие важные показатели приведены в динамике за прошедшие 12 месяцев:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Норматив достаточности капитала Н1.0 (мин.8%)9.59.39.49.213.013.013.012.612.212.412.612.3
Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (мин.4.5%)7.57.37.57.29.89.710.810.510.210.410.710.3
Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (мин.6%)7.57.37.57.29.89.710.810.510.210.410.710.3
Капитал (по ф.123 и 134)27.6527.4628.7228.4130.0730.3630.5630.4530.5731.1831.4530.90

Анализ динамики показателей: сумма норматива достаточности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.

Другие факторы определения надежности банка

Рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение прошедшего года:

Наименование показателя1Ноя1Дек1Янв1Фев1Июн1Июл1Авг1Сен1Окт1Ноя1Дек1Янв
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле41.742.442.343.144.543.641.941.240.943.943.543.3
Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле8.79.08.99.344.243.241.941.240.943.843.443.1

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле в течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению. Доля резервов на возможные потери и отрицательных корректировок в кредитном портфеле в течение года неустойчива и имеет тенденцию к значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению.

Уровень просроченных ссуд на последнюю дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 4-5%). Точнее даже можно сказать, что банка РУССКИЙ СТАНДАРТ практически потерял большую часть своих кредитов.

Уровень резервирования на последнюю рассматриваемую дату намного выше среднего показателя по российским банкам (около 13-14%).
Постоянная ссылка на этот отчет на дату 01 Января 2024 г.